¿Hay algún patrón en el caos? ¡Intentemos encontrarlo! Aprendizaje automático a partir de una muestra concreta. - página 23

 
Aleksey Vyazmikin #:

El objetivo se puede cambiar, pero ¿para qué, alguna idea?

Hasta ahora he estado experimentando sobre todo con TP/SL. Solo en pips o desde volatilidad, para que por la noche no ponga el mismo TP/SL que durante el día.
El markup para el maestro es fácil de hacer. Trades a menudo.
Pero sigue siendo el mismo 50/50 en el mejor de los casos con una ligera ventaja. Es decir, 0,00005 de un acuerdo se puede obtener.
Pero los deslizamientos no se tienen en cuenta en absoluto, los diferenciales se tienen en cuenta, pero se conocen sólo mínimo por barra, y en realidad será más. Swaps. Todo lo anterior se comerá este mísero 0,00005.
Todo esto en TP/SL 300...500, es decir, los drawdowns son enormes hasta 1000 pérdidas seguidas si en M5. Los drawdowns duran hasta 2 años. Usted necesita un depósito enorme para tales drawdowns. Arriesgamos una pérdida de 300pts*1000 veces, y obtenemos 5 de media. Que se sumarán.

Con un beneficio de 5 pts, sería bueno arriesgar 50-100 pts, pero hay una línea plana (casi recta) hacia abajo.

No hay predictores normales para TP/SL que den al menos 0.00020 por operación.

También en busca de nuevas fichas y objetivos.
 
elibrarius #:

Hasta ahora he experimentado sobre todo con TP/SL. Solo en pips o desde volatilidad, para que por la noche no ponga el mismo TP/SL que durante el día.
El markup para el maestro es fácil de hacer. Trades a menudo.
Pero sigue siendo el mismo 50/50 en el mejor de los casos con una ligera ventaja. Es decir, 0,00005 de un acuerdo se puede obtener.
Pero los deslizamientos no se tienen en cuenta en absoluto, los diferenciales se tienen en cuenta, pero se conocen sólo mínimo por barra, y en realidad será más. Swaps. Todo lo anterior se comerá este mísero 0,00005.
Todo esto en TP/SL 300...500, es decir, los drawdowns son enormes hasta 1000 pérdidas seguidas si en M5. Los drawdowns duran hasta 2 años. Usted necesita un depósito enorme para tales drawdowns. Nos arriesgamos a una pérdida de 300pts * 1000 veces, y obtenemos un promedio de 5. Que se sumarán.

Con un beneficio de 5 pts, sería bueno arriesgar 50-100 pts, pero hay una línea plana (casi recta) hacia abajo.

No hay predictores normales para TP/SL que den al menos 0.00020 por operación.

También buscando nuevas fichas y objetivos.

Creo que es más difícil entrenar un modelo que responda a la pregunta "cómo se moverá el precio" que responder a la pregunta "dónde irá el precio". En consecuencia, una vez definidos los límites a los que es más probable que llegue o no el precio, hay que elegir una estrategia. Creo que el horizonte debería ser "hasta el final del día" con 3-5 puntos de control (¿diferentes modelos?) que se activan por evento o por tiempo. Tener un plan general previsto para el día y se puede operar, tal vez entonces una gran pérdida de la parada estará justificada.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Creo que es más difícil entrenar un modelo que responda a la pregunta "cómo se moverá el precio" que responder a la pregunta "adónde irá el precio". En consecuencia, una vez determinados los límites a los que es más probable que llegue o no el precio, debe elegir una estrategia. Creo que el horizonte debería ser "hasta el final del día" con 3-5 puntos de control (¿diferentes modelos?) que se activan por evento o por tiempo. Tener un plan general previsto para el día y se puede operar, tal vez entonces una gran pérdida de la parada estará justificada.

No sólo el SL es grande allí, el TP=SL. O cerca de ella.

 
elibrarius #:

No sólo SL es grande allí, TP=SL. O casi.

Estoy hablando de este enfoque (mira la imagen de abajo), hay una zona de incertidumbre - marcada en rojo aquí, hay niveles 23,6 - en estos niveles se genera una señal y el modelo debe decidir si el precio alcanzará el nivel 61,8 o no, se detendrá al llegar al nivel cero (precio de apertura del día).

 
Aleksey Vyazmikin #:

Estoy hablando de este enfoque (mire la imagen de abajo), hay un área de incertidumbre - marcada en rojo aquí, hay niveles 23,6 - en estos niveles se genera una señal y el modelo debe decidir si el precio alcanzará el nivel de 61,8 o no, se detiene al llegar al nivel cero (precio de apertura del día).

Yo prefiero objetivos más fáciles. Marco TP/SL para cada barra. El propio modelo debe decidir cuáles puede negociar con éxito.
 
elibrarius #:
Prefiero objetivos más fáciles. Marco TP/SL para cada barra. El propio modelo decide cuáles puede negociar con éxito.

Objetivos más simples - como usted dice - no funcionan.

Sólo resulta que la barra de transición más cercana será clasificada negativamente, y la siguiente positivamente - y los predictores no cambiarán mucho durante este tiempo, lo que complica el entrenamiento.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Ese es el enfoque que estoy adoptando,

desplazar el diseño a la derecha por 5-6 horas (o cuántas horas se obtiene) para volúmenes mínimos - sólo 0:00 en el servidor no significa nada en absoluto, y hay un punto de referencia razonable allí

 
Maxim Kuznetsov #:

desplazar el diseño hacia la derecha 5-6 horas (o las horas que se consigan) para volúmenes mínimos - sólo 0:00 en el servidor no significa nada en absoluto, y ahí hay un punto de referencia razonable

Tengo observaciones diferentes.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Tengo una observación diferente.

y no son observaciones personales :-) se trata de matemáticas y estadística. calcule la ubicación óptima de la rejilla diagonal y sus nodos "estarán" exactamente así

 
Maxim Kuznetsov #:

y no son observaciones personales :-) se trata de matemáticas y estadística. calcule la ubicación óptima de la rejilla diagonal y sus nodos "mentirán" sin más.

Incluso tengo curiosidad, ¿cómo calcularlo?