¿MT5 es un paso atrás? - página 9
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En su ejemplo original de cobertura, su posición se cierra en la fase 2. No tienes ninguna posición neta en el mercado. Tienes 1 lote largo y 1 lote corto. Pero, en privado, usted está tratando esto como si consistiera en dos posiciones separadas. Puede seguir haciéndolo en un entorno sin cobertura. Sólo tiene que estructurar las órdenes de manera diferente - y escribir su EA de manera diferente.
Tiene toda la razón. Son dos posiciones PERO las posiciones no están cerca.
Y ese es el secreto de la cobertura. ¿Por qué iba a cerrar su posición original para volver a abrirla y pagar un tercer spread????
¡¡Y, por favor, dame un EQUIVALENTE NO DE HEDGE de MI EJEMPLO DE HEDGE sin pagar un tercio de spread!!
Tienes toda la razón. Son dos posiciones PERO las posiciones no están cerradas.
Y ese es el secreto de la cobertura. ¿Por qué iba a cerrar su posición original para volver a abrirla y pagar un tercer spread????
Amigo, el único ejemplo de una equivalencia cercana a la cobertura sería la negociación triangular. Pero la negociación triangular es un error.
Con la negociación triangular, hay un tercer símbolo escurridizo que puede arruinarte a lo grande. La negociación triangular no es equivalente a la cobertura.
Amigo, el único ejemplo de una equivalencia cercana a la cobertura sería la negociación triangular. ¡Pero el comercio triangular es FALSO!
Amigo... No tengo ni idea de qué crees que tiene que ver el trading triangular. Tu ejemplo original de cobertura es simplemente equivalente a colocar una orden de compra a 1,2000 y cerrarla a 1,3000, y luego abrir otra orden de compra a 1,2000 y cerrarla a 1,5000. No importa lo que su sistema esté pensando y pretendiendo entre bastidores. Esas son las órdenes equivalentes en un entorno sin cobertura, que conducen al mismo resultado financiero, y que podrían ser colocadas por una versión MT5 del EA.
Lo que cambia en MT5 es que las órdenes que tienes en el mercado ya no se corresponden necesariamente de forma tan intuitiva con cómo un EA está pensando internamente en su posición. Pero tu posición neta real en el mercado sigue siendo la misma, y puedes seguir ejecutando las mismas estrategias. Sólo tienes que pensar de forma ligeramente diferente.
Amigo... No tengo ni idea de qué crees que tiene que ver el trading triangular con esto. Tu ejemplo original de cobertura es simplemente equivalente a poner una orden de compra a 1,2000 y cerrarla a 1,3000, y más tarde abrir otra orden de compra a 1,3000 y cerrarla a 1,5000. No importa lo que su sistema esté pensando y pretendiendo entre bastidores. Esas son las órdenes equivalentes en un entorno sin cobertura, que conducen al mismo resultado financiero, y que podrían ser colocadas por una versión MT5 del EA.
¿Por qué hacer DOS posiciones LONG cuando puedes hacerlo con UNA posición LONG? ¿Te gusta pagar spreads extra a tu broker? ¿Y qué pasó con la operación de retroceso? Si añades la operación de retroceso, tendrías TRES operaciones en el NONHEDGING frente a SOLO DOS OPERACIONES en los ejemplos de HEDGING.
Amigo... No tengo ni idea de qué crees que tiene que ver el trading triangular con esto. Tu ejemplo original de cobertura es simplemente equivalente a poner una orden de compra a 1,2000 y cerrarla a 1,3000, y más tarde abrir otra orden de compra a 1,3000 y cerrarla a 1,5000. No importa lo que su sistema esté pensando y pretendiendo entre bastidores. Esas son las órdenes equivalentes en un entorno sin cobertura, que conducen al mismo resultado financiero, y que podrían ser colocadas por una versión MT5 del EA.
¿Por qué hacer DOS posiciones LONG cuando puedes hacerlo con UNA posición LONG? ¿Te gusta pagar spreads extra a tu broker? ¿Y qué pasó con la operación de retroceso? Si añades la operación de retroceso, tendrías TRES operaciones en el NONHEDGING frente a SOLO DOS OPERACIONES en los ejemplos de HEDGING.
¿Por qué hacer dos posiciones largas cuando se puede hacer con una posición larga? ¿Te gusta pagar spreads extra a tu broker? ¿Y qué pasó con la operación de retroceso? Si añades la operación de retroceso, tendrías TRES operaciones en el NONHEDGING frente a SOLO DOS OPERACIONES en los ejemplos de HEDGING.
Usted está colocando el mismo número de órdenes en cada versión. Por lo tanto, no sé por qué sigues preguntando si me gusta pagar spreads adicionales. El cargo por spread en las versiones con y sin cobertura es el mismo. Y el swap es potencialmente mejor en la versión sin cobertura.
OKAY, ¿por qué no me das cuántos pips obtuviste con tu ejemplo de NONHEDGING en comparación con mi ejemplo de 3000 pips HEDGE?
OKAY, ¿por qué no me das cuántos pips obtuviste con tu ejemplo de NONHEDGING en comparación con mi ejemplo de 3000 pips HEDGE?