L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1349
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Il s'agit d'un théorème sur la représentation spectrale des fonctions de corrélation des processus stationnaires.
Il ne donne pas de réponses aux questions posées.
Entrez dans l'essence des questions posées. Et essayez à nouveau d'y répondre.
La représentation spectrale d'un processus stationnaire (p. 248) s'en inspire.
Indiquez, si vous le pouvez, d'autres endroits de ce livre liés au concept de spectre.
Une représentation spectrale d'un processus stationnaire en découle (p. 248).
Indiquez, si vous le pouvez, d'autres endroits de ce livre liés au concept de spectre.
Exactement !
Et vous agissez à la manière des jésuites, en demandant"Vous n'êtes pas d'accord avec Korolyuk ?"Mais Korolyuk n'a rien à voir avec ça. Ce n'est que votre spéculation, et une tentative de vous cacher derrière l'autorité de quelqu'un d'autre. (Discours de Cicéron, pour utiliser vos propres mots)
Korolyuk n'affirme nulle part que leconcept de spectre n'est défini que pour un processus stationnaire.
Korolyuk n'affirme nulle part qu'il n'existe pas de concept de spectre pour un processus non stationnaire.
Je vous encourage à vous familiariser avec l'analyse spectrale, vous apprendrez beaucoup de choses intéressantes sur les spectres que vous ne connaissez pas pour l'instant.
Exactement !
Et vous agissez de manière jésuitique, en demandant: "Êtes-vous en désaccord avec Korolyuk ?"Mais ça n'a rien à voir avec Korolyuk. C'est juste une spéculation, et une tentative de se couvrir d'autorité.
Korolyuk n'affirme nulle part quele concept de spectre est défini uniquement pour un processus stationnaire.
Korolyuk n'affirme nulle part que le concept de spectre n'existe pas pour les processus non stationnaires.
Je vous conseille de vous familiariser avec l'analyse spectrale - vous apprendrez beaucoup de choses intéressantes sur le spectre que vous ne connaissez pas pour l'instant.
Permettez-moi d'essayer d'expliquer en termes simples. Un spectre ne peut être défini que si l'ACF dépend d'une variable et non de deux variables comme dans le cas général. Cela n'est vrai que pour les processus largement stationnaires (en fait, cela fait partie de leur définition).
Avec les radioamateurs, cependant, l'ACF dépend toujours d'une seule variable, car ils ne font pas la distinction entre le concept d'ACF et sa version échantillon. C'est-à-dire que, comme je l'ai écrit précédemment, ils mélangent les concepts de processus aléatoire et de sa réalisation. Peut-être que dans leur domaine, ce n'est pas critique, mais pour les prix, c'est une erreur de procéder ainsi.
Permettez-moi d'essayer d'expliquer en termes simples. Un spectre ne peut être défini que si l'ACF dépend d'une seule variable, et non de deux comme dans le cas général. Cela n'est vrai que pour les processus largement stationnaires (en fait, cela fait partie de leur définition).
Avec les radioamateurs, cependant, l'ACF dépend toujours d'une seule variable, car ils ne font pas la distinction entre le concept d'ACF et sa version échantillon. C'est-à-dire que, comme je l'ai écrit précédemment, ils mélangent les concepts de processus aléatoire et de sa réalisation. Cela peut ne pas être critique dans leur domaine, mais c'est une erreur de le faire pour les prix.
Pour répéter :
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
L'apprentissage automatique dans le trading : théorie et pratique (Trading and Beyond)
Oleg avtomat, 2019.02.19 06:53
Pourquoi êtes-vous si accroché à la théorie... Probablement parce que vos connaissances sont limitées à cela.
Je vois que vous n'êtes pas familier avec les concepts de :
1) les spectres généralisés ;
2) les spectres instantanés ;
3) structure spectrale d'un processus instationnaire.
Vous ne savez pas comment sont analysés les processus non stationnaires. Vous ne savez même pas comment l'aborder.
Cherchez-le sur Internet, lisez-le attentivement. Et ne dites plus de bêtises.
Intéressez-vous aux pp. 1, 2, 3, et vous comprendrez quelle est votre erreur.
Alexei, tu dois pousser la situation jusqu'à l'absurde - ouvrir et gérer un fil de discussion "Théorie". Juste "Théorie" et c'est tout. Ce serait un chef-d'œuvre.
Si vous voulez de la pratique - faites ce que Warlock et moi avons demandé de faire : prenez une période de temps mobile, faites une multiplication - comment la densité de probabilité des incréments de tick (ou de seconde) se comporte dans cette période, calculez l'aplatissement et l'asymétrie.
Vous apprendrez beaucoup et ce sera un cas réel.
Je vais le répéter :
Intéressez-vous aux p.1, p.2, p.3 -- vous comprendrez quelle est votre erreur.
il ne comprendra pas...
ne gaspillez pas votre énergie
Je vais le répéter :
Intéressez-vous à la liste p.1, p.2, p.3 - vous verrez où se situe votre erreur.
Les idées de quasi-stationnarité, de stationnarité par morceaux et autres idées similaires peuvent être utiles en elles-mêmes, mais liées à l'analyse spectrale, elles ne seront que nuisibles.
Les idées de quasi-stationnarité, de stationnarité par morceaux et autres peuvent être utiles en elles-mêmes, mais liées à l'analyse spectrale, elles ne seront que nuisibles.
? ??
Nocif ? Nocif pour qui ? ou pour quoi ? Nocif pour vous ? ou pour l'analyse spectrale ? ou pour la science ? ou pour l'humanité ?
Apparemment, néanmoins, dommageable pour vous et seulement pour vous, car vous êtes confus.
il ne comprendra pas...
ne gaspillez pas votre énergie
Apparemment, il le fait...
.
Voici un problème simple, mais très utile, pouvez-vous le résoudre ?