L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2531
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La gentille fille de marguerite a été bannie)
Je pars de la même chose que Drimmer - vous devez trouver un moyen d'isoler les mouvements. Ensuite, dans mon article sur les écarts , j'étudie les statistiques des retours au point de départ de certains mouvements.
J'aime aussi cette approche, mais à la place des lacunes, je peux rechercher n'importe quel modèle.
J'aime aussi cette approche, mais au lieu des écarts, vous pouvez rechercher des modèles.
Je suis d'accord, dans mon article j'ai déjà considéré les écarts entre les sessions en plus des écarts habituels. Il peut prendre des sommets en zigzag, quelques niveaux et ainsi de suite.
Elle parle en langage vulgaire)
Déjà débanalisé - n'a parlé que pendant 24 heures)
Y a-t-il un intérêt à comparer les résultats de la formation sur un échantillon de, disons, 10 000 exemples avec 1000 prédicteurs et un échantillon où les prédicteurs pour la formation sont des valeurs binaires aléatoires ? Les résultats de la formation seront-ils comparables ?
Avec les cotations et avec l'objectif à TP=SL, cela donne aussi 50/50%.
Il y avait une variante d'erreur de 47,5 %, qui avait l'air cool, mais lorsque je l'ai connectée au testeur MT, il s'est avéré que c'était une chute au lieu d'une montée. Il s'avère que je n'ai pas pris en compte la commission, ça a mangé cet avantage de 2%.
Voici une réflexion sur la façon de comptabiliser la commission...
Je voulais ajouter 4 pts à l'écart. Mais ce n'est pas juste. Parfois, le TP et le SL sont déclenchés par une demande surévaluée, et non pas sur cette barre comme cela devrait être le cas dans le testeur, à cause de cela, l'ordre des transactions suivantes peut changer.
Mais le testeur utilise le spread minimum sur la barre, il sera également différent de la réalité.
Je n'ai pas encore trouvé le meilleur moyen.
Une suggestion aux développeurs de MT.
Dans les cotations des barres, n'enregistrez pas le spread comme un minimum par barre, mais comme la différence des prix maximum (High Ask - High Bid). De cette manière, vous pouvez calculer la valeur maximale de Ask.
Le spread minimum par barre ne nous permet pas de calculer quoi que ce soit.
Mais de cette manière, nous obtiendrons le prix supérieur du High Ask.
Nous saurons avec certitude que le TP ou SL pourrait se déclencher sur cette barre.
Avec un spread minimum, ce stop peut être manqué et les tests seront différents du trading réel et des tests basés sur des ticks réels.
Ainsi, les tests sur les barres seront proches des tests sur les ticks réels.
Je pense que ce serait intéressant pour tous ceux qui utilisent le testeur (à la fois avec MO et avec des EAs conventionnels).
Soutenez-nous si l'offre est bonne. Peut-être que les développeurs le feront.
Une suggestion aux développeurs de MT.
Dans les cotations des barres, n'enregistrez pas le spread comme un minimum par barre, mais comme la différence des prix maximum (High Ask - High Bid). De cette manière, vous pouvez calculer la valeur maximale de Ask.
Le spread minimum par barre ne nous permet pas de calculer quoi que ce soit.
Mais de cette façon, nous obtiendrons le prix supérieur du High Ask.
Nous saurons avec certitude que le TP ou SL pourrait se déclencher sur cette barre.
Avec un spread minimum, ce stop peut être manqué et les tests seront différents du trading réel et des tests basés sur des ticks réels.
Ainsi, les tests sur les barres seront proches des tests sur les ticks réels.
Je pense que cela peut intéresser tous ceux qui utilisent le testeur.
Veuillez me soutenir si l'offre est bonne. Peut-être que les développeurs le feront.
Le spread réel en quelques minutes est bien sûr une bonne idée, mais ils ne le feront guère, car la belle image publicitaire du petit spread sur le Forex pourrait être gâchée.
Tout au plus, ils proposeront de créer un symbole personnalisé avec les propriétés nécessaires sur la base de ticks réels.
Les cotations "de référence" sont celles de yahoo finance, car elles proviennent directement de l'interbancaire.
Et les DCs ont des citations mixtes - ils les mélangent et les assortissent