Backtesting/Optimización - página 34
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mensaje de depuración MT4 EA en la prueba de la estrategia
Chicos, quería mostrar los mensajes de depuración (valores de las variables) en mi primer EA al hacer backtesting utilizando la prueba de estrategia. ¿Cómo puedo lograrlo?
Gracias
Chicos, quería mostrar los mensajes de depuración (valores de las variables) en mi primer EA al hacer backtesting utilizando la prueba de la estrategia. ¿Cómo puedo lograrlo? Gracias
Utilizando las funciones de depuración completas de Metatraders - Imprimir o Comentar...
Backtesting de marcos temporales múltiples
Hola
Estoy haciendo un backtesting de una estrategia de 4hr/1hr manualmente. ¿hay una manera de probar los 2 marcos de tiempo utilizando el probador visual?
¿Bugs delprobador de estrategias?
Tengo un código que no funciona bien. ¿Existen errores graves en el Probador de Estrategias?
Por ejemplo, al principio de mi código, llamo a la función OrdersTotal( )
Sé a ciencia cierta que NO hay órdenes en absoluto.. Sin embargo, muchas veces, devolverá 3. Entonces, se desordena toda mi aplicación ..
También,
Puse toneladas de líneas de impresión en mi código para depurar ... Pero muchas veces, no mostrará varios Print()..
Haciendo que piense que nunca llegó a ese código..
Antes de golpear mi cabeza contra la pared más .. ¿Es el probador de la estrategia es la pila ?
¿Es razonablemente estable?
Ea Backtest
Hola,
Necesito ayuda de los codificadores de TSD.
He adjuntado una foto del informe de backtest con el 39% de calidad, sólo quiero saber si este informe de backtest puede ser de confianza?
El sistema no utiliza indicadores, no Martingale, sólo la acción del precio, en una hora TF. Sólo toma 5 a 10 operaciones al mes.
Gracias por adelantado
Cómo realizar el backtest con zigzig
Estimados amigos:
Quiero saber realizar un backtest de un sistema con un indicador zigzig, ya que el parámetro zigzig repinta. ¿Tiene MT4 esta capacidad para llevar a cabo el backtest al igual que la historia evoluciona.
Saludos
Pregunta general sobre Strategy Tester MT4
En primer lugar, ¿es ST MT4 incluso precisa para backtesting cuando se utiliza la opción de cada garrapata? Segundo, ¿por qué 2 ordenadores en mi casa dan resultados completamente diferentes del EA que he ejecutado?
Una pregunta rápida. Acabo de formatear este PC y volver a descargar todos los datos y plataformas después de que FXLQ cerrara, mi plataforma anterior ya no se puede utilizar, y estoy planeando migrar todos mis EAs a mi cuenta en IBFX. Así que ahora estoy haciendo algunos backtest para asegurar que todos los EAs son funcionales en IBFX. Pero, 1 cosa sin embargo, acabo de averiguar IBFX tiene una enorme diferencia entre FXLQ. ¿Puede alguien decirme cuál es la idea detrás de estas diferencias? También note que ya no pude generar el 90% de calidad de modelado en la cuenta de IBFX. Me da el mensaje de "Chart mismatch". Ahora estoy confundido y preocupado por si sigo ejecutando esos EAs. Newdigital, si este post no está bien colocado, siéntete libre de moverlo. Sólo necesito alguna respuesta de los mayores.
Saludos
David
Período óptimo de backtesting
Hola,
Llevo un tiempo haciendo backtesting de algunos EAs y me pregunto si hay alguna forma de determinar el periodo óptimo a utilizar para el backtesting
Por ejemplo, estoy probando un EA en el marco temporal de 4h. Del 08.2007 al 01.2008 (~ 6 meses), me da un beneficio de unos 20k. Otra prueba de 07.2006 a 07.2007 me da un beneficio de 10k sólo en 1 año.
Si miro el gráfico de 4h para esos dos períodos, podemos ver que en el segundo caso, el mercado era un poco más ruidoso y plano que durante el período en el que podemos obtener los 20k.
Así que los rendimientos se ven bien, pero ¿hay una manera de determinar qué período (1, 2, 3, 6 meses / 1 año, 2 años, ...) a utilizar para backtests?
Estaba pensando en algo así:
Primero comprobamos en el marco temporal diario o semanal para ver la tendencia. Si hay una tendencia alcista a partir de agosto de 2007, y antes de ese momento el mercado estaba oscilando, entonces voy a backtest el EA a partir de agosto de 2008 solamente y no antes.
Por supuesto, encontrará los parámetros óptimos para ese período y para el caso de una tendencia alcista, pero en cierto modo, ¡eso es exactamente lo que queremos!
¿Alguien ha pensado ya en algo así? Sería bueno que compartiera su experiencia con nosotros
Necesita codificación adicional aquí.
Estimados amigos:
Quiero saber llevar a cabo un backtest un sistema con un indicador de zigzig, ya que el parámetro zigzig repinta. ¿Tiene MT4 esta capacidad para llevar a cabo el backtest al igual que la historia evoluciona.
SaludosEl método correcto será codificar una pieza adicional que grafique los repintados a medida que suceden. Así sabrá si el indicador es preciso o no. A veces un indicador recibirá una señal sin trazar un zigzag.