¿Hay algún patrón en el caos? ¡Intentemos encontrarlo! Aprendizaje automático a partir de una muestra concreta. - página 6
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Mire, tenemos puntos de entrada - líneas de muestra, y tenemos un resultado financiero definido por los puntos de salida, es decir, los lugares donde se establece un stop loss u otra señal. Usted quiere entrar en el mercado en contra de la estrategia, es decir, comprar donde debería vender, si el modelo lo dice, y para ello necesita definir nuevos puntos de salida. Surge la pregunta, si el punto de salida no ha aparecido todavía, pero el punto de entrada ha aparecido, ¿qué debe hacer entonces - cerrar y preguntar al modelo sobre la dirección de entrada, o qué?
No cerrar. Compruebe todos los puntos de entrada durante la fase de marcado. El maestro debe conocer el precio de error. De lo contrario, no se puede construir la línea de equilibrio.
Ahora resulta que: hemos perdido algo. Tal vez 10 pts, tal vez 100, tal vez 500. Y así 300 veces... ¿cuál es la validez de tal línea de equilibrio?
No cierres.
Si no cierra, se perderá la señal, y estará en la muestra, es decir, habrá potencialmente más líneas, y entonces no se construirá el balance. Anteriormente he hecho con el cierre forzado.
En cuanto al enfoque actual con dos marcas, el balance está muy cerca de los resultados del probador, precisamente debido a este marcado. Ya he sido quemado en otros enfoques, por lo que creo que este método de marcado es el más fiable.
¿Puedes probarlo?
Si no se cierra, se perderá la señal, y estará en la muestra, es decir, habrá potencialmente más líneas, y entonces no se podrá construir el balance. Anteriormente he hecho con el cierre forzado.
En cuanto al enfoque actual con dos marcas, el balance está muy cerca de los resultados del probador, precisamente debido a este marcado. Ya me he quemado con otros enfoques, por lo que creo que este método de marcado es el más fiable.
Ahora usted está hablando de varias operaciones abiertas al mismo tiempo.... Mantenga incluso 100 - lo principal es terminar de acuerdo con el algoritmo de marcado.
Quiero decir que cada línea de su conjunto de datos debe ser entrenado para cada clase y llenar la línea del resultado financiero con el valor real. Tal vez usted lo tiene de esa manera. Es difícil de entender sin ver el código.
Dime mejor, ¿qué son 5000+ características que has inventado?
20-30 indicadores estándar con 100-200 variantes de configuración?
No soy bueno en la programación( tal vez usted podría intentar un sesgo de fiba para la investigación?
Hay predictores en la muestra que utilizan niveles horizontales basados en ratios de Fibonacci.
La muestra incluye predictores que utilizan niveles horizontales en los ratios de Fibonacci.
¿Hay deltas de precios ahí? De 50 a 100 barras. ¿Cuáles son los números de las columnas? Es interesante comparar entrenando sólo con ellas. De repente serán suficientes y 5000+ características no son necesarias.
Ahora se trata de varias operaciones abiertas al mismo tiempo.... Mantenga incluso 100 - lo principal es acabar con ellos de acuerdo con el algoritmo de marcado.
Estoy afinando todo para las cuentas de compensación - para la Bolsa de Moscú, y hasta ahora no tengo control de posición virtual. Además, para el entrenamiento creo que no es necesario complicar demasiado la muestra - es mejor cuando el promedio de ganancias y pérdidas por transacción está dentro de lo razonable - esto, entre otras cosas, le permite evaluar adecuadamente la situación y no seleccionar modelos donde accidentalmente se obtuvieron ganancias excesivas. Ya puede complicar la estrategia de mantenimiento de posiciones en el Asesor Experto.
Me refiero a que cada línea de tu conjunto de datos debería ser entrenada para cada clase y rellenar la línea de resultados financieros con el valor real. A lo mejor lo tienes así. Es difícil de entender sin ver el código.
Yo uso una versión muy similar del Asesor Experto como en el artículo publicado anteriormente - los datos sobre el resultado financiero se toman de los resultados de las transacciones, no se calculan.
Cuéntame mejor, ¿cuáles son las más de 5000 funciones que se te han ocurrido?
¿20-30 indicadores estándar con 100-200 variantes de configuración?
Efectivamente, hay diferentes timeframes de los mismos predictores. La elección resulta ser grande y por eso me inclino a investigar opciones de selección útiles para un mejor y más rápido entrenamiento de los modelos.
La mayoría de los predictores están en el canal de Donchianna y ZZ, construido sobre ella, algunos en el canal de regresión, algunos en MAs similares, algunos en parabólica, algunos en ATR similares, algunos en los rendimientos de diferentes TFs, así, y alguna parte de los osciladores, tal vez algo más pequeño. No he ajustado los parámetros para un instrumento en particular, pero tal vez debería - He planeado un experimento en ZZ sobre este tema.
¿Hay deltas de precios? De 50 a 100 barras. ¿Cuáles son los números de columna? Es interesante comparar entrenando sólo con ellas. De repente serán suficientes y 5000+ características no son necesarias.
Probablemente se acerque a 1041-1489.
Puedes darme el código del predictor y haré una muestra con él.
Puedo decirle qué predictores fueron utilizados por uno de los modelos - se puede comprobar si se entrena con éxito (no tengo casi ninguna duda) - ¿es necesario?
Hay predictores en la muestra que utilizan niveles horizontales en los ratios de Fibonacci.
No niveles, sino rangos, además de patrones de ondas y en velas. Esos no están en los libros.
Bueno, incluso si no están en los libros, ¿cómo voy a saber? Describa en detalle - si hay singularidad, voy a añadir estos predictores y evaluar su eficacia en una muestra específica.