¿Hay algún patrón en el caos? ¡Intentemos encontrarlo! Aprendizaje automático a partir de una muestra concreta. - página 9
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A 448 bares, el mejor es 0,03000.
Por cierto, usted puede tomar los predictores de volatilidad en el código del artículo, por lo que veo - que son realmente a menudo utilizados por los modelos.
Yo calculo el beneficio y el gráfico después de la formación.
Bueno, es lógico, pero luego resulta que no es realista - no se puede saber desde el principio lo que el beneficio será.
Bueno, es lógico, pero luego resulta que no es realista, porque no se puede saber desde el principio cuál será el beneficio.
Según prediga el modelo, así lo hará el precio. Se puede calcular sobre la muestra del examen y mirar el gráfico, pero en el trading real esperaremos que el modelo haya sido entrenado sobre señales de larga duración.
Hace seis meses que no hago el modus operandi. Ahora estoy en ello, gracias a tu entusiasmo e interesante experimento. Voy a continuar mis experimentos ahora.
De todos modos, gracias.
Hace seis meses que no hago el modus operandi. Ahora estoy en ello, gracias a tu entusiasmo e interesante experimento. Continuaré mis experimentos a partir de ahora.
De nada.
Por cierto, puedo sacar predictores para tu objetivo - para esto necesito un array de fechas de entrada - añádelos a los tuyos y mira si todos estos predictores tienen sentido. Si me das una columna con markup, también intentaré encontrar predictores informativos para tu objetivo.
De nada.
Por cierto, puedo extraer predictores para tu objetivo - para ello necesito una matriz de fechas de entrada - añádelos a los tuyos y comprueba si todos estos predictores tienen sentido. Si me das una columna con marcas, también intentaré encontrar predictores informativos para tu objetivo.
No tengo ningún objetivo seleccionado. Todo lo que probé no me interesaba junto con las fichas usadas. Por eso casi abandoné MO.
Gracias por la oferta de probar tus fichas.
Vamos a probar EURUSD H1 - todas las barras. Voy a utilizar ya sea Alpari o MQL servidor de demostración (Si usted tiene Alpari, es mejor cargar las características en él). Si usted tiene otro servidor, a continuación, añadir precio de apertura, para comprobar en caso de que habrá saltos con las zonas horarias y la hora de invierno / verano.
Objetivo no, probará otros diferentes. Las mismas combinaciones TP/SL pueden ser docenas y cada una debe ser probada. Así que hay demasiado trabajo que hacer con la selección de características informativas. Voy a ver lo que la formación en todos ellos dará. Y luego tal vez los buscaré yo mismo.
No tengo un objetivo seleccionado. Todo lo que he probado no me interesaba en conjunto con las características usadas. Es por eso que casi abandoné MO.
Gracias por la oferta de probar sus fichas.
Vamos a probar EURUSD H1 - todas las barras. Voy a utilizar ya sea Alpari o MQL servidor de demostración (Si usted tiene Alpari, es mejor cargar las características en él). Si usted tiene otro servidor, a continuación, añadir el precio de apertura para comprobar en caso de que haya saltos de zona horaria y el tiempo de invierno / verano.
Objetivo no, probará con otros diferentes. Las mismas combinaciones TP/SL pueden ser docenas y cada una debe ser probada. Así que hay demasiado trabajo que hacer con la selección de características informativas. Veré lo que da el entrenamiento en todas ellas. Y entonces tal vez voy a buscar por mí mismo.
Aquí hay una muestra de aperturas de horas del servidor MQ - hace mucho que no uso Alpari - sus movimientos de host a host dan miedo.
Uno es un trato de venta - respectivamente cero es un trato potencial de compra, las columnas también pueden ser usadas modularmente.
Aquí hay una muestra de la hora de apertura desde el servidor MQ - no he usado alpari en un tiempo - sus movimientos de host a host dan miedo.
Uno es un acuerdo de venta - en consecuencia - cero es potencialmente un acuerdo de compra, las columnas también se pueden utilizar modularmente.
Gracias.
Gracias.
De nada.
Hazme saber los resultados :)
Hmm, con la última muestra, la precisión resulta ser del 54%.
El balance es muy extraño, no voy a publicar todavía - muy parecido a un error en términos de interpretación de los resultados....
He ejecutado las pruebas en el terminal
Aquí está el informe sin utilizar el modelo
Resultó que la exactitud de mis cálculos no es del todo correcto - Voy a buscar la razón - probablemente el resultado financiero difiere un poco. Quizás spread - no lo sé.
Abajo está el gráfico con el modelo aplicado. Sólo las ventas son abiertas por el modelo, esto es debido al hecho de que el modelo tiene un pequeño Recall. Tal vez tenga sentido para entrenar el modelo de compra por separado - Voy a tratar.
Abajo hice un pase con cierre en la señal (entrando en una posible zona de reversión) - el porcentaje de operaciones rentables ha aumentado ligeramente.
Puedo ver que el gráfico no es malo hasta finales de noviembre de 2021, y luego hay una ruptura y las fluctuaciones - al parecer, hay violaciónes de los patrones - el mercado comenzó a cambiar. Si se estabilizará o el patrón dejará de funcionar es una pregunta interesante.
¿Qué ha conseguido? ¿Cuál fue el mejor resultado anterior para este objetivo?
Creo que es necesario dividir la muestra para identificar puntos de entrada similares, puede mejorar el aprendizaje.