L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1355
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La deuxième photo est vraiment bien ! Quels changements dans l'algorithme ont rendu cela possible ?
Modification des paramètres du filtre pour calculer la cible. Les composants HF, qui étaient à l'origine de la propagation, ont été éliminés. Rappelons que je ne prédis pas le prix, mais que je déplace le centre possible de sa distribution possible.
Modification des paramètres du filtre pour calculer la cible. Les composants HF, qui étaient à l'origine de la propagation, ont été éliminés. Rappelons que je ne prédis pas le prix, mais seulement le centre possible de sa distribution possible.
Déjà bien mieux). En commençant quelque part entre la prédiction >2 et < -2 par x, les transactions à perte sont peu probables si je ferme en 5 min.
Si vous avez éliminé la composante HF, vous devez attendre une demi-heure au lieu de 5 minutes. Et dans une demi-heure, ce qui se passe dans la 1ère figure. Donc, vous pouvez saisir SL. Mais si les arrêts sont importants, alors cela peut fonctionner. D'autre part, un stop important couvrira plusieurs petits TP.
Si vous coupez la composante HF, vous devrez attendre non pas 5 minutes, mais une demi-heure au moins. Et dans une demi-heure, ce qui se passe dans la 1ère photo se produira. Donc, tu peux t'arrêter. Mais si les arrêts sont importants, ça peut marcher.
Vous n'aurez pas à le faire). En tout état de cause, il est bon de clarifier la cible de la formation NS. Les arrêts et les sorties de marché n'ont pas été annulés non plus, et personne n'a interdit les prévisions en cours de marché). Cette question n'a même pas encore été examinée et n'est même pas prévue dans les plans.
Pour une prévision d'une demi-heure, ce n'est pas du tout réaliste. Avec ces réglages, pendant 10-15 min, tout devrait théoriquement commencer à se désagréger. Et je n'en fais pas à long terme.
PS : il a commencé à se désagréger à 10 minutes. Mais je peux encore vivre.) Quant à la réalité, seulement ~1/4 des transactions sont déficitaires sur le graphique, je devrais dessiner une ligne de régression pour être plus précis.
PS2 D'une manière générale, sur la composante HF, le prix ne devrait pas aller très loin, sauf dans des cas extraordinaires. Si vous voulez voir jusqu'où cela va habituellement, et si cela va plus loin, vous devez utiliser des stops.
Dans toute situation peu claire, comptez le spectre ! Le spectre est votre choix ! (Le spectre est maintenant aussi disponible dans le cas de non-stationnarité)
Avez-vous déjà essayé de compter le spectre d'un instrument boursier ou de change, par exemple ?
Regardez ça. Il sera utile. Cela vous ouvrira les yeux. Probablement, vous vous débarrasserez de vos oeillères.
Avez-vous essayé de calculer de manière pratique le spectre d'un instrument boursier ou de change, par exemple ?
Regardez ça. Il sera utile. Cela vous ouvrira les yeux. Peut-être qu'alors vous enlèverez vos oeillères...
Salo et salo - pourquoi l'essayer).
Lard et lard - pourquoi essayer))
;)))
Il y a du saindoux et beaucoup de saindoux, mais il diffère en goût, en odeur, en épaisseur, avec du poivre, de l'ail ou du fumé... --- l'instabilité totale, c'est comme ça... ;)))))))
Avez-vous essayé de calculer de manière pratique le spectre d'un instrument boursier ou de change, par exemple ?
Regardez ça. Il sera utile. Cela vous ouvrira les yeux. Peut-être qu'alors vous enlèverez vos oeillères...
Les radioamateurs ne connaissent pas bien les bases de la matstat - le calcul de l'analogue d'un échantillon d'une valeur n'a de sens que lorsqu'il converge vers la vraie valeur (lorsque la taille de l'échantillon augmente). Par exemple, il est toujours possible de calculer la moyenne arithmétique d'un échantillon de la distribution de Cauchy, mais cela ne signifie pas que l'espérance de la distribution existe.
Les prix n'ont pas de spectre, car ils sont suffisamment proches d'un processus de Wiener. Mais à partir de n'importe quel graphique particulier de ceux-ci (réalisation d'un processus aléatoire), vous pouvez toujours calculer quelque chose en l'appelant un spectre.
Les radioamateurs ne connaissent pas les bases de la matstat - le calcul de l'analogue d'un échantillon d'une valeur n'a de sens que lorsqu'il converge vers la vraie valeur (lorsque la taille de l'échantillon augmente). Par exemple, il est toujours possible de calculer la moyenne arithmétique d'un échantillon d'une distribution de Cauchy, mais cela ne signifie pas que la distribution a une moyenne.
Les prix n'ont pas de spectre, car ils sont suffisamment proches d'un processus de Wiener. Mais à partir de n'importe quel graphique particulier de ceux-ci (la réalisation d'un processus aléatoire), vous pouvez toujours calculer quelque chose en l'appelant un spectre.
En somme, vous n'avez pas de pratique.
La théorie sans la pratique est morte.
En fait, vous n'avez pas d'entraînement.
La théorie sans la pratique est morte.
"La théorie sans la pratique est morte et infructueuse, et la pratique sans la théorie est inutile et pernicieuse."
П. L. Chebyshev
En fait, vous n'avez pas d'entraînement.
La théorie sans la pratique est morte.
Oleg, arrête. Le camarade est trop intelligent, et il essaie de nous faire comprendre depuis une semaine que tant que papa n'est pas tombé dans l'escalier, on ne peut rien dire sur le spectre de ses déclarations sur le sujet, car elles n'existent pas.