Backtesting/Optimización - página 6
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pruebas de calidad
tiene que ser probado en"cada tick" y debe haber datos de 1min para todo el periodo de tiempo para llegar al 90%.
y sí, sería muy interesante comparar los resultados del backtest con los del forward/live para el mismo periodo.
Hola Kalenzo,
Gracias por la información, pero no consigo encontrarla. (¿Tienes el enlace directo?)
.....
Aquí está el enlace:
http://www.metatrader.info/node/67
Espero que te sirva de ayuda.
Ya que preguntaste...
Cualquier idea sería apreciada...
No pierda su tiempo con el Probador de Estrategias. No funciona.
¿Necesita pruebas? -> https://www.mql5.com/en/forum/173819(Mi Grid EA y Si algo parece demasiado bueno para ser verdad... )
También -> http://www.metaquotes.net/news/ (21 de abril 2006 MetaTrader 4 Client Terminal Build 192 será lanzado el 26 de abril, 2006).
Fíjate en todas las correcciones del Probador de Estrategias que vienen en la próxima build. ¿Cuántas más quedan por llegar?
En mi opinión, el Probador de Estrategias está todavía en fase beta de desarrollo. No creo que la gente que hace este producto se haya tomado muy en serio. Ni siquiera suministran los datos del historial para usar Strategy Tester. Tienes que descargarlo de Alpari.
Aparte de mi decepción con Srategy Tester, creo que Metatrader 4 es un gran producto.
gracias
gracias por compartirlo. ¿algún comentario sobre la calidad de los datos? ¡gracias de antemano!
El único punto a favor es que las garrapatas son magníficas, ya que Gain las utiliza para alimentar las cuentas de dinero real.
Pero la calidad general es más pobre de lo que se puede imaginar. La cadena de horas de datos que faltan se encuentra justo en la mitad de la semana, sobre todo los martes y los miércoles. Algunos archivos csv se superponen parcial o totalmente. Eso también crea unos cuantos días de datos perdidos cada tres o cuatro semanas. Creo que se trata de errores de empaquetado por parte del personal de Gain.
De todos modos, no se puede esperar más que esto para datos GRATUITOS.
P.D. Algunos archivos CSV son enormes, por lo que podría necesitar un programa para dividirlos. He codificado mi propio programa y lo ofrezco gratis en mi sitio web.
Buenos datos
Muchas gracias. Excelentes datos de hecho. Parece que está en la zona horaria GMT - 5. ¡Cualquier confirmación sería muy apreciada!
Tick Backtester
¡Hola!
Esos datos son los mejores que he encontrado de forma gratuita. Seguro que algunas semanas se solapan entre sí pero con el identificador de ticks se puede lidiar con esto. Yo reconstruí el EURUSD desde el 01/01/2005 y no tengo tantos gaps y cerrando todas mis posiciones cada WE no me importa perder las primeras horas de la semana para los backtests.
Además, creo que he encontrado una forma sencilla de hacer backtests de ticks en MT4:
1 - Prepara tu historial de ticks como un archivo de historial de un minuto pero donde repites las barras del mismo minuto si hay más de 3 ticks en el minuto (OLC u OHC). Si falta un minuto, créelo. Con un software de base de datos como access es fácil. iSi ha duplicado los ticks en un mismo minuto puede borrarlo.
2 - Prepare un archivo de historia de 5 minutos (uno estándar)
3 - Importa esos 2 archivos de historia en MT4 y utiliza el script Period_converter para generar los Time Frames superiores de M5.
4 - Ahora tiene todo para ejecutar backtests con la opción de cada tick y la opción Recalcular desmarcada. MT4 leerá M1 (sus datos de ticks) como si tuviera ticks simulados.
Si marca la opción Recalcular, MT4 simulará ticks en lugar de su historial M1.
Para aquellos que no entienden bien; ejecute un backtest en cada tick y mire el archivo de historia generado en el directorio tester\history (ábralo como gráfico offline). verá diferentes barras para un mismo minuto (cuando el precio se mueve mucho). Lo que quiero hacer es sustituir esos ticks simulados por otros "reales". Una cosa que no sé es si no permitirá el uso del marco de tiempo M1.
¡Además aún tengo que probarlo así que si alguien encuentra que funciona o no, que lo diga!
Jojo
Aquí está el enlace:
http://www.metatrader.info/node/67
¡Espero que sea de ayuda!hola codersguru yo por mi parte realmente necesito hacer backtest y forward test de mi primer ea programado lo estoy probando y realmente necesito la informacion que has publicado para backtest para mejorar mi ea.
gracias por toda la informacion descargando alpari databank .
-sonic.
Backtest y optimización
Hola,
Quiero abrir una discusión sobre un paso importante para construir una estrategia o un EA. He probado el backtest de Metatrader 4 y no sé si me puedo fiar, después he probado la optimización de Metatrader 4 y es muy muy lenta. Aquí, en este gran foro, hay algunos EA interesantes pero es casi imposible optimizarlos para cada par. Me gustaría saber vuestra opinión sobre algunos programas específicos de optimización como tradestation, amibroker y otros.
bye
felix
Así es.
Pero para el backtesting la granularidad más fina es 1min también.
Puedo imaginar, que los datos de ticks no cambiarían los resultados para el backtesting de 1min.¿Alguien ha hecho backtest con estos datos? También estoy de acuerdo en que los datos de 1M no harán una diferencia significativa a menos que el asesor experto utilice un scalping excesivo, entonces incluso los segundos pueden contar.