Backtesting/Optimización
Durante el backtesting podemos tener varios casos:
- Por ejemplo, algún EA está probando muy bien, perfectamente bien: no significa nada para mí porque el código del EA puede ser adaptado por el programador para ser probado perfectamente bien.
- si el EA está mostrando muy malos resultados durante el backtesting voy a mirar en la idea original tratando de mejorar algo en la idea original.
- si el EA está probando pero a veces bien y a veces mal (sólo por ejemplo: buen test durante los datos de octubre, y malo durante los de septiembre, bueno para los de agosto, etc) este EA es muy interesante para mí. Porque entiendo que es imposible tener los buenos resultados estables para siempre (porque el mercado está cambiando y todo está cambiando, pero estamos utilizando los mismos indicadores y los mismos EAs y no está cambiando nada).
Creo que el probador de estrategias es un buen filtro, muestra si una estrategia es prometedora, revela los puntos fuertes y débiles de un determinado EA. La optimización ayuda a mitigar las debilidades y explotar las fortalezas. Las pruebas de demostración en vivo garantizan que, dados los precios en vivo en tiempo real, el EA se comunica de manera eficiente con el servidor del corredor y se ejecuta según lo previsto. Las pruebas con dinero real prueban el EA, con resultados reales, si es rentable o no.
con mt4, uno es capaz de probar "dinero real en vivo" con tamaños de lote tan pequeños como $100, o un centavo por pip. dado que los brokers como IBFX pagan intereses en las cuentas demo, pero no en las cuentas mini en vivo, creo que es importante "probar dinero real en vivo" con el tamaño de lote más pequeño permitido para estar seguro de que el EA puede superar todos los obstáculos que se le presentan, por ejemplo, cargos de swap, actualizaciones de construcción a mitad de día, interrupciones de isp, días nfp, etc, etc...
mi humilde opinión solamente... 
hey .. mi opimion con ea es bien que están bien, pero no dicen lo que sucederá en el precio futuro sólo la historia pasada por lo que 1 experto podría funcionar bien 1 o 2 años a continuación, podría funcionar como lo hizo
Jannik
Tengo un libro en danés y la estrategia más común es tan simple como una media móvil por encima y por debajo, pero aquí se pierde algo de la parte superior e inferior
mi humilde opinión sólo...
Además, consulte los enlaces que aparecen aquí
http://www.strategybuilderfx.com/forums/showthread.php?t=15309
http://www.strategybuilderfx.com/forums/showthread.php?t=15253
хорошее везение, х¡ороший торговать!
¿Quién sabe si el probador de estrategias de MT4 tiene en cuenta los precios más altos y más bajos de la barra o sólo los precios de apertura/cierre?
Tal vez un nuevo probador de estrategias construido en forma de arañazos necesarios para probar los EA.
De esta manera podríamos tener un control completo sobre él... ¿lo tenemos?
MT y backtesting
Hola a todos,
soy nuevo en este foro y me gustaría empezar con algunas preguntas relacionadas con el backtesting im MT.
he leído en la red, que los resultados de backtesting de MT no son fiables.
¿alguien puede confirmar esto?
¿hay algún fallo grave en MT?
Me imagino que la razón de esto es en la mayoría de los casos sólo una mala programación del sistema.
¿que tal el manejo de las barras en MT?
digamos que miramos las barras diarias.
¿el probador de estrategias solo mira el OHLC?
¿o mira cada tick internamente?
este hecho es importante saberlo.
el comportamiento será diferente en estos 2 escenarios, si tenemos 2 o más señales en la misma barra diaria.
Gracias.
gracias por cambiarme aquí.
todas las preguntas están contestadas en los enlaces de fxid10t.
muchas gracias.
Backtesting
Hola a todos.
Soy nuevo en este foro y el inglés no es mi lengua materna.
En primer lugar me gustaría felicitaros por la alta calidad de los posts. No es común en otros foros que he visitado.
Estoy jugando a forex y codificando EA durante algunos meses.
Mi principal problema es por qué obtengo beneficios tan altos (incluso +1000%/mes) cuando hago backtesting de mi EA que en vivo? He probado muchas estrategias diferentes y ninguno de los resultados se notan cuando se hace el backtest.
El soporte dice que el backtester utiliza sólo los datos OHLC, pero eso no es cierto, ya que veo que el precio cambia dentro de la barra en el probador de la estrategia. Por cierto, uso Metatrader 3.83 build 6231 de InterbankFX.
¿Puede alguien ayudarme?
Gracias de antemano
Renato
Según mi experiencia, el probador de estrategias de MT3 tiene al menos un error grave.
Ese error le afecta, si usted está usando órdenes de límite (OP_SELLSTOP, OP_BUYSTOP).
Por ejemplo, si su límite de compra está por encima del precio real, entonces el probador de estrategias ejecutará esta orden con el precio real.
En la vida real esta operación no habría tenido lugar, porque el límite de compra no fue alcanzado.
Como dije, esto es de mi experiencia.
¿Quizás otros puedan confirmarlo?
Para estar seguro podría transferir su EA a MT4 y probarlo allí.
Los resultados deberían ser más realistas.
Sí, Iomme. Estoy de acuerdo contigo.
Tengo la sensación de que algo así ocurre. He notado que las órdenes de stop se procesan con bastante más facilidad que en el modo real.
Pero creo que no es el único problema con ST. Sospecho que incluso las órdenes normales se procesan con mayor facilidad, como si no hubiera deslizamiento o algo así.
Los EA's que he escrito escalan para beneficiarse en ST haciendo enormes ganancias pero obtienen frecuentemente 'precios inválidos' o van a stoploss en modo real.
Me encantaría entender como exactamente ST infla los beneficios simulados y poder adaptar el EA para obtener parte de esos buenos beneficios.
Renato
Según mi experiencia, el probador de estrategias de MT3 tiene al menos un error grave.
Ese error te afecta, si estás usando órdenes limitadas (OP_SELLSTOP, OP_BUYSTOP).
Por ejemplo, si tu límite de compra está por encima del precio real, entonces el probador de estrategias ejecutará esta orden con el precio real.
En la vida real esta operación no habría tenido lugar, porque el límite de compra no fue alcanzado.
Como dije, esto es de mi experiencia.
¿Quizás otros puedan confirmarlo?
Para estar seguro podría transferir su EA a MT4 y probarlo allí.
Los resultados deberían ser más realistas.
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Fue un problema que surgió renoex https://www.mql5.com/en/forum/general
Ni siquiera se preguntó. Sólo eran preguntas "retóricas" (pregunta con respuesta dentro de la pregunta). Por supuesto que no podemos.
Pero estamos trabajando con este probador y no tenemos ninguna opción.
1. Algunas personas dicen: no creer en mt4 probador de estrategias. Para entender acerca de la EA particular que usted necesita para probar en la demo durante los varios años (5 u 8 años).
2. Las otras personas (programadores) dicen que no creen en las pruebas de demostración también. Es necesario utilizar dinero real (durante los 5 u 8 años) para decir: este EA que yo (programador) he creado es bueno (o malo).
En este caso tenemos lo siguiente: los programadores propusieron algunos EAs, los probadores están gastando su propio dinero para probar el trabajo del programador. Y nadie es responsable de nada, por supuesto.
3. Las otras personas dicen que no es suficiente incluso. Porque tenemos que probar en dinero real utilizando los diferentes corredores y diferentes marcos de tiempo también (pero nadie dijo de dónde obtener este dinero ...).
3. Algunas personas están utilizando mt4 probador de estrategias para decir algo acerca de la EA en particular.
¿Cuál es su elección?
¿Cómo la gente de la prueba?