L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2525
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C'est pour SB. Pourquoi en avons-nous besoin ?)
Comprendre qu'il est possible de gagner de l'argent sur les différences entre le BP réel et le SB. Et cherchez ces différences)).
Comprendre qu'il est possible de gagner de l'argent sur les différences entre le BP réel et le SB. Et cherchez ces différences ;)).
Sur le marché réel ? Personnellement, je m'en tiens à une sorte de philosophie comme celle-ci:
*mais je n'ai pas vraiment envie d'en discuter, car sans preuve, il est inutile de discuter des hypothèses.
Au cours de la première moitié des années quatre-vingt-dix, une multitude d'articles scientifiques ont tenté d'utiliser la théorie construite du chaos dynamique pour prédire les séries chronologiques financières. L'idée de base était de reconstruire un système dynamique à partir de la réalisation d'une série temporelle et de l'utiliser pour la prédiction. Puis, d'une manière ou d'une autre, le flux de publications a diminué.
La moitié du forum "gagne" sur SB aussi, avec un bang)
N'avez-vous pas remarqué que le nombre de "vagabonds accidentels" a diminué. Même Alexandre ne s'est pas laissé prendre à ma provocation ;))).
Je voudrais également, si vous le voulez bien, réécrire l'ACF(t) = sqrt((n-t)/n), où n est la taille de l'échantillon.
Par exemple, si 1<=t1<=t2<n, alors ACF(t1,t2)=sqrt(t1/t2).
De plus, je suis plus habitué à supposer que le temps (taille de l'échantillon) est infini pour SB, car de nombreux problèmes utiles (mêmes probabilités d'atteindre des niveaux) sont plus faciles à résoudre sous cette hypothèse.
Au cours de la première moitié des années quatre-vingt-dix, une multitude d'articles scientifiques ont tenté d'utiliser la théorie construite du chaos dynamique pour prédire les séries chronologiques financières. L'idée de base était de reconstruire un système dynamique à partir de la réalisation d'une série temporelle et de l'utiliser pour la prédiction. Puis, d'une manière ou d'une autre, le flux de publications a diminué.
Je me souviens qu'il y avait un livre de Peters sur le sujet où il calculait la dimensionnalité d'un attracteur pour un certain marché. Elle semblait assez importante, ce qui amène à s'interroger sur la signification statistique du résultat.
Vous n'avez que la corrélation de la dernière valeur de l'échantillon avec toutes les autres.
C'est la définition classique de l'ACF.
Par exemple, si 1<=t1<=t2<n, alors ACF(t1,t2)=sqrt(t1/t2). En outre, pour SB, je suis plus habitué à supposer que le temps (la taille de l'échantillon) est infini, car de nombreux problèmes utiles (mêmes probabilités d'atteindre des niveaux) sont plus faciles à résoudre avec une telle hypothèse.
Au fait, la réponse à la réplique :"La formule est dérivée, par intérêt sportif) elle n'est guère utile pour gagner de l'argent."
Je me souviens qu'il y avait un livre de Peters sur le sujet où il calculait la dimensionnalité de l'attracteur pour un certain marché. Elle semblait assez importante, ce qui amène à s'interroger sur la signification statistique du résultat.
Oui, "Le chaos et l'ordre sur le marché des capitaux". Il y a eu beaucoup de publications. Mais rien ne s'est arrangé.
Au fait, répondez à la réplique : "La formule est dérivée, par intérêt sportif) elle n'est guère utile pour gagner de l'argent."
niveaux supérieurs ou inférieurs ?)
La question doit bien sûr être adressée à Alexey. Mais je répondrais "peu importe". La question, je suppose, est que SB parcourt un chemin proportionnel à sqrt(t).