L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1155
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Windows ou linux ?
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Je ne suis pas sûr mais je pense que vous avez téléchargé le paquet linux
Je ne suis pas sûr, mais je pense que vous avez téléchargé un paquet linux.
C'est l'ordre que vous avez donné.
J'ai essayé de le zipper après l'avoir décompressé, mais cela n'a pas fonctionné (pas de message d'erreur non plus). Où puis-je trouver le bon fichier pour les vents ?
C'est l'ordre que vous avez donné.
J'ai essayé de le zipper après l'avoir décompressé, mais cela n'a pas fonctionné (pas de message d'erreur non plus). Où puis-je télécharger le fichier Windows correct ?
Je ne sais pas quel est le problème.
Posez votre question sur stackowerflow ou écrivez à *** de Yandex.
Je ne sais plus quel est le problème.
Posez la question sur stackowerflow ou écrivez à ces *** de yandex.
Merci d'avoir essayé d'aider.
Parlez-nous des résultats de l'application de ce paquet, s'il vous plaît.
Merci d'avoir essayé d'aider.
Pouvez-vous nous parler de vos résultats avec ce paquet, s'il vous plaît ?
Je ne l'ai pas utilisé, ce sont les prédicteurs qui comptent, pas le modèle, le modèle peut être 0,5%-3% plus performant qu'un autre, alors que les indicateurs déterminent tout
Je ne l'ai pas appliqué, ce sont les signes des prédicteurs qui sont importants, pas le modèle, le modèle peut fonctionner mieux qu'un autre de 0.5%-3%, et les signes déterminent tout
Eh bien, je ne dirais pas cela, différentes approches donnent des résultats différents, par exemple sur mes données, certaines neurones fonctionnent, d'autres non, mais l'arbre fonctionne par exemple, ainsi que les cartes de Kohonen et d'autres regroupements...
Je ne l'ai pas appliqué, ce sont les signes prédicteurs qui sont importants, pas le modèle, le modèle peut fonctionner mieux qu'un autre de 0,5%-3%, alors que les signes déterminent tout
Il est nécessaire d'effectuer un prétraitement obtus de la BP initiale des rendements, de lisser les valeurs aberrantes, etc. afin d'obtenir la stationnarité.
Selon Kolmogorov, seuls les rendements et la somme cumulée des rendements dans une fenêtre glissante peuvent être prédits, car ils ont une espérance=0. Mais pas le prix lui-même et d'autres choses.
Et quel est le rapport entre le prix et les rapatriés ? C'est vrai - le prix fait partie intégrante de tous les retours.
À propos, qui connaît une bonne NS ou une autre méthode pour matricer conditionnellement des images, comme des pixels ? J'ai une matrice de valeurs de 1 à 20 sous forme de nombres, c'est-à-dire des points marqués sur la matrice 20 mais 20.
Cherche sur Google, il y a beaucoup de choses dans le même R-ke.
Il faut carrément prétraiter la BP initiale des rendements, lisser les valeurs aberrantes, etc. afin d'obtenir la stationnarité.
Selon Kolmogorov, seuls les rendements et la somme cumulée des rendements dans une fenêtre glissante peuvent être prédits, car ils ont une espérance=0. Mais pas le prix lui-même et d'autres choses.
Et quel est le rapport entre le prix et les rapatriés ? Exact - le prix est l'intégrale de tous les retours.
Oui, oui, nous l'avons entendu 100 fois... nous l'avons essayé il y a 100 ans et nous l'avons jeté parce que c'était de la merde.