L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1644
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Je me suis mal exprimé. Trouver les "points optimaux" d'entrée/sortie (sur l'historique) vous pouvez Il faut pour cela définir les critères d'une "bonne affaire" et écrire un algorithme spécial qui analyse l'historique dans le contexte de la dynamique. Il sélectionnera les zones commerciales appropriées et les points d'entrée/sortie optimaux pour les transactions. Ensuite, sur ces points, nous testerons les paramètres de l'indicateur et si leurs valeurs se répètent dans les points, cela signifie qu'ils "suivent" vraiment le marché et peuvent apporter des bénéfices. Puis inclure ces paramètres dans le signal TS.
Je pense que nous voulons tous faire des bénéfices, nous voulons que l'indicateur fonctionne de la même manière qu'avec le recul, comme ZZ, mais comment faire ?
En fait, vous avez suggéré de choisir et d'ajuster les paramètres des indicateurs à l'historique et d'optimiser leurs valeurs à la volée. Dans cette rubrique, la tâche est similaire - vous devez sélectionner automatiquement les paramètres efficaces (à partir de l'échantillon préparé) pour le signal, en vérifiant leurs valeurs dans les "points idéaux" de l'historique. Si les valeurs des paramètres se répètent aux points, cela signifie qu'elles sont bonnes pour le TS.
Le problème : les critères des "points idéaux" n'ont pas été trouvés. Il n'a donc pas été possible de trouver ces points sur l'historique et donc - de sélectionner des paramètres "adéquats" pour le signal TS.
Impasse.
Eh bien... ce n'est pas la bonne façon de voir les choses, peut-être ? ;)
Avez-vous utilisé des indicateurs ?
Je pense que oui.
Quel genre ?
Les stochastiques... (les filtres les plus primitifs) que personne qui les connaît n'utilise jamais.
Les paramètres des indicateurs sont-ils fixes ?
Ouais...
Le marché est-il stationnaire ou en constante évolution ?
Ça change...
En tenez-vous compte ?
Non...
Et le marché est-il un processus complexe de couches imbriquées ou un processus régulier "bidimensionnel" ?
Je suppose complexe...
Comment rendre compte de cette complexité ?
tu ne...
..................
........
...
Désolé, je me suis laissé emporter...
Je pense que nous voulons tous faire des bénéfices, nous voulons que l'indicateur fonctionne de la même manière qu'avec le recul, comme ZZ, mais comment faire ?
ZZ est de mon point de vue un indicateur totalement inutile.
L'histoire elle-même est le meilleur indicateur possible.
(Le concept est simple).
Intéressant
BitForex n'autorise pas "l'algotrading et le scalping". Utilisez-les maintenant comme une source de citations correctes.
Bummer ((
BitForex n'autorise pas "l'algotrading et le scalping". Je les utilise maintenant comme une source de citations correctes.
exigence étrange, comme pour un véritable échange, mais raisonnable pour toutes sortes d'escroqueries de cuisine, lorsque l'objectif - le dépôt du client, va probablement aussi prendre le chemin de BTC-e, ou d'une autre escroquerie similaire.
Le marché est-il stationnaire ou en constante évolution ?
C'est en train de changer...
Personne ne le conteste. Je pense seulement que les méthodes de "radio amateur" que vous proposez ne sont pas adaptées au traitement de la non-stationnarité des prix. Les principales raisons, à mon avis, sont les suivantes :
1) Les prix ne sont PAS le résultat d'un système linéaire - leur comportement est beaucoup plus complexe.
2) Il n'existe AUCUNE façon "correcte" de diviser les prix entre le signal utile et le bruit - toute division de ce type est arbitraire.
Personne ne le conteste. Je pense seulement que les méthodes de "radio amateur" que vous proposez ne sont pas adaptées pour résoudre le problème de l'instabilité des prix. Les principales raisons, à mon avis, sont les suivantes :
1) Les prix ne sont PAS le résultat d'un système linéaire - leur comportement est beaucoup plus complexe.
2) Il n'existe AUCUNE façon "correcte" de diviser les prix entre le signal utile et le bruit - toute division de ce type est arbitraire.
Malheureusement, peu de gens ici le comprennent et l'acceptent.
2) Il n'existe AUCUNE façon "correcte" de diviser le prix en signal utile et en bruit - toute division de ce type est arbitraire.
C'est ainsi que personne ne connaît Nikolaev et a enterré toute la statistique mathématique ainsi que l'économétrie...
Juste comme ça, l'inconnu Nikolaev a pris et enterré toutes les statistiques mathématiques ainsi que l'économétrie...
Erm... Il a récemment enterré la Dialectique, ainsi que l'Académie des sciences qui la commente).
Malheureusement, peu de gens ici le comprennent et l'acceptent.
Pour être juste, un certain consensus sur l'inapplicabilité de la décomposition/transformation de Fourier aux prix est apparent ici. Il n'est pas loin de comprendre l'inapplicabilité de l'approche "radio amateur" aux prix en général.