L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2506
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Le plus précis que j'aie rencontré, basé sur les ondelettes.
Les ondelettes sont pratiquement indispensables pour les calculs de spectre multifractal, mais elles ne donnent pas une grande précision.
La triste réalité est que même les travaux sérieux, comme la thèse de Pastukhov sur la H-volatilité, ne fournissent pas d'outils pour l'estimation par intervalle des quantités étudiées. En général, ils se limitent à une estimation ponctuelle, ce qui est tout à fait insuffisant.
Les ondelettes sont pratiquement indispensables pour les calculs de spectre multifractal, mais elles ne donnent pas une grande précision.
La triste réalité est que même les travaux sérieux, comme la thèse de Pastukhov sur la H-volatilité, ne fournissent pas d'outils pour l'estimation par intervalle des quantités étudiées. Ils se limitent généralement à une estimation ponctuelle, ce qui est totalement insuffisant.
Il n'y a pratiquement rien à faire ici. Dans les enquêtes auprès des personnes, les mêmes problèmes se posent. Seule la modélisation est possible, mais il y a déjà des problèmes de validité du modèle. Il est certes possible de créer une machine à remonter le temps, mais il y a des problèmes comme dans "Retour vers le futur". Mais si nous nous unissons tous sur ce forum et fabriquons une machine à remonter le temps avant que ces satanés banquiers ne le fassent, nous avons une chance d'avoir des petits pains sur la table pour un moment ! Ou bigdata, mais on ne peut pas rivaliser avec les banquiers.
Je deviens fou.
Je ne vais pas entrer dans les formules) ACF SB n'est pas stationnaire.
Brièvement sur le sujet
Je ne vais pas entrer dans les formules) ACF SB n'est pas stationnaire.
Brièvement sur le sujet
Au contraire, il y a ce cas à la page 26 "...c'est-à-dire une version "améliorée" de SB qui est un processus stationnaire."
La question qui me taraude depuis longtemps est de savoir dans quelle mesure il est légitime d'utiliser l'économétrie pour les marchés boursiers. L'article original disait-il quelque chose à ce sujet ? Ils aiment montrer les tarifs aériens, surtout à des fins éducatives.
Il est probable qu'il y ait ce cas à la page 26 "...c'est-à-dire une version 'retouchée' de SB, qui est un processus stationnaire".
Je me demande depuis longtemps s'il est légitime d'appliquer l'économétrie aux marchés boursiers. L'article original disait-il quelque chose à ce sujet ? Surtout à des fins pédagogiques, ils aiment montrer des voyages en avion.
Pour moi, oui. L'un des manuels sur R commence par son application dans une grande entreprise à un niveau où les mathématiques conventionnelles ne peuvent plus faire face. Les marchés boursiers sont après tout le reflet de l'économie réelle et les règles du caractère raisonnable du profit y fonctionnent. Et le grand nombre de participants, qui n'ont pas de comptes à rendre, rend nécessaire une recherche et une analyse statiques.
c'est à dire de frimer encore et de détruire le sujet et sa logique et de prendre le temps de quelqu'un d'autre... modélisation matricielle pour les processus déterministes, mais pas pour les processus stochastiques... le vagabondage aléatoire est notre principal atout (c'est là qu'il s'arrête, apparemment, avec vous), et les produits dérivés ont leurs distributions... c'est pourquoi vous errez dans ce fil en rêvant de dire quelque chose d'intelligent... ...et vous griffonnez intelligemment vos mots croisés... empêcher les gens d'aborder le sujet en les enterrant dans votre littérature hors-sujet...
(après tout, la question de la vie des autres est en quelque sorte soulevée de manière très pointue dans ce fil de discussion.... sur les épaules de quelqu'un d'autre ?)
p.s.
et la mauvaise évaluation des actifs dérivés peut déjà déclarer une aversion au risque... c'est là que le prix du sous-jacent va trouver un nouvel équilibre - NON pas au hasard, mais logiquement ! allez...... seule la question du timing reste... en plus de l'éternelle question du bon marché/coûteux et dans quelles conditions...
À propos du timing - n'ayez pas peur d'investir votre temps dans l'apprentissage de nouvelles choses. Cet investissement sera remboursé au centuple.
Le reste, ce sont les jurons habituels auxquels je suis habitué.
Hum... Avez-vous essayé de mettre en place une équation d'enchères à double sens ? J'ai le pressentiment que tout le monde ici fait le mauvais choix. C'est un peu comme voir la ligne de fond. Juste une petite conversation.
L'application de la théorie des jeux à notre domaine suscite depuis longtemps de l'intérêt. C'est vrai, jusqu'à présent je ne vois qu'une utilisation philosophique et non théorique (je ne parlerai même pas de l'utilisation pratique).
Je ne vais pas entrer dans les formules) ACF SB n'est pas stationnaire.
Brièvement sur le sujet.
(Encore une fois je n'ai pas vu le SB de l'ACF) Dans ma tête toutes sortes de théories de conspiration pourquoi les auteurs de manuels évitent ces calculs élémentaires).
Le sujet de l'application de la théorie des jeux à notre domaine suscite l'intérêt depuis longtemps. Cependant, jusqu'à présent, je ne vois que des avantages philosophiques et aucun avantage théorique (je ne parle même pas des avantages pratiques).
Vous êtes économiste, vous étiez autrefois présenté comme le plus sensé des économistes américains alternatifs. Pouvez-vous au moins expliquer pourquoi il n'existe aucun manuel sensé sur l'économie de marché, et que tout ceci n'est que des conneries ? Ou est-ce qu'il y en a ?
Andrei
Il y a environ dix ans, j'ai décidé d'écrire un bon manuel sur l'économie de marché. Je me demandais pourquoi personne n'en avait encore écrit un. J'ai décidé de suivre strictement le modèle des maths, et non de dessiner des croix comme tous les auteurs de manuels scolaires. J'ai honnêtement construit un modèle de marchandage de Bem-Bawerk, un modèle de formation des prix du marché en général. J'ai commencé à prouver la convergence des processus, l'ergodicité...
Et puis j'ai découvert que les processus d'une telle classe sont dans le cas général irréductibles. C'est-à-dire que, dans le cas général, le prix du marché n'existe tout simplement pas. Il s'ensuit que la régulation du marché n'est possible que dans une catégorie très limitée de secteurs. Pour le reste, elle entraîne inévitablement des déséquilibres et doit donc faire l'objet d'un ajustement externe et violent.
Puis j'ai également découvert l'impossibilité de former un équivalent universel de manière naturelle. La matrice des prix était en général asymétrique. Par conséquent, toutes les théories sur l'origine naturelle de l'argent sont sans fondement.
Il en va de même avec les modèles de marché de la jurisprudence. Dès que j'ai commencé à les résoudre analytiquement au lieu de dessiner des croix, il s'est avéré qu'il n'y a pas d'équilibre sur les marchés, un processus généralement divergent, comme l'Univers de Friedman : sans terme cosmologique, aucun équilibre ne peut être ajusté. Donc toute la théorie keynésienne, d'une manière générale, s'est avérée être un bluff.
Et beaucoup d'anecdotes de ce genre sont sorties. Après quoi, j'ai abandonné l'idée d'écrire un manuel sur l'économie de marché. Par manque d'une description réaliste du sujet.
Andrei
Il y a environ dix ans, j'ai décidé d'écrire un bon manuel d'économie de marché. Je me suis toujours demandé pourquoi personne n'en avait encore écrit un. J'ai décidé, comme un mathématicien devrait le faire, de modéliser rigoureusement, et non de dessiner des croix, comme tous les auteurs de manuels scolaires. J'ai honnêtement construit un modèle de marchandage de Bem-Bawerk, un modèle de formation des prix du marché en général. J'ai commencé à prouver la convergence des processus, l'ergodicité...
Et puis j'ai découvert que les processus d'une telle classe sont dans le cas général irréductibles. C'est-à-dire que, dans le cas général, le prix du marché n'existe tout simplement pas. Il s'ensuit que la régulation du marché n'est possible que dans une catégorie très limitée de secteurs. Pour le reste, elle entraîne inévitablement des déséquilibres et doit donc faire l'objet d'un ajustement externe et violent.
Puis j'ai également découvert l'impossibilité de former un équivalent universel de manière naturelle. La matrice des prix était en général asymétrique. Par conséquent, toutes les théories sur l'origine naturelle de l'argent sont sans fondement.
Il en va de même avec les modèles de marché de la jurisprudence. Dès que j'ai commencé à les résoudre analytiquement au lieu de dessiner des croix, il s'est avéré qu'il n'y a pas d'équilibre sur les marchés, un processus généralement divergent, comme l'Univers de Friedman : sans terme cosmologique, aucun équilibre ne peut être ajusté. Donc toute la théorie keynésienne, d'une manière générale, s'est avérée être un bluff.
Et beaucoup d'anecdotes de ce genre sont sorties. Après quoi, j'ai abandonné l'idée d'écrire un manuel sur l'économie de marché. A défaut d'un véritable sujet de description.
Une collection de charabia sans signification.
Il est clair que l'économie a davantage à voir avec la psychologie du comportement humain, et que seuls certains de ses éléments peuvent être formalisés mathématiquement.
Tout dans le texte est une collection de symboles sans signification.
Tout d'abord, qu'est-ce que le"modèle de négociation de Bem-Bevereck" ? La théorie de l'intérêt Bem-Bawerk est une théorie PSYCHOLOGIQUE - ce que les maths...