L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1161
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Bien joué Maximka ! J'ai enfin commencé à penser aux prédicteurs, et non au modèle, et aux prédicteurs adaptatifs, pour lesquels je vous félicite doublement.
Et oui, j'écouteraisIgor Makanu et ferais le test.
Il y a une semaine environ, j'ai fait quelque chose de très similaire, en utilisant uniquement la méthode d'analyse spectrale "ssa", mêmes cycles, mêmes coupures, ça marche à l'œil, mais ensuite j'ai regardé l'historique et .... :( ...
Au fait, il est intéressant d'entendre comment le réseau trouve les cycles, comment l'algorithme fonctionne-t-il en général ?
j'ai refait l'extropolateur de Fourier de KB pour qu'il fonctionne en ligne dans le testeur, afin d'éviter de gommer les anciennes valeurs de prédiction - je vois tout de suite qu'il essaie de tromper le tracé, c'est pourquoi j'ai suggéré de le faire fonctionner dans le testeur
SZS : ici j'ai trouvé mon remake, malheureusement j'écris surtout sous MT4 car cela me prend 20-30 minutes à faire sous MT4, mais sous MT5 cela me prend deux heures ((((.
La "rentabilité" est un objectif à la con. Inventez-en un autre et ça marchera.
Je ne pense pas qu'il soit utile de faire une prévision pour le reste du temps.
Il ne parle probablement pas de métiers, j'ai cherché des modèles sur l'histoire, tout ce que je peux dire c'est "Première vache sacrée" : "Si la tendance a commencé, elle continuera" - c'est tout ce que vous pouvez trouver avec les indicateurs-"prédicteurs" (j'ai même cherché sur les graphiques Renko et démonté la méthode SSA par les os - le résultat est le même), si@Maxim Dmitrievsky va chercher le Graal plus loin, mais avec un testeur, il devrait être environ 55 prédictions sur 100 seront correctes, et 45 seront fausses - je l'ai obtenu ainsi.
SZY : option de recherche de direction - quoi d'autre Je n'ai pas vérifié et peut-être que@Wizard2018 voulait dire : vous devriez chercher une prévision à certains moments (conditions du marché), c'est-à-dire que vous avez besoin d'un filtre, peut-être même les indicateurs classiques feront l'affaire à ces fins : si RSI>70 ou RSI<30 alors faites une prévision (ou le contraire si RSI<70 && RSI>30), mais à d'autres moments, il n'y a probablement aucun sens à prévoir
Vous pouvez saisir des ensembles de corrélations entre les muwings et/ou les prix afin que le réseau trouve un lien entre ces modèles et la rentabilité des transactions et donne une sortie qui pourrait être utilisée pour les trier ensuite.
J'ai donc des aides au déplacement sur mon entrée.
Je reçois des signaux basés sur ces courbes mobiles. Les métiers apparaissent.
Vous suggérez maintenant d'utiliser à nouveau les aides au déménagement et les offres.
Non, ce n'est pas ça. J'ai essayé.
Voici un exemple. Il y a environ 5 ventes ici. Quel algorithme peut en écarter 4 et en garder 1 ?
Classification ou autre ?
Je veux alimenter l'algorithme avec des transactions.
Quel algorithme peut faire cela ?
J'ai des muwings sur mes entrées.
Je reçois des signaux basés sur ces muwings. J'ai des échanges.
Maintenant tu me suggères de reprendre les muwings et les échanges.
Non, ce n'est pas ça. J'ai essayé.
Voici un exemple. Il y a environ 5 ventes ici. Quel algorithme peut en écarter 4 et en garder 1 ?
Classification ou autre ?
Je veux alimenter l'algorithme avec des transactions.
Quel algorithme est capable de le faire ?
Je ne sais pas quel algorithme vous utilisez pour calculer les signaux, il y a beaucoup de variations avec les muwings, mais je pense que vous pouvez toujours étendre le modèle.
Par exemple, augmenter le nombre de barres, le prix initial, le type, etc. sur lesquels le réseau neuronal peut trouver des modèles de signaux erronés pour essayer de trier les transactions.
Il ne parle probablement pas de métiers, j'ai cherché des modèles sur l'histoire, tout ce que je peux dire c'est "Première vache sacrée" : "Si la tendance a commencé, elle continuera" - c'est tout ce que l'on peut trouver avec les indicateurs-"prédicteurs" (j'ai même cherché sur les graphiques Renko et démonté la méthode SSA par os - le résultat est le même), si@Maxim Dmitrievsky va chercher le Graal plus loin, mais avec un testeur, il devrait y avoir environ 55 prédictions sur 100 qui seront correctes, et 45 qui seront fausses - je l'ai compris ainsi.
SZY : option de recherche de direction - ce que je n'ai pas vérifié et peut-être que@Wizard2018 voulait dire : vous devriez chercher une prévision à certains moments (conditions du marché), cela signifie que vous avez besoin d'un filtre, peut-être même les indicateurs classiques feront l'affaire à ces fins : si RSI>70 ou RSI<30 alors faites une prévision (ou le contraire si RSI<70 && RSI>30), mais à d'autres moments, il n'y a probablement aucun sens à faire des prévisions
Je suis d'accord, vous pouvez faire des prédictions sur les tendances, les niveaux, les prix, etc., mais ce ne sont que des objectifs intermédiaires.
C'est comme dans l'apprentissage profond, le niveau d'abstraction change d'une couche à l'autre du réseau neuronal et chacune d'entre elles peut être considérée comme un objectif intermédiaire, mais l'objectif final de la couche de sortie reste le même, dans notre cas, il s'agit de la rentabilité.
La "rentabilité" est un objectif à la con. Inventez-en un autre et vous êtes bon. (Non merci)
La rentabilité est vraiment le seul objectif. Mais concevoir ou former un TS sur la base de la maximisation du profit est en effet un objectif à la con. J'ai peut-être déjà exposé cette approche plus en détail dans ce fil de discussion.
.... a même cherché et mis en pièces la méthode SSA ......
L'avez-vous essayé ?
Nous pouvons prendre l'une des composantes principales, la deuxième ou la troisième, si elle présente une périodicité prononcée.
(Tout ce qui se trouve après la ligne noire verticale dans l'image est le futur qui ne nous est pas connu, nous ne pouvons tout simplement pas voir les prix, et toutes les lignes dessinées dans l'image sont des prédictions).
Il semble qu'il n'y ait pas de périodicité, alors nous prenons une autre composante plus rapide (haute fréquence) 8...15 dans l'ordre
Nous les connectons et obtenons une autre série.
La deuxième composante "rapide" doit être appariée de manière à ce que les principales extrémités de la fourchette violette coïncident plus ou moins avec les extrémités de la composante lente (bleue), et qu'une sorte de tête et d'épaules apparaisse aux extrémités.
Ensuite, nous obtenons une caractéristique intéressante de ces "têtes avec épaules" - le prix tombe presque toujours d'une des trois épaules (ligne violette) si cette figure est formée sous un grand renversement (extrémum de la composante bleue).
Il s'avère donc que le marché peut être cyclique, nous devrions simplement apprendre à faire des prévisions précises en utilisant des composants plus rapides. Par exemple, la composante principale montre que la tendance passe de descendante à ascendante, mais une composante plus rapide n'a pas encore terminé son cycle vers le bas et nous aurions une prévision erronée de la tendance à la hausse.
J'ai tout fait par la méthode SSA mais je pense que toute méthode spectrale fera l'affaire : PCA, Fourier, ondelettes...
Avez-vous déjà essayé ?
Nous devrions prendre l'un des composants principaux, le deuxième ou le troisième, pour autant qu'il ait une périodicité définie.
(Tout ce qui se trouve après la ligne noire verticale dans l'image est le futur qui ne nous est pas connu, nous ne voyons en quelque sorte pas les prix, et toutes les lignes dessinées dans l'image sont des prédictions).
Il semble qu'il n'y ait pas de périodicité, alors nous prenons une autre composante plus rapide (haute fréquence) 8...15 dans l'ordre
Nous les connectons et obtenons une autre série.
La deuxième composante "rapide" doit être appariée de manière à ce que les principales extrémités de la fourchette violette coïncident plus ou moins avec les extrémités de la composante lente (bleue), et qu'une sorte de tête et d'épaules apparaisse aux extrémités.
Ensuite, nous obtenons une caractéristique intéressante de ces "têtes avec épaules" - le prix tombe presque toujours d'une des trois épaules (ligne violette) si cette figure est formée sous un grand renversement (extrémum de la composante bleue).
Il s'avère donc que le marché peut être cyclique, nous devrions simplement apprendre à faire des prévisions précises en utilisant des composants plus rapides. Je pense que cette imprécision est la manifestation du fractalisme du marché. Par exemple, la composante principale montre que la tendance a changé de la baisse à la hausse, mais une composante plus rapide n'a pas encore terminé son cycle à la baisse et nous aurions une mauvaise prévision de la tendance à la hausse.
J'ai tout fait par la méthode SSA mais je pense que n'importe quelle ACP spectrale, Fourier, ondelettes fera l'affaire.
Pourquoi tant de graphiques, si vous voulez être convaincant il vaut mieux en publier au moins un, mais pour un instrument de trading particulier avec des prévisions pour le futur réel, et il y a déjà assez de prévisions selon l'histoire :).
Je vous l'ai dit, pour ceux qui sont dans l'obscurité.
(Tout ce qui se trouve après la ligne verticale noire est dans le futur, nous ne savons pas quels sont les prix et toutes les lignes sont des prévisions).