Backtesting/Optimización - página 10
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Tuve el mismo problema pero parece que lo arreglé. Pero no hay ninguna decisión única para esto porque los problemas pueden ser diferentes.
Para mí, por ejemplo, fue la siguiente decisión. Rellené 99999999999 para el historial y para el gráfico también. Además abrí el modo offline (menú-> Archivo) y vi que tenía dos archivos como M1 con diferentes tamaños/fechas de datos y demás. Así que tuve que importar los archivos buenos una vez más desde el forder de archivos al mismo forder de archivos y ahora funciona bien.
Metatrader no hace el 90% automáticamente por ti aunque hayas hecho todo de forma correcta. Así que es necesario establecer la opción "Use date" y jugar con las fechas "From" y "To" para conseguir el 90%.
Probé ambos métodos y aún así obtuve sólo un 56% de calidad. Personalmente, creo que todo el mundo debería decir a sus brokers que dejarán de operar durante una semana si no obtienen una respuesta de MetaOrg para prometer que arreglarán este pésimo backtester en uno o dos meses. Entonces esta frustración se arreglaría de una vez por todas. Desafortunadamente, los operadores de divisas no se mantendrán unidos en este tema. Este desordenado backtester ha sido una broma durante más de 2 años y medio. Me gustaría que alguien creara uno separado de Metatrader que pudiera probar cualquier ea con una precisión del 98 - 100%. Creo que no hay suficientes operadores serios por ahí. La mayoría debe querer seguir perdiendo dinero en el mercado de divisas debido a la falta de un backtesting de ea adecuado y preciso - ¡Muy triste!
Probé tus dos métodos y aún así sólo obtuve un 56% de calidad. Personalmente, creo que todo el mundo debería decir a sus brokers que dejarán de operar durante una semana si no obtienen una respuesta de MetaOrg para prometer que arreglarán este pésimo backtester en uno o dos meses. Entonces esta frustración se arreglaría de una vez por todas. Desafortunadamente, los operadores de divisas no se mantendrán unidos en este tema. Este desordenado backtester ha sido una broma durante más de 2 años y medio. Me gustaría que alguien creara uno separado de Metatrader que pudiera probar cualquier EA con una precisión del 98 - 100%. Creo que no hay suficientes operadores serios por ahí. ¡La mayoría debe seguir perdiendo dinero en el mercado de divisas debido a la falta de backtesting ea adecuada y precisa - Muy triste!
Sé que no es fácil.
Pasé más de 2 semanas para hacerlo: Instalé/desinstalé Metatraders y demás.
No fue fácil.
Intenta esto una vez más http://www.metatrader.info/node/67
Además puede ser bueno tener una copia de Metatrader instalada especialmente para backtesting. Además, cuando usted está haciendo la preparación para tener el 90% puede ser bueno si se desconecta del servidor (para evitar cualquier mezcla de los datos que está importando y broker de descarga en el mismo tiempo). Instale una nueva copia de MetaTrader, abra una cuenta, desconéctese del servidor inmediatamente después de eso, borre los archivos del historial descargados de la carpeta Your_Broker_Demo (sólo algunos porque hay algunos archivos allí que no pueden ser eliminados), descargue sus datos importados y siga este artículo http://www.metatrader.info/node/67
Lo hice muchas veces hasta que conseguí el 90%.
Tuve una larga discusión con mi hermano mayor sobre la calidad del 90% de los modelos. Me dijo que había tenido el mismo problema con un paquete de software que utilizaba para operar con acciones. Después de un par de meses, los creadores del software arreglaron su backtester donde era 98% exacto al comercio en vivo durante el mismo período de tiempo. ¿Por qué "H" nos conformamos con la basura entonces? El 90% también apesta.
Una vez más, ¿qué estamos tratando de hacer, jugar a hacer ea's o somos serios acerca de la solución de problemas ea's que podemos garantizar a un grado extremadamente alto que van a trabajar como se ha probado en el backtester y entonces podemos hacer dinero real en este juego? Para la vida de mí, esto totalmente me sorprende que la gente no están protestando este backtester inútil. ¿Es esta la norma que la gente sólo quiere perder dinero en ea's en el comercio real? Debo estar hablando con la pared, de lo contrario la gente estaría protestando esta broma de un backtester a sus corredores o a Metatrader.
Dave, no creo que mucha gente de aquí entienda la importancia de los datos de calidad del 90% o más para las pruebas de espalda.
El número de mensajes que he visto con los EA que tienen 40 o 50% de calidad.
Y estoy de acuerdo en que no creo que mucha gente sea tan seria, porque tendrías que tener un infierno de un buen EA y la programación de tales es probablemente más allá de las capacidades de MT4.
Por favor, tenga en cuenta que no soy un experto programador ni nada parecido, esto es sólo mi opinión de lo que he leído y visto aquí
Tuve una larga discusión con mi hermano mayor sobre la calidad de modelado del 90%. Dijo que tenía el mismo problema con un paquete de software que utilizó en el comercio de acciones. Después de un par de meses los creadores del software arreglaron su backtester donde era 98% exacto al comercio en vivo durante el mismo período de tiempo. ¿Por qué "H" nos conformamos con la basura entonces? El 90% también apesta.
Una vez más, ¿qué estamos tratando de hacer, jugar a hacer ea's o somos serios acerca de la solución de problemas ea's que podemos garantizar a un grado extremadamente alto que van a trabajar como se ha probado en el backtester y entonces podemos hacer dinero real en este juego? Para la vida de mí, esto totalmente me sorprende que la gente no están protestando este backtester inútil. ¿Es esta la norma que la gente sólo quiere perder dinero en ea's en el comercio real? Debo estar hablando con la pared, de lo contrario la gente estaría protestando esta broma de un backtester a sus corredores o a Metatrader.
Hola,
¡El backtest no es nada!
Estoy ejecutando dos EAs y sólo he tenido 2 órdenes en 7 días. En el backtest con MQ 90% tuve 11 órdenes así que el backtest no significa nada. Esa es mi opinión.
Que tengas un buen día
Creo que no hay suficientes operadores serios por ahí. ¡La mayoría debe seguir perdiendo dinero en el mercado de divisas debido a la falta de backtesting ea adecuada y precisa - Muy triste!
No podría estar más de acuerdo con usted.
He visto lo poderoso que puede ser un buen backtesting y optimización en el desarrollo de sistemas. He visto cómo la optimización se utiliza para guiar el desarrollo de sistemas que simplemente no serían posibles sin la guía del optimizador. Esta es una afirmación audaz que creo firmemente que es cierta: Un buen backtester/optimizador puede mostrarte cosas en los datos que no puedes ver sin él.
He estado observando una prueba de esto que se desarrolla lentamente durante meses. He visto un sistema desarrollado en otra plataforma en unas 2 semanas, de principio a fin. El sistema es caliente. (Y patentado, y no está a la venta...) Fue construido con la ayuda de un optimizador. Mientras tanto, he visto a varias personas trabajar juntas en varios tableros de MT durante meses, construyendo gradualmente un sistema que se basa en una "idea original" similar. A pesar de los esfuerzos serios y concertados de varios participantes, probando, ideando nuevas estructuras lógicas y filtros, probando un poco más, las mejores versiones actuales del sistema MT no pueden tocar el "sistema de 2 semanas" y no creo que lo hagan pronto. Estoy bastante seguro de que una de las primeras versiones del sistema de 2 semanas construido por el optimizador era mejor que la mejor versión actual de MT, después de meses de esfuerzo.
Básicamente, creo que el mundo de la MT no tiene ni idea de lo que se está perdiendo. Sin un optimizador que funcione, toda una dimensión de posibilidades simplemente no existe. Los que tienen una amplia experiencia con un optimizador preciso sabrán exactamente lo que estoy diciendo...
Mientras tanto, sigo leyendo a la gente de MT diciendo cosas como "No se ha demostrado que ningún sistema funcione de forma consistente"; y justo hoy he visto a alguien diciendo que el "Santo Grial" es una "...'olla de oro' al final del arco iris". Así es, ¡no existe!" Por muy equivocados que estén estos tipos, no puedo culparlos, porque nunca han visto lo que es posible. No tienen ni idea... y sin un optimizador que funcione, no es probable que lo consigan pronto...
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No quiero transmitir la idea de que un optimizador que funcione es el único ingrediente necesario para encontrar un sistema del santo grial. Y, un optimizador puede no ser necesario para encontrar uno en absoluto. Pero ciertamente puede ser una gran, gran ayuda.
Hola,
¡El backtest no es nada!
Estoy ejecutando dos EAs y tenía sólo 2 órdenes en 7 días. En el backtest con MQ 90% tuve 11 órdenes así que el backtest no significa nada. Esa es mi opinión.
Que tengas un buen díaEs porque el backtesting es la prueba de EA en los datos del pasado. El forward testing es la prueba en los datos reales. Pero cuando terminas el forward testing (día de forward testing por ejemplo) tus datos se convierten en pasados.
Si estamos de acuerdo en que el EA (basado en algún sistema) funcionará de la misma manera que lo hizo hace 1, 2 o 3 años, entonces está bien. Me refiero a que debería haber alguna secuencia en el funcionamiento de los EAs (debido a los indicadores y sistemas de trading) para que podamos "interpolar" los resultados pasados en el real (en el futuro me refiero) sólo para entender cómo puede ser y para comprobar el sistema de trading o el algoritmo. Cada sistema de EA/tradibng tiene algún algoritmo por lo que el backtesting puede probarlo y podemos ver cómo este algoritmo está trabajando.
Pero es necesario tener el 90% para hacer esto.
Es porque el backtesting es la prueba de EA en los datos pasados. Forward testing es probar en los datos reales. Pero cuando terminas el forward testing (día de forward testing por ejemplo) tus datos se convierten en pasados.
Si estamos de acuerdo en que el EA (basado en algún sistema) funcionará de la misma manera que hace 1, 2 o 3 años, entonces está bien. Me refiero a que debería haber alguna secuencia en el funcionamiento de los EAs (debido a los indicadores y sistemas de comercio) para que podamos "interpolar" los resultados pasados en el real (en el futuro me refiero) sólo para entender cómo puede ser y para comprobar el sistema de comercio o algoritmo. Cada sistema de EA/tradibng tiene algún algoritmo así que el backtesting puede probarlo y podemos ver cómo este algoritmo está trabajando.
Pero es necesario tener el 90% para hacer esto.Ok, tienes razón pero dime una cosa. No soy un programador... Tengo un EA que me da sólo MQ 24% así que ¿dónde puede estar el problema? Todos los demás EA tienen un 90%.
Gracias de antemano
EDITADO:
Sólo cuando pongo el EA a trabajar con TF: M1
Es evidente que para los traders serios, el backtester es un completo fracaso por parte de Metatrader. Sin backtesting sobre las condiciones específicas del mercado, uno nunca sabe exactamente cómo un EA reaccionará en el futuro - Es por eso que necesitamos un backtester. El 90% (si es que se puede lograr usando este probador de estrategias) no tiene ningún valor. Es una vergüenza que este sistema fue desarrollado en Rusia. Evidentemente, no se preocupan lo suficiente por su reputación para arreglar el sistema - Eso dice mucho sobre su integridad. Me hace preguntarme qué tipo de personas están detrás de la organización Metatrade?
Un sistema que puede proporcionar 98 - 100% de precisión en comparación con el comercio real durante el mismo período de tiempo eliminaría miles de horas de pruebas a futuro que consumen tiempo. Me gustaría que pudiéramos presionar y exigir que arreglen el programa o que dejemos de operar con la plataforma Metatrade - Esa parece ser la única manera que se me ocurre para sacarlos de su lado trasero y producir un producto de calidad de backtester.