L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2603

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mytarmailS #:
Alors quelle est l'évidence de (1) et quels sont les arguments pour sa validité ?
Philosophiquement, par l'infini du temps. Et aussi par l'impossibilité d'établir une cause profonde.
 
mytarmailS #:
Alors, quelle est l'évidence de (1) et quels sont les arguments en sa faveur ?

La connaissance de ces moyens permettrait de créer des stratégies gagnantes (au moins en éliminant les stratégies manifestement perdantes) et, tôt ou tard, seules celles-ci resteraient sur le marché (en raison du réinvestissement des gains, par exemple). Il est impossible d'avoir un marché où tout le monde gagne - d'où viendrait l'argent ?

 
Valeriy Yastremskiy #:
Philosophiquement, c'est l'infini du temps. Et aussi l'impossibilité d'établir la cause profonde.
Si la stratégie fonctionne pendant 100 ans, alors en termes de notre vie, c'est l'infini.
 
Aleksey Nikolayev #:

Connaître ces moyens permettrait de créer des stratégies gagnantes (au moins en écartant celles qui sont manifestement perdantes) et, tôt ou tard, elles seraient les seules à rester sur le marché (en réinvestissant les gains, par exemple). Il ne peut y avoir un marché où tout le monde gagne - d'où viendrait l'argent ?

Ok, je suis d'accord qu'il est impossible de savoir avec une probabilité de 100% que le TS va fonctionner. Mais il est possible de prédire la probabilité, et de faire pencher les probabilités de votre côté.

Si vous disposez de 100 stratégies et que vous savez avec une probabilité de 60 % qu'elles fonctionneront à l'avenir, vous pouvez gagner de l'argent grâce à elles.
 
mytarmailS #:
Ok, je suis d'accord qu'il est impossible de savoir avec 100% de probabilité que le TS va fonctionner. Mais il est possible de prédire les probabilités, et de les faire évoluer dans votre sens.

Si vous avez 100 stratégies et que vous savez avec une probabilité de 60 % qu'elles fonctionneront à l'avenir, vous pouvez gagner de l'argent grâce à elles.

Ensuite, il suffit de passer aux attentes et nous obtenons le même raisonnement sur l'impossibilité.

Il en découle d'ailleurs que l'approche de la théorie des probabilités est mal adaptée pour décrire l'incertitude du marché (trop grossière, ou quoi), si l'on veut quand même trouver un moyen de gagner. Je pense qu'une approche de la théorie des jeux serait plus appropriée - on peut très bien voir comment on essaie souvent de l' utiliserintuitivement pour raisonner sur ce que font et quand font certains acteurs du marché. Malheureusement, la théorie des jeux est une branche des mathématiques peu développée (pour nos besoins) jusqu'à présent.

 
Aleksey Nikolayev #:

Il suffit alors de passer dans le raisonnement aux attentes mathématiques pour obtenir le même raisonnement sur l'impossibilité.

Il s'ensuit, soit dit en passant, que l'approche de la théorie des probabilités est mal adaptée à la description de l'incertitude du marché (trop grossière ou autre), si l'on veut quand même trouver un moyen de faire du profit. Je pense qu'une approche de la théorie des jeux serait plus appropriée - on peut très bien voir comment on essaie souvent de l' utiliserintuitivement pour raisonner sur ce que font et quand font certains acteurs du marché. Malheureusement, la théorie des jeux est une branche des mathématiques peu développée (pour nos besoins).

Une formulation incorrecte du problème conduit à des conclusions erronées...

Par exemple : Déterminer un algorithme de tarification...

Idéalement, la solution de ce problème nous apportera des bénéfices, mais la subtilité est que le problème lui-même n'a pas de solution... car il est lié à la mer d'informations hétérogènes, qui ne peuvent être suivies...


Bien cerner le problème, c'est déjà la moitié de la solution !

 
mytarmailS #:
Si la stratégie fonctionne pendant 100 ans, alors dans notre vie, c'est l'infini.
Non. La persistance et la durée d'un effet sont déterminées par les propriétés de la cause. Mais même en ayant défini les causes, on ne peut qu'estimer leur durabilité et leur durée de manière probabiliste. Plus vrai que par les propriétés de la conséquence, mais toujours pas exact. Si on parle de processus multifactoriels. Et les processus de retour d'information sont également difficiles à prendre en compte.
 
mytarmailS #:
Bon, ok je suis d'accord qu'il est impossible de savoir avec 100% de probabilité que le TS va fonctionner. Mais vous pouvez prédire la probabilité, et faire pencher les probabilités de votre côté.

Si vous disposez de 100 stratégies et que vous savez avec une probabilité de 60 % qu'elles fonctionneront à l'avenir, vous pouvez gagner de l'argent grâce à elles.
C'est ainsi que beaucoup fonctionnent)
 
mytarmailS #:
Question : comment distinguer une règle d'une autre dans la phase de formation, de test, de contre-validation... Avant la phase de validation...
Quel est votre problème avec l'étape de validation ?
 
secret #:
Qu'est-ce qui ne va pas avec la phase de validation ?
Où ai-je écrit une telle chose ?
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