L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2534
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Les amis, comment faire un logarithme correct, parce que vous recevez de telles absurdités ?
Je ne comprends pas vraiment ce qu'il y a sur vos graphiques (Q-Q plot ?). Il semble que l'échantillon d'incréments du prix logarithmique doive être comparé à la distribution normale.
Tracé Q-Q, incréments
variations sur un thème
Dans la première ligne, il y a une multiplication par 100000, mais de combien est-elle juste ?
Il est possible de ne pas multiplier, de toute façon ce sera plus que 1, mais dans ce cas nous obtiendrons 3 diagrammes par le lien.
Ou vous pouvez le multiplier par 10000000 et le graphique sera à nouveau différent.
La question principale ici est de savoir combien de fois il faut multiplier les incréments.
Tracé Q-Q, incréments
variations sur un thème
Dans la première ligne, il y a une multiplication par 100000, mais de combien est-elle juste ?
Il est possible de ne pas multiplier, de toute façon ce sera plus que 1, mais dans ce cas nous recevrons 3 diagrammes sur le lien.
Ou vous pouvez le multiplier par 10000000 et le graphique sera à nouveau différent.
La question principale est de savoir combien de fois l'incrément doit être augmenté.
par la taille du contrat, en tant qu'option.
Je ne veux pas écrire à nouveau des bêtises avec un visage intelligent, c'est une idée super classique, la régression ridge en général a été inventéeen 1970.
Je crois que ça a déjà été dit ici.
Et puis, il y a à nouveau le problème de l'aplatissement et de la tendance.
Tracé Q-Q, incréments
variations sur un thème
Dans la première ligne, il y a une multiplication par 100000, mais de combien est-elle juste ?
Il est possible de ne pas multiplier, de toute façon ce sera plus que 1, mais dans ce cas nous obtiendrons 3 diagrammes par le lien.
Ou vous pouvez le multiplier par 10000000 et le graphique sera à nouveau différent.
La question principale ici est de savoir combien de fois il faut multiplier les incréments.
Essayez toujours d'échantillonner d[i]=log(offre[i]/offre[i-1])=log(offre[i])-log(offre[i-1]).
Vous pouvez également essayer l'approximation sans logarithmes d[i]=bid[i]/bid[i-1]-1
Ajout au commentaire précédent
C'est une multiplication dans la première ligne de code.
multiplie les incréments par 10^5
sans multiplication
Multiplication des incréments par 10^8