Backtesting/Optimización - página 3
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Datos de la garrapata
Gracias Nicholishen lo tengo. Voy a tener un juego y ver cómo va.
Backtesting/Optimización
Los archivos incluyen un .hst y un .fxt que contienen más de un año de datos de ticks en vivo recogidos por el broker.
ver instrucciones de instalación - https://www.mql5.com/en/forum/173508
Saludos
MT4 Strategy Tester - M1 EurUsd Tick Data
Los archivos incluyen un .hst y un .fxt que contienen más de un año de datos de tick en vivo recogidos por el broker.
ver instrucciones de instalación - https://www.mql5.com/en/forum/173508
Saludos
Hola,
gracias por los datos, ¡has hecho un gran trabajo! Lamentablemente el archivo .hst está corrupto, el encabezado está desordenado. Veo que has cambiado el campo de copyright, pero deberías hacerlo sin cambiar los datos, en algún tipo de modo de "sobreescritura". ¿Puedes publicar el archivo .hst sin modificar?
Gracias,
CodeMaster
Hola,
gracias por los datos, ¡has hecho un gran trabajo! Lamentablemente el archivo .hst está corrupto, el encabezado está desordenado. Veo que has cambiado el campo de copyright, pero deberías hacerlo sin cambiar los datos, en algún tipo de modo de "sobreescritura". ¿Puedes publicar el archivo .hst sin modificar?
Gracias,
CodeMaster
estos son datos de barras M1, no datos de ticks reales
el backtester trabaja con ticks simulados, no reales
las únicas cotizaciones reales son las de apertura, cierre, alta y baja
por eso siempre se obtiene un 25% de calidad en el backtesting M1
si quiere ticks reales entonces regístrelos no use el backtester
estos son datos de barras M1, no datos de ticks reales
el backtester trabaja con ticks simulados, no reales
las únicas cotizaciones reales son las de apertura, cierre, alta y baja
por eso siempre se obtiene un 25% de calidad en el backtesting M1
si quiere ticks reales entonces regístrelos no use el backtester
esto es una barra de datos M1, no datos reales de tick
el backtester trabaja con ticks simulados no reales
las únicas cotizaciones reales son las de apertura, cierre, alta y baja
por eso siempre se obtiene un 25% de calidad en el backtesting M1
si quiere ticks reales entonces regístrelos no use backtesterSegún el broker del que obtuve estos datos, el archivo fxt es lo que MT crea a partir de los datos hst. Dicen que el archivo fxt emula al servidor. El broker afirma que el fxt que ellos incluyeron no es una emulación, sino datos reales de ticks grabados desde su servidor. Sólo me baso en lo que me dicen. Espero que sirva de algo. Siempre he podido obtener el 90% o más. Es posible que el archivo se haya corrompido por la compresión. El archivo original que enviaron era de 99Mb
esto es una barra de datos M1, no datos reales de tick
el backtester trabaja con ticks simulados no reales
las únicas cotizaciones reales son las de apertura, cierre, alta y baja
por eso siempre se obtiene un 25% de calidad en el backtesting M1
si quiere ticks reales entonces regístrelos no use backtesterSegún el broker del que obtuve estos datos, el archivo fxt es lo que MT crea a partir de los datos hst. Dicen que el archivo fxt emula al servidor. El broker afirma que el fxt que ellos incluyeron no es una emulación, sino datos reales de ticks grabados desde su servidor. Sólo me baso en lo que me dicen. Espero que sirva de algo. Siempre he podido obtener el 90% o más. Es posible que el archivo se haya corrompido por la compresión. El archivo original que enviaron era de 99Mb
Importación y conversión de los datos del historial para las pruebas de la estrategia - ¿un error de 1HR?
Hola,
He seguido el tutorial de CodersGuru sobre la carga de datos de precios históricos de Alpari y he conseguido que este proceso funcione para todos los períodos de tiempo EXCEPTO el de 60 minutos. Obtengo un total de 573969 registros para el archivo 1M, 132860 registros para el 5M , 44723 registros para el 15M, 22175 registros para el 30M, pero sólo hay 536 registros para el marco temporal de 1H (60M). Dado que 573969 dividido por 60 = 9566,15 estoy desconcertado porque obtengo muchas menos barras de las que debería.
Además, la fecha más temprana que aparece para el marco temporal de 1H en el Centro de Historia es 2006.03.06 mientras que para todos los demás marcos temporales es 2004.06.16 - ¡¡casi 2 años más de datos!
¿Alguien más se ha encontrado con este problema? A mí me parece un error. Dado que necesito el periodo de tiempo de 1H para poder hacer backtest de mi estrategia, realmente necesito encontrar una solución.
Gracias,
Ian