L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2490
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C'est pour ça que je parle de sourire et que je n'y arrive toujours pas.
Je le laisse pour l'histoire -
VBA Calcul du seuil de rentabilité du skew- (en tenant compte des différents dte)
- en VBA sans bibliothèques n'est pas toujours très pratique.
p.s.
Python (par exemple, pour l'analyse des séries temporelles) semble plus agréable - merci à l'auteur de l'article sur le lien... Merci à l'auteur de cet article pour le lien... et pour la cible mentionnée dans son autre article:
Pour écrire un conseiller expert simple qui utilisera ce modèle.
Je n'ai rien compris, mais la musique fredonne encore dans ma tête)
Inclure des sous-titres - réalisés en tenant compte de vos critiques ! C'est mieux maintenant ?
Inclure des sous-titres - réalisés en tenant compte de vos critiques ! C'est mieux maintenant ?
Je ne te critiquais pas du tout, je pensais juste à voix haute.
Je n'ai pas compris parce que je n'ai pas compris, et j'ai juste survolé l'article, donc c'est mon problème, donc ne t'inquiète pas ;))
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Le point le plus profond de l'approche que je comprends...
1) Nous ne faisons pas de prédictions d'un seul coup, nous choisissons seulement certains cas de l'histoire, qui correspondent à nos règles, on peut l'appeler "la règle initiale / les règles du TS et ainsi de suite ...".
2) entraîne le modèle uniquement sur les données pour lesquelles la ou les "règles initiales du TS" ont fonctionné.
Ainsi, nous compressons/nettoyons l'information très brièvement
Je le laisse pour l'histoire -
VBA Calcul du seuil de rentabilité du skew- (en tenant compte des différents dte)
- VBA sans bibliothèques n'est pas toujours très pratique.
p.s.
Python (par exemple, pour l'analyse des séries temporelles) semble plus joli - merci à l'auteur de l'article sur le lien... et pour la cible qu'il a mentionnée dans son autre article:
Je ne te critiquais pas, je pensais juste à voix haute...
Je ne comprends rien, car je n'ai pas approfondi le sujet, et j'ai parcouru l'article d'un coup d'œil, donc c'est mon propre problème, alors ne vous inquiétez pas ;))
Quoi qu'il en soit - si vous avez besoin d'un tutoriel sur la façon d'exécuter et d'utiliser CatBoost dans MT5 sans R et python - lisez l'article et regardez la vidéo.
Pour moi, c'est important - que ce soit clair ou non, si c'est clair, alors il est clair que personne n'en a besoin, et si non, alors j'écrirai mieux, ce qui n'est pas clair.
Mais peu importe - si vous avez besoin d'un tutoriel sur la façon d'exécuter et d'utiliser CatBoost dans MT5 sans R et Python - lisez l'article et regardez la vidéo.
Si c'est clair, alors je n'en ai pas besoin, et si ce n'est pas le cas, alors j'écrirai mieux ce qui n'est pas clair.
Je n'en ai pas besoin, je le ferai en deux lignes dans ma R-ka, votre simplification est une plaie pour moi et pour vous au contraire, puisque vous ne voulez pas travailler avec la R-ka, la question est simple, peu importe ce qu'il faut faire, l'important c'est ce qu'il faut faire, et puis si je n'en ai pas besoin, cela ne veut certainement pas dire que d'autres n'en ont pas besoin, je suis dans les poches profondes ici, alors faites ce que vous pensez nécessaire! !!!
J'ai l'essentiel de l'approche...
1) Nous ne faisons pas toutes les prédictions, nous choisissons seulement les cas de l'histoire, qui correspondent à nos règles, on peut appeler cela une "règle initiale/des règles du TS, etc...
2) entraîne le modèle uniquement sur les données pour lesquelles la ou les "règles initiales du TS" ont fonctionné.
Ainsi, nous compressons/nettoyons l'information
En général oui, maintenant je développe le concept d'"événement significatif", selon lequel le marché est composé d'événements significatifs qui peuvent changer la tendance du marché et en même temps sont les points avec un avantage de prédiction, respectivement il y a un temps d'influence et une influence mutuelle.
Eh bien, je n'ai certainement pas besoin, je le fais en 2 lignes dans mon R-ka, votre simplification pour moi une douleur, et pour vous au contraire, comme vous ne voulez pas travailler avec R-ka, c'est une question de business, ce n'est pas important ce qu'il faut faire, c'est important ce qu'il faut faire, et puis si je n'ai pas besoin cela ne veut tout simplement pas dire que les autres n'ont pas besoin, je suis justement dans les poches profondes, alors faites ce que vous pensez qu'il faut!
Il ne s'agit pas d'une simplification, mais d'une alternative qui fonctionnera plus rapidement, et qui vous permet d'utiliser en lot plusieurs ordinateurs pour trouver une solution !
Oui, je parle du bénéfice global pour les autres, pour le populariser en quelque sorte.
En général oui, maintenant je développe le concept d'"événement significatif", selon lequel le marché est composé d'événements significatifs qui peuvent changer la tendance du marché et en même temps sont les points où il y a un avantage dans la prédiction, respectivement il y a un temps d'influence et une influence mutuelle.
Eh bien, la même chose est faite par Misha, sa "règle primaire" est la "Séquence TS" qui lui permet de former son AMO.
Vous faites une seule et même chose (absolument), vous appelez juste les choses par des noms différents.
Mais votre approche est plus intelligente car vous pouvez choisir n'importe quelle "règle de départ". et il est lié à un...
Je fais exactement la même chose, surtout si je veux charger disons 100 millions de prédicteurs dans mon AMO. C'est juste techniquement impossible sans aucune compression/règle de réglage/règle de CT.
Pour cela, j'ai inventé une "base de connaissances" afin de ne pas avoir à conserver 100 millions de prédicteurs dans une table, AMO appellera lui-même les bons dans le bon dossier au bon moment, mais tout ceci est encore au stade de la réflexion...Eh bien, la même chose que notre Misha fait, sa "règle de départ" est le "séquent TC" à partir duquel il forme son AMO
Vous faites la même chose (absolument), vous appelez juste les choses par des noms différents.