Indicadores de élite :) - página 94
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Mladen:Gracias por las nuevas bandas,están más que bien...como siempre
GreatYves:Gracias por el script de Renko,no hace exactamente lo mismo que el de Michal pero será más que suficiente...
Sabes, tienes razón cuando dices que el rango de un CRB podría ser el tema de una tesis universitaria... básicamente, un día empecé a pensar en... ¿cuál es el marco de tiempo correcto? Bueno, mis sistemas usualmente funcionan mejor si empiezo con H4 como marco de tiempo dentro del cual puedo entonces mtf, pero conozco gente que puede y hace exitosamente el scalping del ES usando sólo m5, m1 y luego un gráfico de ticks... así que, es obvio que el TF correcto no es necesariamente H4.
Adicionalmente si lees las teorías del Trader X(Jason Alan Jankowsky anterior nom de plume)sobre la compresión del tiempo,que básicamente dicen que,en lo que respecta al trading,5 minutos no son solo 5 minutos...porque es obvio que 5 minutos en la sesión asiática no son lo mismo que 5 minutos en el anuncio del NFP...así que,si queremos "normalizar" el tiempo para comparar diferentes periodos,debemos hacerlo usando la volatilidad como factor de igualación....y entonces podremos entender que 5 minutos en el NFP son iguales a 4/8 horas en la sesión asiática....Esto me llevó a pensar...Entonces, no podemos dar la misma importancia a ambos periodos M5...PERO...eso es exactamente lo que hacemos si usamos un gráfico M5, decimos que 5 minutos de tiempo del NFP son igual de relevantes que 5 minutos en la sesión asiática, y esto es conceptualmente erróneo, por lo que, nuestra forma de graficar debería cambiar.
Estas teorías eran muy interesantes, pero aún no respondían a mi pregunta sobre el marco temporal correcto, incluso si proporcionaban otra pieza del rompecabezas (volatilidad).
Entonces, un día, me di cuenta de que el marco temporal correcto no era ningún marco temporal... Si tu sistema funciona bien con H4 utiliza CRBs igualados por el ATR de H4, si tu sistema funciona bien en m15, haz lo mismo con CRBs igualados por el ATR de M15... y tus resultados mejorarán... ¿Por qué? Porque lo que has hecho efectivamente es denotar (parcialmente) las series temporales, con 0 lag, creando un mejor escenario en términos de Señal a Ruido para que lo que estaba funcionando antes, funcione mejor ahora.
La etapa actual de mi pensamiento es probar el uso de Multi CRBs..4 pantallas cada una con CRBs igualados a los ATRs de H4,H1,M15,M5 y ver si esto añade alguna información útil.
BTW..H4 ATR (100)de GBPJPY ha pasado de 102 a 79,y tenemos otra señal de compra 2B(penetración del fondo anterior más un cierre al alza más un cierre con ruptura del máximo de la barra anterior)en ciernes(aún no completado),así que,si la señal ocurre,es muy probable que hayamos visto el fondo en 148.58...cuando la volatilidad se comprime,el tiempo se expande
,y la dirección del movimiento anterior es propensa a cambiar.
La semana que viene iniciaré el hilo.
Saludos
S
Entonces, un día, me di cuenta de que el marco temporal correcto no era ningún marco temporal... Si tu sistema funciona bien con H4 utiliza CRBs igualados por el ATR de H4, si tu sistema funciona bien en m15, haz lo mismo con CRBs igualados por el ATR de M15... y tus resultados mejorarán... ¿Por qué? Porque lo que has hecho efectivamente es denotar (parcialmente) las series temporales, con 0 lag, creando un mejor escenario en términos de Señal a Ruido para que lo que estaba funcionando antes, funcione mejor ahora.
(...)
La semana que viene empezaré el hilo.
Saludos
SSimba, tu realización es tan esclarecedora como lógica. Brillante.
Espero con interés tu hilo.
Que tengáis un buen fin de semana. No hay comercio hoy para mí cuando cuatro brujas están volando por...
Hola chicos,
¿tenemos este? TripleCCI_Woodies y otros indicadores CCI Woodies.
¿y cómo puedo colocar una línea en el gráfico que separe los días?
tener un gran díaTenemos muchos hilos en nuestro foro sobre CCI Woodies:
- SuperWoodieCCI.
Indicadores, sistemas de trading, descripciones, instrucciones/manuales, patrones de CCI y cómo operar y demás. Muy buen hilo.
- Sistema de indicadores WCCI. Sólo un sistema sin descripción.
- Woodie 's choppy zone indicator Algo sobre un indicador.
- Jurik Woodie CCI;
- SideWinder para C CI;
- Filtro CCI;
- versión modificada de Woodie CCI (gracias Linuxser).
- https://www.mql5.com/en/forum/177881
- CCi Woodie como + HMA Ogeima Versión está en esta página.
Estoy totalmente de acuerdo, la realización de Simba es realmente brillante. Muchas gracias por la información sobre CRB.
Hola,
Espero que este sea el lugar correcto para publicar esto, si no es así, ¿podría alguien indicarme la dirección correcta?
Podría alguien por favor modificar el indicador Bollinger Band %b (el que estoy usando es hecho por Linuxser) para mí.
1) Hacer que el precio y el modo utilizado para los cálculos de la banda de bollinger sean elegibles.
2) Tener una entrada para suavizar la curva usando una media móvil (donde 1 sería sin suavizar)
3) Hacer que se puedan mostrar varios (hasta tres) periodos diferentes en la misma ventana del gráfico, la escala de la ventana se ajustaría automáticamente al tamaño necesario para el valor más grande.
4) Alertas cuando un valor seleccionable por el usuario es cruzado por una o más de las curvas (por ejemplo, cruzando hacia abajo sobre 0,8)
Gracias.
Mladen:Gracias por las nuevas bandas,están más que bien...como siempre
La etapa actual de mi pensamiento es probar el uso Multi CRBs..4 pantallas cada una con CRBs igualados a los ATRs de H4,H1,M15,M5 y ver si esto agrega alguna información útil .
Simba,
una vez más gracias por sus ideas. Cuando haces las pruebas, ¿usas el script CRB de Michal del que hablas?
...
Nada que ver con los anteriores todavía (sólo algo con lo que tropecé por cierto y me pareció interesante)
Una descripción de un libro de Markos Katsanos (Intermarket Trading Strategies) :
y
- Es autónomo en el sentido de que elimina la necesidad de un segundo indicador para identificar la dirección de la tendencia.
- Es mejor para identificar los cambios de tendencia.
- Proporciona lecturas más precisas en casos de retrocesos temporales.
- El espacio del gráfico está menos congestionado.PD: la línea de señal es un añadido (no existe en el original) Para desactivarla basta con utilizar SignalPeriod< 2.
Probando
Simba, una vez más gracias por tus conocimientos. Cuando haces las pruebas, ¿usas el script CRB de Michal del que hablas?
Snowski,
Gracias por tus amables palabras, sí, voy a probar usando el script de Michal, aunque las mismas pruebas se podrían hacer con el script de Renko, y probablemente resultados similares.
Saludos
S
Nada que ver con los anteriores todavía (sólo algo con lo que tropecé por cierto y me pareció interesante)
Una descripción de un libro de Markos Katsanos (Intermarket Trading Strategies) :
y
PD: la línea de señal es un añadido (no existe en el original) Para desactivarla basta con usar SignalPeriod< 2.Trato de entender, es que muestra el rango entre -20 a +20 y fuera de -20 o +20 es la tendencia? Porque si está en un cambio de tendencia, obligatoriamente tiene que pasar de verdad esta zona sin estar necesariamente en un estado de rango. Casi parece un rsi dinámico.
Yves,
Parece que he omitido la cita donde Katsanos describe el uso
. Aquí va :
saludos
mladen
Trato de entender, ¿está mostrando el rango entre -20 a +20 y fuera de -20 o +20 está en tendencia? Porque si está en un cambio de tendencia, obligatoriamente tiene que pasar de verdad esta zona sin estar necesariamente en un estado de rango. Casi parece un rsi dinámico.