Estrategias de negociación basadas en filtros digitales - página 47
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detrending y denoising
Creo que este documento puede facilitar la comprensión del propósito de la reducción de tendencia.
En cuanto a la eliminación de tendencias. Creo que el propósito es extraer un "ciclo limpio" y medir la relación
S/N, ya que cuando la relación S/N es alta, hay más posibilidades de realizar operaciones exitosas y para ello tenemos que medir el "ruido".
La relación S/N también está bien descrita en el hilo de Codebreaker.
Krzysztof
Creo que este artículo puede facilitar la comprensión de la finalidad de la desdiferenciación.
En cuanto a la eliminación de ruido. Creo que el propósito es extraer un "ciclo limpio" y medir la relación
relación S/N también como cuando la relación S/N es alta entonces son mayores las posibilidades de hacer operaciones exitosas y para esto tenemos que medir el 'ruido'
La relación S/N también está bien descrita en el hilo de Codebreaker.
KrzysztofHe leído el documento. Es una buena, pero no estoy seguro de que detrending y denoising (que es "filtrado") es una buena opción como un preprocesamiento para un analizador.
Al denoise y detrend, estás modificando el espectro, así que supongo que es mejor analizar la señal original, tal vez con diferentes ventanas o incluso con diferentes analizadores, y averiguar si se reconocen ciclos en cada uno de ellos.
¡¡Eso es realmente genial!! :-)) Funciona bien con los 40 y 44 :-)
¿Cómo elegimos los valles para D1 y D2? ¿Deben ser lo más bajos posible? si hay un pico junto al pico que usaremos para definir P1 y P2, ¿tenemos que tomar el valey entre ellos?
¿Tienes algún ejemplo sobre qué valores podríamos utilizar para el método 2?
Como elegimos los dos picos de dentro y los 2 picos de la orden. ¿Hay algunas configuraciones ideales?Hola dvarrin,
Te adjunto un ejemplo. En la primera subventana está el gráfico de barras y la señal filtrada. La señal está filtrada con el filtro que publiqué ayer. Los valores son elegidos del análisis MESA sobre una ventana corta de 200 barras, con un orden de autoregresión de 150. Puedes ver la forma del espectro en la segunda subventana y los valores de los picos y valles en la tercera subventana.
He elegido para el filtro los valores P1=70 y D1=52.
Adiós
pdf
está aquí - Meyers analytics
detrending
Hola,
Por favor, mire este documento. Aquí hay un punto clave en la página 2
Esto no es muy útil. ¿Qué ha pasado? Este es un ejemplo de lo que ocurre cuando la tendencia y la media de la serie no se eliminan de la serie temporal antes de realizar la FFT. La tendencia y la media inundan por completo el dominio de la frecuencia, de modo que no se puede encontrar ninguna de las características que buscamos.
que buscamos.
En palabras sencillas. Tenemos f=x+sinx, nos interesa sólo sinx y no necesitamos x
Krzysztof
Ciclo NOXA CSSA EURUSD30
Aquí hay un ciclo que encontré usando NOXA CSSA para 30 min EURUSD. Parece ser muy rentable > 400 pips en dos días de la muestra, voy a mantener esos ajustes y vamos a ver si va a ganar dinero a lo largo de mañana - lo dudo.
Se puede considerar este ciclo como un ciclo combinado, línea en el gráfico superior - tendencia pura sin componentes cíclicos. Ciclo de la ventana inferior para las entradas cortas (rojo) y largas (azul) encontradas usando el optimizador genético.
El ciclo está denotado y sin tendencia, por supuesto (teóricamente)
Así que puedes comparar tus ciclos con este.
Krzysztof
¿Realmente son útiles los filtros digitales?
Hola,
He estado jugando con la creación de filtros digitales durante algún tiempo, pero me pregunto si son realmente de alguna ayuda para mejorar las entradas de comercio en comparación con el uso de algunas medias móviles.
He creado los filtros SATL, RSTL y STLM para el EURUSD 30M
Pude encontrar los picos en 18, 42 y 79.
Entonces, usando un simple indicador MACD, estoy estableciendo la EMA corta a 42/2 = 21, la EMA larga a 79/2 = 40 y la EMA de señal a 18/2 = 9. También es posible establecer la EMA corta a 42 y la EMA larga a 79.
Observe el gráfico siguiente. El MACD está cruzando la línea de señal casi al mismo tiempo que el SATL está cruzando el RSTL.
dominio de la frecuencia
Sólo se pueden comparar en el dominio de la frecuencia, pero creo que no es un problema en absoluto. DFG tiene la posibilidad de comparar filtros, y acepta archivos .ex4 para poner el MACD allí y comparar la respuesta de los impulsos. O puedes generar series de tiempo con MACD y clonarlas como un filtro y compararlas. Se describe en la ayuda.
De lo contrario, puede por simple suerte que coincida.
Krzysztof
¿son útiles?
¿son útiles?
Ese es el problema de este hilo, ha durado siglos pero nunca se ha concluido correctamente con una respuesta a esta pregunta.
De todas formas si quieres solo dame parámetros y di cuales son las señales de compra/venta y haré una estrategia con NS y veremos. Podemos comparar también con la estrategia MACD estándar.
Yo estaba pensando en hacer esto pero nunca tuve tiempo.
Puedes preparar los parámetros por ejemplo basándote en los datos hasta el viernes pasado, así que el lunes y el martes y hoy estarán fuera de la prueba de la muestra. Entonces puedo encontrar los parámetros óptimos de los filtros y vamos a ver lo que se estableció mal.
Krzysztof
Hola,
He estado jugando con la creación de filtros digitales durante algún tiempo, pero me pregunto si son realmente de alguna ayuda para mejorar las entradas de comercio en comparación con el uso de algunas medias móviles.
He creado los filtros SATL, RSTL y STLM para el EURUSD 30M
Pude encontrar los picos en 18, 42 y 79.
Entonces, usando un simple indicador MACD, estoy estableciendo la EMA corta a 42/2 = 21, la EMA larga a 79/2 = 40 y la EMA de señal a 18/2 = 9. También es posible establecer la EMA corta a 42 y la EMA larga a 79.
Mira el gráfico de abajo. El MACD está cruzando la línea de señal casi al mismo tiempo que el SATL está cruzando el RSTL.Dvarrin,
Unas cuantas preguntas.
1. ¿Cómo has creado tu RSTL? Eso no se parece a ningún RSTL que haya creado.
2. Operar el giro de STLM no es la forma correcta de utilizar los filtros digitales IMHO. STLM+SATL define la "dirección" en la que se opera.
Hay un montón de "reglas" con respecto a estos filtros particulares que están en el documento ATCF en este hilo que creo que vale la pena leer. Independientemente de la estrategia con la que operes, creo que es importante conocer las intenciones de ciertos indicadores (ver mi comentario sobre el CCI).
cl