Backtesting/Optimización - página 18
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Creo que se me olvidó decir que realData es un dumper de datos qoute. Así que vaya al directorio de archivos para obtener los conjuntos de datos volcados.
Creo que se me olvidó decir que realData es un dumper de datos qoute. Así que vaya al directorio de archivos para obtener los conjuntos de datos volcados.
forward testing vs back testing
en el back testing el resultado es bueno
pero cuando hacemos forward testing los resultados son malos
y esto es????????
puede en el forward testing el ea tomar una decisión (en un gráfico de 4 horas) como por ejemplo
una vez cada 4 horas no cada tick
gracias
Backtesting
Hola a todos,
Espero que en este hilo podamos discutir los pros y los contras del backtester, he hecho muchos esfuerzos para conseguir que mi backtester sea lo más fiable posible, 90% de calidad de modelado, etc... sin embargo después de actualizar de v198 a v201 obtengo resultados de backtesting diferentes. También parece importante el backtest offline. ¿Qué opina todo el mundo? ¿Existe alguna alternativa para hacer backtest a los expertos de mq4 que pueda ser más fiable? Si pudiéramos hacer backtest con exactitud esto sería una ayuda muy valiosa para desarrollar EAs precisos. He visto expertos que hacen backtest mal pero hacen forward test bien - y es molesto tener que hacer forward test durante meses y meses sería mucho mejor si pudiéramos solucionar los bugs de MT4 - cualquier aportación sería apreciada
Tal vez usted utiliza osciladores que repinta.....así que en backtest trabajo wel pero en tiempo real......
hola
no creo que sea un indicador de cyberya
Avísanos cuando lo descubras.
hola
cuando utilizo el forward testing obtengo resultados muy muy malos
He utilizado cyberia allmost una semana en la prueba de la cuenta 50k por supuesto )
Subí a 53700 en unos pocos días y en sólo un día volvió a 50400 con una orden pendiente de -500$
Para entender la diferencia entre las pruebas de avance y las de retroceso, cualquiera debería conocer el término:"CONTINGENCIA"
Voy a describir la contingencia:
algo ha sucedido, pero también podría haber sucedido de otra manera. no hay necesidad.
se establece un backtest,
entonces usted encuentra el mejor resultado para un intervalo de tiempo estricto,
pero esto no funcionará para otros intervalos,
¿POR QUÉ?
porque esta configuración es para ese intervalo de tiempo.
si su experto tiene más criterios que el resultado de la prueba de espalda volará pero la prueba de avance fallará.
¿Cómo podemos evitar este problema?
- nunca use expertos complejos. nunca haga una prueba posterior compleja. pruebe un criterio a la vez, de esta manera puede evitar el problema de la contingencia. Las cosas/sucesos variarán, pero las estrategias no cambiarán.
- la estrategia debe ser visible, usted debe explicar cuál es su objetivo. de esta manera usted puede evitar fácilmente de contingencia roblem.
- La función de Backtest es para entender el comportamiento del experto frente a los criterios. no es para encontrar una regla mejor y única por la configuración. nadie puede encontrar una regla primaria para hacer dinero hay más de una manera de hacer dinero.
- Los asesores expertos son para enviar órdenes como usted quiere, no pueden pensar en lo que debe hacer. Por lo tanto, encontrar una buena estrategia en primer lugar, que el código que la prueba de los criterios para entender la tendencia estricta puntos libres de su estrategia, que hacer la prueba hacia adelante, que hacer una prueba real de dinero pequeño. no invertir mucho dinero, si usted encuentra una buena estrategia de estar seguro de que va a ser rico
No soy un experto codificador o programador de mql, sólo soy un comerciante y puedo decir que puedo encontrar algunas reglas de hacer dinero, pero sin un sistema estricto como un programa de ordenador sé que no voy a obedecer mis reglas. el asesor experto es para obedecer sus reglas y estrategias y creo que es una manera extraordinaria.
Lo siento por mi terrible inglés,
espero que esta explicación sea útil para algunos miembros...
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