L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 574
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Filtres à nouveau. Et qui s'occupera des filtres ? Et quelles sont ces phases particulières ? Comment les détecter ? -Les identifier algorithmiquement ? Ce n'est pas l'affaire du tsar.
J'imagine qu'ils sont allés jusqu'au SM - le laisser tout identifier lui-même.
Eh bien, filtre, pas filtres... Je ne sais pas comment l'appeler.
S'ils ont commencé à changer, mais pas suffisamment pour que le NS leur donne une formation adéquate, alors, comme tous les autres guichets, il se déchaînera.
Si nous prenons mon premier robot, qui a été formé à l'optimiseur - il négocie de manière cool sur des modèles similaires, par exemple, si le marché a progressé pendant 3 mois à un certain rythme, mais avec de légères différences, il fonctionne toujours. Dès que les dépendances fondamentales ont changé, désormais.
Tout cela s'applique aux TS qui font beaucoup d'affaires... Je ne vais rien dire sur le positionnement, cela ne m'intéresse pas.Filtres à nouveau. Et qui s'occupera des filtres ? Et quelles sont ces phases particulières ? Comment les détecter ? -Les détecter algorithmiquement ? Ce n'est pas l'affaire du tsar.
Je crois tellement : laissé en DM - qu'il révèle lui-même tout.
Vous n'avez pas besoin de filtres ! Il suffit de transmettre les incréments de prix les plus purs à l'entrée NS et le tour est joué.
Salut !
Plus de détails s'il vous plaît, comment, où ?)
Alexandre nous l'expliquera à tous).
Salut !
Plus de détails s'il vous plaît, comment, où ?)
Salut !
Eh bien, Yuri, réfléchissez-y. En entrée - les incréments les plus purs, les coefficients de pondération dont vous disposez seront les valeurs de la fonction de densité de probabilité de ces incréments. Nous n'avons pas affaire à un prix, mais à un paquet de vagues de prix. C'est-à-dire avec la même distribution t2 des incréments (bien que multipliée par l'exposant en fait, mais nous y reviendrons en temps voulu). C'est tout, je suppose. À la sortie, dès que ce paquet d'ondes prend une certaine forme (modèle) - signaux pour ouvrir/fermer une transaction. L'amplitude des probabilités est calculée comme la proportion de la racine t.
À propos, vous pourriez probablement introduire les vitesses incrémentielles dans l'entrée également, comme l'a fait Feynman (dans son esprit !!!).
En général, il s'agit d'incréments, pas de prix. Sans filtres, logarithmes et autres.
Salut !
Eh bien, Yuri, réfléchissez-y. L'entrée est constituée des incréments les plus purs, vous avez les coefficients de pondération comme les valeurs de la fonction de densité de probabilité de ces incréments. Nous n'avons pas affaire à un prix, mais à un paquet de vagues de prix. C'est-à-dire avec la même distribution t2 des incréments (bien que multipliée par l'exposant en fait, mais nous y reviendrons en temps voulu). C'est tout, je suppose. À la sortie, dès que ce paquet d'ondes prend une certaine forme (modèle) - signaux pour ouvrir/fermer une transaction. L'amplitude des probabilités est calculée comme la proportion de la racine t.
À propos, vous pourriez probablement introduire les vitesses incrémentielles dans l'entrée également, comme l'a fait Feynman (dans son esprit !!!).
En général, tout tourne autour des incréments, pas des prix. Sans filtres, logarithmes et autres bêtises.
Combien d'entrées le NS aura-t-il ?
Je pense qu'il y en a deux. Une pour les incréments et une pour leurs vitesses.
PS : ne jugez pas trop sévèrement - je viens juste de commencer à travailler sur la NS. Recherche de NeuralNet pour VisSim. Si quelqu'un l'a - donnez-moi le lien dans votre message personnel, s'il vous plaît.
Je pense qu'il y en a deux. Une pour les incréments et une pour leurs vitesses.
PS : ne jugez pas trop sévèrement - je viens juste de commencer à travailler sur la NS. Recherche de NeuralNet pour VisSim. Si vous en avez un - donnez-moi un lien dans votre message personnel, s'il vous plaît.
Où est la distribution ? MLP classique n'a pas de mémoire.
Si vous connaissez l'anglais, vous pouvez lire Bishop.
Où est la distribution alors ? MLP classique n'a pas de mémoire.
Je vous l'ai dit - j'ai besoin de NeuralNet pour VisSim. Je vais voir ce qui est possible là-bas et ce qui ne l'est pas.
PS Je suis un théoricien - je peux générer des idées en mode haute fréquence, mais en pratique - il n'y a qu'une seule transaction sur mon compte et c'est une courbe... Bien que j'ai couru 20 paires en même temps aujourd'hui. On verra bien :))))
PPS Oui. Je le lirai à mon aise. Merci.
PS : je suis un théoricien - je peux générer des idées en mode haute fréquence.