¿MT5 es un paso atrás? - página 8

Nuevo comentario
 
jjc:

De nuevo, no. En su ejemplo de cobertura, la posición neta nunca es corta. El sistema comienza con 1 lote largo, va plano, y luego va largo de nuevo. Te repetiré tu propio ejemplo de nuevo:

1) Compra a 1,2000. El sistema está 1 lote largo.
2) Vender a 1,3000. El sistema es plano (1 lote largo y 1 lote corto).
3) Cierre de venta a 1,2000. El sistema es 1 lote largo.
4) Cierra comprando a 1,5000. El sistema es plano.

Por lo tanto, el equivalente sin cobertura consiste en dos órdenes de compra, no superpuestas en el tiempo.


No es plano porque usted reconoció el retroceso e hizo un SHORT en el paso 2. Y por lo tanto, el beneficio en el paso 3.

Y luego los pares vuelven a la normalidad hasta 1,5000. Y por lo tanto usted toma ganancias en el 4.

¿Cómo puede ser plana??????

 
ckingher:


No es plana porque reconociste el retroceso e hiciste un SHORT en el paso 2. Y por lo tanto el beneficio en el paso 3.

Y luego los pares vuelven a la normalidad hasta 1,5000. Y por lo tanto usted toma el beneficio en 4.

¿Cómo puede ser plana??????

Su posición neta es plana en la etapa 2 porque abrió una orden de compra en la etapa 1 y ahora ha abierto una orden de venta en la etapa 2. Tiene 1 lote largo y 1 lote corto. No tiene ninguna posición neta, y el capital y el saldo de su cuenta están bloqueados, aparte de (a) los cambios en el diferencial, y (b) el diferencial en el swap largo/corto.

En la primera parte cubierta de su ejemplo, la posición neta se mantiene plana hasta la fase 3. En ese momento se cierra la venta, y la posición neta se cierra. En ese momento se cierra la venta, pasando a 1 lote largo de nuevo.

Volviendo a su mensaje original, sus ejemplos con y sin cobertura son completamente diferentes. No son versiones alternativas del otro.

 
jjc:
Acabo de demostrarte que el equivalente sin cobertura sólo implica dos órdenes.

¿No has demostrado o ilustrado nada? ¿Dónde está su ejemplo? ?????
 
ckingher:

¿No has demostrado o ilustrado nada? ¿Dónde está su ejemplo? ?????
He ido paso a paso a través de tu propio ejemplo cubierto, mostrándote la posición neta en cada etapa, y por lo tanto las órdenes equivalentes no cubiertas.
 
jjc:

Su posición neta es plana en la etapa 2 porque abrió una orden de compra en la etapa 1 y ahora ha abierto una orden de venta en la etapa 2. Tiene 1 lote largo y 1 lote corto. No tiene ninguna posición neta, y el capital y el saldo de su cuenta están bloqueados, aparte de (a) los cambios en el diferencial, y (b) el diferencial en el swap largo/corto.

En la primera parte cubierta de su ejemplo, la posición neta se mantiene plana hasta la fase 3. En ese momento se cierra la venta, y la posición neta se cierra. En ese momento se cierra la venta, pasando a ser 1 lote largo de nuevo.


Si no sabes lo que estás haciendo y no reconoces un retroceso, entonces puede parecerte plano. Lástima que no entiendas que la cobertura nos permite

MANTENGA LA POSICIÓN ORIGINAL, OPERE UN REEMBOLSO, y obtenga beneficios de forma ULTIMA tanto en la operación de TENDENCIA como en la de REEMBOLSO.

 

OTRA VEZ, hay que escuchar y entender:

Si no sabes lo que estás haciendo y no reconoces un retroceso, entonces puede parecerte plano. Lástima que no entiendas que la cobertura nos permite

MANTENER LA POSICIÓN ORIGINAL, OPERAR UN RETRACCIONAMIENTO, y ULTIMAMENTE obtener beneficios tanto en la operación de TENDENCIA como en la de RETRACCION.



NOTA: ¿Por qué cerrar su posición original cuando sabe que la tendencia va a continuar? En NON-HEDGING, usted no puede mantener sus posiciones. Por lo tanto, tendrá que

¡¡¡¡tendrá que hacer una tercera operación pagando un tercer spread!!!!

 
ckingher:


Si usted no sabe lo que está haciendo y no reconoce un retroceso, entonces puede parecerle plano. Lástima que no entienda que la cobertura nos permite

MANTENGA LA POSICIÓN ORIGINAL, COMERCIALICE UN RETRACCIONAMIENTO, y ULTIMAMENTE obtenga beneficios tanto en la operación de TENDENCIA como en la de RETRACCION.

Estás confundiendo las intenciones frente a la posición actual en el mercado que percibe el sistema o el broker. En la fase 2 de tu ejemplo, consideras que tienes dos posiciones diferentes. Eso está bien. Pero usted no tiene una posición neta en el mercado, y por lo tanto puede lograr el mismo efecto en el mercado en un entorno sin cobertura utilizando sólo dos órdenes de compra. Puede seguir operando con las mismas estrategias, con la misma posición neta en el mercado, etc. Sólo tiene que colocar una secuencia diferente de órdenes, pero que conducen a la misma posición neta.
 

De acuerdo, dame un ejemplo NO HEDGE que sea equivalente a MANTENER mi POSICIÓN DE TENDENCIA, NEGOCIAR un RETROCESO, y luego beneficiarse tanto de la operación de tendencia como de la operación de retroceso.

Además, no me importan las POSICIONES NETAS.

LO ÚNICO QUE ME IMPORTA son los beneficios con spreads minimizados.

 
ckingher:

NOTA: ¿Por qué cerrar su posición original cuando sabe que la tendencia va a continuar?

En su ejemplo original de cobertura, su posición se cierra en la fase 2. No tiene ninguna posición neta en el mercado. Tienes 1 lote largo y 1 lote corto. Pero, en privado, está tratando esto como si consistiera en dos posiciones separadas. Puede seguir haciéndolo en un entorno sin cobertura. Sólo tiene que estructurar las órdenes de manera diferente - y escribir su EA de manera diferente.
 
ckingher:

De acuerdo, dame un ejemplo NO HEDGE que sea equivalente a MANTENER mi POSICIÓN DE TENDENCIA, NEGOCIAR un RETROCESO, y luego beneficiarse tanto de la operación de tendencia como de la operación de retroceso.

Ya le he dado las órdenes equivalentes en un entorno sin cobertura que conducen al mismo resultado financiero que su ejemplo con cobertura.
1234567891011121314
Nuevo comentario