L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 282
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Merci, mais je ne connais pas du tout MT. Peut-être y a-t-il un moyen de récupérer l'historique dans un fichier ?
Je n'ai pas tout l'historique, en téléchargeant toutes les données sur les ratios et Marketbook, je pense que cela prendra au moins une journée. Il semble qu'il y ait quelques gig. Le ratio n'est pas très intéressant et peut être approximé à partir du livre de marché.
Pour mt, il existe une infrastructure permettant de traiter les données historiques exactement de manière linéaire et pratique.
Si vous voulez analyser les données, le plus pratique sera probablement d'écrire un script pour mt qui distillera les données dans un format pratique pour vous, si vous voulez utiliser ces données dans le commerce, il n'y a pas d'alternatives du tout, vous devez écrire un moteur de négociation sur le MT, parce que le format de l'API au serveur est fermé et ne sera pas ouvert.
Prévoyez-vous le prix ou travaillez-vous en fonction du mouvement ? Le MO prédit-il l'évolution future des prix ou l'algorithme suit-il une tendance ?
Rendements sur une gamme d'horizons {1,2,5,10,30,60,120,300,600,3600} secondes à l'avance, spreads, retournements sur différents horizons, volatilitéà 10 min et une heure à l'avance, méta états du marché (tendance / flat / collapse etc.), des douzaines d'autres méta-caractéristiques techniques et ainsi de suite.
... plusieurs types de volatilité
C'est exactement ce que j'ai écrit et je crois comprendre que nous parlons de la même chose.
Prendre les renversements de tendance pour vendre à découvert. L'enseignant pour la vente n'est PAS ce qui se trouve après le renversement, mais AVANT et APRÈS le renversement, qui est coupé par la ligne orange. De même pour les longs.
Prenez une longue - ligne violette. Il coupe tout ce qui se trouve en dessous de la ligne de prix qui prédit un futur renversement, qui sera à une certaine valeur fixe - le profit potentiel. C'est-à-dire que nous ne prédisons pas la tendance mais le profit.
Qu'est-ce que c'est ?
R Quelle partie de la transaction sera sur votre capture d'écran si vous prenez une fenêtre en zigzag ?
Il y aura un grand décalage du professeur par rapport aux barres prédites : le dernier maillon de la ZZ, qui est redessiné, l'avant-dernier maillon, qui pourrait potentiellement continuer, et un autre maillon, car la ligne de coupure est dessinée sur le maillon précédent.
Nous avons essayé de construire des modèles à partir de cette idée - le résultat est nul, nous ne pouvons pas trouver de prédicteurs.
10 minutes et une heure à l'avance
Merde... vous êtes vraiment stupides...
Vous devez vous décaler lorsque vous utilisez par exemple Sign(Rt+1) comme cible, dans le cas trivial où vous avez N retours passés comme fiches, {Rt-n,...,Rt} et le futur Sign(Rt+1) comme cible, alors vous vous décalez vers la gauche. Mais ZZ a déjà été déplacé ! IL FAIT PIPI !
Les inductions de peeking n'ont pas besoin d'être décalées, vous apprenez alors au classificateur à être en avance sur le déjà futur, vous pouvez le faire de cette façon, mais c'est bien pire.
Je ne pensais pas qu'il serait nécessaire d'expliquer des vérités aussi banales.
1. Il y a un ZigZag et un ZigZag. Vous devez regarder ce que l'indicateur produit. En règle générale, le "ZigZag" de MT4 (et de nombreuses autres réincarnations) a 3 tampons de sortie - un avec les valeurs de sommet et de creux, selon lesquelles l'indicateur est dessiné par segments, le deuxième uniquement les sommets, le troisième uniquement les creux. Cela signifie que nous obtiendrons le nombre de barres (sommets) où le signe doit être changé. Et lorsque l'on utilise ces données comme cible, il n'est pas nécessaire de les décaler. D'ailleurs, entre les sommets, l'indicateur n'est pas défini (ou égal à zéro).
Dans notre cas (je veux dire dans R) "ZigZag" produit une valeur définie sur toutes les barres d'une courbe brisée. Nous calculons la première différence diff(zz) et voulons prédire le signe de cette différence sign(diff(zz)). Où devons-nous déplacer la série ?
Je cite : "Vous devez vous décaler lorsque vous utilisez par exemple sign(Rt-n,...,Rt} comme cible, dans le cas trivial il y a N retours passés comme fics, {Rt-n,...,Rt} et le futur Sign(Rt+1) comme cible, alors vous vous décalez vers la gauche"
A droite, à gauche d'une barre.
Les indicateurs désignés par le nom commun "ZigZag" ne se déplacent pas. Ils calculent, à l'aide de certains algorithmes, les pics(géométriques ou orthodoxes) sur le graphique de la série chronologique (pas seulement OHLC mais tout autre), c'est-à-dire les moments de changement de signal ou, comme dans notre cas, déterminent une courbe brisée qui relie ces pics et creux. L'image ci-dessous montre un exemple de plusieurs indicateurs qui peuvent être utilisés comme générateurs de signaux.
https://www.mql5.com/ru/charts/6616591/eurusd-m15-alpari-international-limited
2. Lorsque l'on teste les résultats de prédiction d'un ou de plusieurs modèles formés, nous définissons plusieurs métriques pour estimer le modèle.
- Précision de la prédiction (exactitude, F1, etc.). Nous comparons la cible de l'ensemble de test et la prédiction du modèle. Cette mesure est une mesure d'évaluation secondaire.
- Qualité de la prédiction.
- Par exemple, le coefficient de qualité = Retour total sur n barres/n barres. C'est-à-dire le nombre moyen de points de profit par barre dans l'intervalle historique de n barres.
- Prélèvement maximal à cet intervalle d'histoire
- la durée de vie moyenne de la position
Il est important de se rappeler que lors du calcul des indicateurs qualitatifs , le prédicteur doit être décalé d'une barre vers la droite. Sinon, vous obtiendrez un résultat qui est loin de la réalité.Bonne chance
En ce qui concerne les valeurs ZigZag à utiliser pour la formation, il existe trois options :
- tous
- tous avec des poids d'exemple accrus autour du pic (si le modèle permet l'utilisation d'un vecteur de poids d'exemple)
- seulement quelques valeurs autour du pic
Selon le(s) modèle(s) utilisé(s), vous pouvez en utiliser un, ou si le modèle permet un préapprentissage, deux ou les trois en séquence.Bonne chance