L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 569
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Ils ont récemment écrit qu'ils allaient le faire, je ne me souviens plus de quel fil de discussion.
Je ne sais pas ce qui va se passer avec mt5, je ne sais pas ce qui va se passer avec mt5.
Il y a un an, j'ai fait une première demande auprès des enthousiastes, puis il y a eu une commande d'un mois pour modifier une bibliothèque prête à l'emploi pour R sur le marché pour MT5. Il y avait exactement un interprète qui comprenait ce qu'il fallait faire et beaucoup de "professionnels" qui ont fait preuve de courage et d'un désir clair d'apprendre pour mon argent.
Où étais-tu ?
Peut-être ferez-vous preuve d'altruisme et ferez-vous un bundle avec R sur le schéma serveur-client ?
Ou peut-être (pouvez-vous imaginer !) faire un vrai lien, dans lequel R core est comme une dll pour µl ? Cette variante est un développement de renommée mondiale avec toutes les implications pour l'exécutant.
Aucune chance, SanSan. Je ne travaille pas sur commande, je ne le fais que pour moi. Et en général, je n'aime pas programmer - seulement quand je dois le faire. Et ainsi toute ma vie). Toute ma vie je n'aime pas ça, et toute ma vie j'ai été programmé).
Mais si j'ai besoin de R, je promets que je ne le cacherai pas.
Pour MT, le terminal n'est pas bon, croyez-moi sur parole, je suis trader depuis 2008. Pour le Forex, c'est le meilleur.
Je ne sais pas, je n'ai pas eu de problèmes à Moskovskaya
Je ne sais pas, je n'ai pas eu de problèmes avec celui de Moscou.
Essayez Quick et vous sentirez la différence. J'échange beaucoup de mains. Je fais aussi beaucoup d'options. Encore une fois, Quick n'est pas le meilleur terminal et il est dépassé.
À propos, Lua-C++ avec les fonctions de rappel fournit beaucoup d'informations utiles.
Essayez Quick et vous sentirez la différence. J'échange beaucoup de mains. Je négocie aussi des options. Encore une fois, Quick n'est pas le meilleur terminal et il est dépassé.
Au fait, j'ai essayé et ça me fait chier.
J'ai essayé, ça m'énerve )) quand je vois quelque chose de laid et dépassé, je ne peux pas travailler avec :)
Quand j'étudiais, j'ai appris la comptabilité 1C... c'est la fin de la ligne.
Je n'ai jamais vu de terminaux comme thinkorswim, c'est trop bien, mais je ne suis pas sûr des autres terminaux :)
J'ai essayé, ça me fait chier ;) quand je vois quelque chose de moche et de dépassé, je ne peux pas travailler avec :)
quand j'étudiais, j'avais 1C en comptabilité... c'est la fin de la ligne.
thinkorswim est réputé être bon mais je ne peux l'utiliser que pour trader à un seul endroit. je ne connais pas d'autres terminaux :)
Au début, oui, c'était ennuyeux. Mais ce n'est pas mieux maintenant. Malheureusement.
Je ne suis pas un mauvais utilisateur de Quick, si on s'y habitue). Quel dommage que mon ancien terminal ait été détruit - c'était le meilleur. Je ne sais pas comment le mettre à jour, mais j'ai toujours eu peur des nouveaux.
A propos de ma bibliothèque. Il a un problème. Établir un répertoire de travail. Google n'aide pas. Les méthodes Windows installent un répertoire de travail dans la bibliothèque, mais Python ne le détecte pas. En général, la bibliothèque a besoin d'être améliorée.
Pour les amateurs de nuages
Services et outils pour la création d'applications R intelligentes dans le nuage
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Azure semble très tentant à première vue, mais le nombre d'accès gratuits à l'API pour le modèle construit est très limité, et avec un abonnement payant, il ne sera économiquement viable que pour une utilisation commerciale, c'est-à-dire pour les grands projets. Je ne suis pas sûr des autres services, mais je pense que c'est à peu près la même chose.
Juste pour les expériences, Azure est pratique, il y a un certain nombre de modèles intégrés, y compris le prétraitement, la comparaison des modèles, le tout sous forme de schémas de principe. Et le reste, vous pouvez l'écrire en R ou en Python et le connecter sous forme de modules via des diagrammes de blocs, et ce gratuitement.
https://medium.com/@ceshine/feature-importance-mesures-pour-les-modèles-arbres-part-i-47f187c1a2c3
je devrais essayer d'ajouter au moins 1 méthode aux forêts algib, et alors tout peut être fait automatiquement dans MT5 sans R, par exemple, la récupération des données
il y a aussi des sources qui suggèrent la méthode la plus simple - mélanger les valeurs de chaque attribut et se recycler à nouveau si la qualité baisse drastiquement, alors la variable est significative... mais je pense que ce n'est pas la bonne méthode, je pense que les sources sont douteuses...
SanSanych, comment savez-vous quelle méthode est utilisée pour calculer R ?
je suis sûr que l'importance du marché du forex va "flotter" très fortement d'un set à l'autre, mais quand même amusant