L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 2183

Nouveau commentaire
 
Aleksey Vyazmikin:

Bonne idée - je l'utilise déjà :)

La question ici est de savoir quels points utiliser pour construire le canal et quelles informations prendre pour les prédicteurs.

comment ça se fait ? vous l'utilisez mais vous ne savez pas quels points utiliser ? comment ça se fait que vous ne savez pas quels signes utiliser ?))

Je suis peut-être encore plus jeune que toi...

 
mytarmailS:

comment est-ce possible ? vous utilisez, mais vous ne savez pas quels points vous utilisez ? et vous ne savez pas non plus quels signes vous utilisez ? comment est-ce possible ?)

et arrête de me dire que je suis peut-être plus jeune que toi...

Eh bien, j'ai des idées et une mise en œuvre - tout n'a pas été mis en œuvre jusqu'à présent. L'une des idées non réalisées est de construire sur ZZ, bien sûr. Je peux voir comment le canal fonctionne bien sur les grands TF.

Les signes qui sont là maintenant - en fait un initié :

struct RA
{
   datetime          Time;//Время последней записи
   double            HL;//Цена начала построения верхнего уровня канала
   double            ML;//Цена начала построения среднего уровня канала
   double            LL;//Цена начала построения нижнего уровня канала
   double            HL_F;//Цена на конец дня для построения верхнего уровня канала
   double            ML_F;//Цена на конец дня для построения среднего уровня канала
   double            LL_F;//Цена на конец дня для построения нижнего уровня канала
   double            K_SKO;//Коэффициент СКО
   int               H_Time_01_HL;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее первое касание верхнего уровня
   int               H_Time_01_ML;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее первое касание среднего уровня
   int               H_Time_01_LL;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее первое касание нижнего уровня
   int               H_Time_02_HL;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее последнее касание верхнего уровня
   int               H_Time_02_ML;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее последнее касание среднего уровня
   int               H_Time_02_LL;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее последнее касание нижнего уровня
   int               N_P_HL;//Число касаний с окном верхней границы канала
   int               N_P_ML;//Число касаний с окном средней границы канала
   int               N_P_LL;//Число касаний с окном нижней границы канала
   double            Proc_L1;//Процент баров, закрывшихся выше верхней границы канала
   double            Proc_L2;//Процент баров, закрывшихся выше средней границы канала
   double            Proc_L3;//Процент баров, закрывшихся ниже средней границы канала
   double            Proc_L4;//Процент баров, закрывшихся ниже нижней границы канала
   double            Proc_ch_Max_Day;//Процент вписывания в канал при максимальной цене за день
   double            Proc_ch_Min_Day;//Процент вписывания в канал при минимальной цене за день
   double            Proc_Price_Close;//Положение цены в процентах относительно канала регрессии
   int               N_ch_Bar_Max_P;//Номер бара максимальной цены
   int               N_ch_Bar_Min_P;//Номер бара минимальной цены
   double            arr_0_Proc_Point_HL;//Отношение начала верхнего уровня канала N к цене открытия текущего дня
   double            arr_0_Proc_Point_ML;//Отношение начала среднего уровня канала N к цене открытия текущего дня
   double            arr_0_Proc_Point_LL;//Отношение начала нижнего уровня канала N к цене открытия текущего дня
   double            arr_0_Proc_Point_HL_F;//Отношение конца нижнего уровня канала N к цене открытия текущего дня
   double            arr_0_Proc_Point_ML_F;//Отношение конца среднего уровня канала N к цене открытия текущего дня
   double            arr_0_Proc_Point_LL_F;//Отношение конца нижнего уровня канала N к цене открытия текущего дня
   int               arr_0_HL_N_Per;//Число касаний с окном верхней границы канала (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   int               arr_0_ML_N_Per;//Число касаний с окном средней границы канала (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   int               arr_0_LL_N_Per;//Число касаний с окном нижней границы канала (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   int               arr_0_N_H_Time_01_HL;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее первое касание верхнего уровня (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   int               arr_0_N_H_Time_01_ML;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее первое касание среднего уровня (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   int               arr_0_N_H_Time_01_LL;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее первое касание нижнего уровня (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   int               arr_0_N_H_Time_02_HL;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее последнее касание верхнего уровня (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   int               arr_0_N_H_Time_02_ML;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее последнее касание среднего уровня (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   int               arr_0_N_H_Time_02_LL;//Время в барах, с начала дня, фиксирующее последнее касание нижнего уровня (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   double            arr_0_Calc_Proc_Price_Close;//Положение цены в процентах относительно канала регрессии (прошлой цены окончания канала, цена начала канала, цена окончания канала)
   int               arr_0_Index_Ekstr_HL;//Индекс бара на котором был достигнут максимум или минимум в зависимости от вектора движения после контакта с уровнем
   int               arr_0_Index_Ekstr_ML;//Индекс бара на котором был достигнут максимум или минимум в зависимости от вектора движения после контакта с уровнем
   int               arr_0_Index_Ekstr_LL;//Индекс бара на котором был достигнут максимум или минимум в зависимости от вектора движения после контакта с уровнем
   int               arr_0_Index_Delta_HL;//Дельта между последним касанием и экстремумом - верхний уровень
   int               arr_0_Index_Delta_ML;//Дельта между последним касанием и экстремумом - средний уровень
   int               arr_0_Index_Delta_LL;//Дельта между последним касанием и экстремумом - нижний уровень
   int               arr_0_Index_DeltaS_HL;//Число баров с открытия дня до последнего экстремума после касания верхнего уровня
   int               arr_0_Index_DeltaS_ML;//Число баров с открытия дня до последнего экстремума после касания среднего уровня
   int               arr_0_Index_DeltaS_LL;//Число баров с открытия дня до последнего экстремума после касания нижнего уровня
   double            arr_0_Price_Proc_Ekstr_HL;//Цена экстремума в процентах канала - верхний уровень
   double            arr_0_Price_Proc_Ekstr_ML;//Цена экстремума в процентах канала - средний уровень
   double            arr_0_Price_Proc_Ekstr_LL;//Цена экстремума в процентах канала - нижний уровень
   double            arr_0_Price_Point_Ekstr_HL;//Цена экстремума в пунктах канала - верхний уровень
   double            arr_0_Price_Point_Ekstr_ML;//Цена экстремума в пунктах канала - средний уровень
   double            arr_0_Price_Point_Ekstr_LL;//Цена экстремума в пунктах канала - нижний уровень
   int               N_Bar_Calc;//Число посчитанных баров
   int               RegressorP_New;//Предикторы от функции RegressorP_New
   int               LastDeyPeresek;//Сколько днея назад пересекался уровень: 0 - верхний, 1 - средний, 2 - нижний
   double            arr_0_iDelyaLvL_HL;//Положение верхней границы канала регрессии в структуре iDelta 3Day
   double            arr_0_iDelyaLvL_ML;//Положение средней границы канала регрессии в структуре iDelta 3Day
   double            arr_0_iDelyaLvL_LL;//Положение нижней границы канала регрессии в структуре iDelta 3Day
};
RA arr_RA[10];

En ce qui concerne le youkaning, il n'y a pas lieu de s'offenser : c'est un style de communication confortable pour moi, qui ne comporte pas de connotation péjorative.

 
Aleksey Vyazmikin:

Eh bien, j'ai des idées et des mises en œuvre - tout ce qui a été conçu n'a pas encore été réalisé. L'une des idées non réalisées est de construire - par ZZ bien sûr. Je peux voir comment le canal se comporte sur les grands TF.

Les signes qui sont là maintenant - en fait un initié :

En ce qui concerne le "vous", il n'y a pas lieu de s'offenser : c'est un style de communication confortable pour moi, qui ne comporte pas de connotation péjorative.

J'ai aimé la position des prix en pourcentages. A peu près la même chose, mais manuellement pour le moment. Et il y a plus d'états que le canal. Mais dans votre cas, il y a plus de paramètres de canal, donc peut-être assez pour distinguer les différents états.
 
Aleksey Vyazmikin:

Eh bien, j'ai des idées et des mises en œuvre - tout ce qui a été conçu n'a pas encore été réalisé. L'une des idées non réalisées est de construire - par ZZ bien sûr. Je peux voir comment le canal se comporte sur les grands TF.

Les signes qui sont là maintenant - en fait un initié :

sérieusement...

Le mien est 100 fois plus simple.

Je regarde les canaux comme des images avec l'algorithme. C'est plus facile pour moi de cette façon jusqu'à présent + il peut être mis à l'échelle à différents TFs.

 
Aleksey Vyazmikin:

Eh bien, j'ai des idées et des mises en œuvre - tout ce qui a été conçu n'a pas encore été réalisé. L'une des idées non réalisées est de construire - par ZZ bien sûr. Je peux voir comment le canal se comporte sur les grands TF.

Alors, quelles sont les coupes ?

 

Qui peut me dire pourquoi le MT5 ne s'installe pas dans Colab ?

commande : !pip install MetaTrader5

Il renvoie deux erreurs - Impossible de trouver une version qui satisfait à l'exigence MetaTrader5==5.0.33 (à partir de versions : aucune)

Aucune distribution correspondante trouvée pour MetaTrader5==5.0.33

 
Valeriy Yastremskiy:
J'aime la position du prix en pourcentage. A peu près la même chose, mais manuellement pour le moment. Et il y a plus d'états qu'une simple chaîne. Mais dans votre cas, il y a plus de paramètres de canal, donc cela peut être suffisant pour distinguer différents états.

Cette option est pour une chaîne construite pour toute la journée, et appliquée sur les minutes, et pour les chaînes plus rapides c'est redondant, je pense.

 
Aleksey Vyazmikin:

Cette option s'applique à une chaîne qui fonctionne toute la journée, et s'applique aux minutes. Pour les chaînes plus rapides, elle est redondante, je pense.

C'est différent ici, en regardant toutes les TF standard à 132 barres. (Ou 144 comme suggéré). Après 1000 barres, il me semble que la mémoire de la série est perdue. C'est-à-dire qu'il est nécessaire d'examiner l'état des grandes TF. Mais je n'ai pas encore d'idée sur la façon de préparer les données de différentes TF.

 
mytarmailS:

sérieusement...

Avec moi, c'est 100 fois plus facile.

Je regarde les canaux comme des images avec l'algorithme, c'est plus facile pour moi jusqu'à présent + vous pouvez mettre à l'échelle pour différents TFs.

Une échelle de sens, un petit TF est le déchiffrage d'un plus grand.

 
Aleksey Vyazmikin:

Eh bien, j'ai des idées et des mises en œuvre - tout ce qui a été conçu n'a pas encore été réalisé. L'une des idées non réalisées est de construire - par ZZ bien sûr. Je peux voir comment le canal se comporte sur les grands TF.

Les signes qui sont là maintenant - en fait un initié :

En ce qui concerne le "vous", il n'y a pas lieu de s'offenser : c'est un style de communication confortable pour moi, qui ne comporte pas de connotation péjorative.

S'agit-il d'un fil de la série MoD ?
1...217621772178217921802181218221832184218521862187218821892190...3399
Nouveau commentaire