¿MT5 es un paso atrás? - página 10

 

BENEFICIOS DE LA COBERTURA

1) Se minimizan las caídas.

2) Se gana dinero en los retrocesos.



BENEFICIOS DE LA NO COBERTURA

1) Las posiciones netas no se ven planas; sin embargo, usted sólo añade continuamente a su posición.

Sin embargo, por qué COMPRAR un cuchillo que cae cuando se puede VENDER. Es mucho más seguro.

 
jjc:
El mismo número de pips. Usted gana 1000 pips en la primera orden de compra, abierta a 1,2000 y cerrada a 1,3000, y 3000 pips en la segunda orden de compra, abierta a 1,2000 y cerrada a 1,5000. (Tenga en cuenta que el total es de 4000. Su cálculo original de 3000 es erróneo. En tu ejemplo original, si abres una orden de compra en la etapa 1 a 1.2000 y la cierras en la etapa 4 a 1.5000, eso son 3000 pips, no los 2000 que escribiste).

TU EJEMPLO es un trading arriesgado porque ESTÁS COMPROMETIÉNDOLE A TU DESCUENTO. Por lo tanto, usted no se dio cuenta de que SHORTING un retroceso es más seguro.
 
ckingher:

BENEFICIOS DE LA COBERTURA

1) Se minimizan las caídas.

2) Se gana dinero en los retrocesos.

Los resultados financieros y el drawdown son idénticos en el equivalente sin cobertura que he dado para su ejemplo con cobertura. Esto no es una ventaja de la cobertura. Se pueden obtener los mismos resultados financieros en entornos cubiertos y no cubiertos, con la excepción, de nuevo, de que las versiones no cubiertas tenderán a obtener mejores resultados en los swaps.

Más realista, diría yo:

BENEFICIOS DE LA COBERTURA
1) Más fácil de codificar. Requiere menos reflexión y experiencia.

 

Al final, se trata de preservar el capital y minimizar las pérdidas.

Usted está agravando su reducción y probablemente termine parando antes de llegar a la ganancia.

 
ckingher:

SU EJEMPLO es un trading arriesgado porque ESTÁ COMPROMETIÉNDOSE a su retroceso. Por lo tanto, usted no se dio cuenta de que SHORTING un retroceso es más seguro.
No, los dos ejemplos son idénticos. Lo que cambia es la naturaleza de las órdenes en el mercado. La posición neta en el mercado es idéntica en las dos versiones, y por lo tanto no tiene sentido que la versión sin cobertura sea más arriesgada - asumiendo que son sólo las órdenes las que están cambiando, y no la lógica fundamental de negociación del sistema detrás de ellas.
 

No te has dado cuenta de que el RESULTADO es sólo un factor en Forex. Te olvidaste del RIESGO, de la PRESERVACIÓN DEL CAPITAL, de la MINIMIZACIÓN DE LA CAÍDA.

Una vez más, es probable que acabe parando primero si el retroceso continúa un poco más abajo.

Mi ejemplo era solo un ejemplo perfecto PERO puede retrazar más hacia abajo.


Por lo tanto, el resultado no puede ser el mismo si se detuvo a cabo.

 

Lo que estoy diciendo es que tu EJEMPLO puede ser lo mismo que el HEDGING en algunas operaciones PERO NO EN TODAS.

¡¡¡¡¡¡Tienes que tener en cuenta la ley de MURPHY con retrocesos más profundos!!!!!!


¡¡¡Para que tu ejemplo sea igual a HEDGING, tiene que ser igual en todos los ejemplos!!!

 
ckingher:

No te has dado cuenta de que el RESULTADO es sólo un factor en Forex. Te olvidaste del RIESGO, de la PRESERVACIÓN DEL CAPITAL, de la MINIMIZACIÓN DE LA DETERMINACIÓN.

Una vez más: la posición neta en el mercado para las versiones con y sin cobertura es idéntica, y por lo tanto el RIESGO es idéntico, la PRESERVACIÓN DE CAPITAL es idéntica, y el DRENAJE es idéntico.

De nuevo estás confundiendo la naturaleza de las órdenes que se colocan en el mercado con la lógica interna de negociación del EA. En MT5, el EA puede seguir diciéndose a sí mismo "estoy largo 1 lote a partir de 1,2000 y corto 1 lote a partir de 1,3000". Lo que tiene que cambiar es lo que le dice al mercado. En MT5 tiene que lograr el mismo efecto utilizando un patrón diferente de órdenes, mientras se comporta de la misma manera fundamental, logrando los mismos resultados, con el mismo nivel de riesgo, etc. El hecho de que tenga que utilizar un patrón diferente de órdenes para conseguir la misma posición neta en el mercado no significa que la lógica interna del EA haya cambiado, se haya vuelto más arriesgada, o lo que sea.

 

Lo que estoy diciendo es que tu EJEMPLO puede ser lo mismo que el HEDGING en algunas operaciones PERO NO EN TODAS.

¡¡¡¡¡¡Tienes que tener en cuenta la ley de MURPHY con retrocesos más profundos!!!!!!


¡¡¡Para que tu ejemplo sea igual a HEDGING, tiene que ser igual en todos los ejemplos!!!

 

A NO SER QUE SEAS ASQUEROSAMENTE RICO Y TENGAS LOS BOLSILLOS LLENOS, NO TE RECOMIENDO QUE COMPONGAS TUS DETRACCIONES EN UNA NAVAJA QUE CAE.


Mis bolsillos no son profundos; por lo tanto, ¡prefiero la cobertura!