El indicador del sistema Sultonov - página 31
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No.
Yo también lo pensaba.
Como resultado - tedioso TS de la Liga - muestran resultados no peores que los sistemas más complejos y sofisticados con un gran número de reglas. Y mueren con la misma frecuencia. Por lo tanto, no tienen sentido los sistemas complejos: dan los mismos resultados que los más sencillos, pero requieren mucho más esfuerzo para su aplicación.
En consecuencia, todas las CT no tienen una lógica única y adecuada y actúan por suerte. No sabes cuándo esperar la mala suerte de tal TS. Conclusión - Hasta ahora, no hay CTs normales en Forex.
No.
Yo también lo pensaba.
Como resultado, los CT más aburridos de la Liga muestran resultados no peores que los sistemas más complicados y más astutos con un gran número de reglas. Y mueren con la misma frecuencia. Por lo tanto, no tienen sentido los sistemas complejos: dan los mismos resultados que los más sencillos, pero requieren mucho más esfuerzo para su aplicación.
Tengo una práctica inversa. Cada uno de mis sistemas es más complejo y con ello aumenta la estabilidad. El último robot ha estado funcionando de forma consistente con la misma configuración en 28 pares de divisas durante 11 años y en 28 minas de acciones durante 6 años. Utiliza M1s para el análisis y no es un scalper probador. Es decir, no va a morir, a diferencia de los sistemas simples y dudosos. Actualmente estoy mejorando su complejidad, pero su estabilidad será aún mayor. Lo único es que consume demasiados recursos.
Tengo una práctica inversa. Cada uno de mis sistemas es más complejo y con ello aumenta la estabilidad. El último robot ha estado funcionando constantemente con la misma configuración en 28 pares de divisas durante 11 años y en 28 acciones mías durante 6 años. Utiliza M1s para el análisis y no es un scalper probador. Es decir, no va a morir, a diferencia de los sistemas simples y de roble. Actualmente estoy mejorando su complejidad, pero su estabilidad será aún mayor. Lo único es que consume muchos recursos.
En consecuencia, todas las CT no tienen una lógica única y adecuada y actúan por suerte. No sabes cuándo esperar la mala suerte de tal TS. Conclusión - Hasta ahora, no hay TS normales en Forex.
No. Exactamente todas las ST de la Liga tienen una lógica férrea y muy simple. No esperamos ninguna "maldad" de ellos. A veces un plátano es sólo un plátano.
Esa es la ventaja de la TS simple, que tiene pocos grados de libertad: o funciona o no funciona, y hay pocos "semitonos" en ella.
Y sobre lo de "no es normal": publico regularmente los resultados del TC de la Liga. Y hay algunos sistemas muy buenos por ahí que han estado funcionando durante meses.
Llevas una década pisando el mismo sitio y no puedes entender que la siguiente barra es siempre una incógnita, pero la tendencia de N barras puede sugerir una dirección, pero no el hecho de que sea precisa y correcta).
Hay formas más sencillas de obtener un buen resultado sin cálculos complicados. Se trata de la diferencia de precios de apertura y cierre para un determinado periodo de tiempo, pero son barras listas, candelabros.
1. No 10, sino 8, no pisoteé, y creé 2 estrategias, y ambas resultaron viables durante largos períodos de tiempo, y sobre la eficiencia, tolbko un par de veces superó el banco - alrededor del 10% anual. Sin embargo, su utilidad fue en otras áreas: la URM se convirtió en el asesino de la Econometría y la Estadística, y la teoría del mercado salvó el problema de la descripción precisa de los beneficios de los demagogos del Nobel.
2. Cuéntale tus cuentos de hadas a tus nietos.
Tengo una práctica inversa. Cada uno de mis sistemas es más complejo y con ello aumenta la estabilidad. El último robot ha estado funcionando constantemente con la misma configuración en 28 pares de divisas durante 11 años y en 28 acciones mías durante 6 años. Utiliza M1s para el análisis y no es un scalper probador. Es decir, no va a morir, a diferencia de los sistemas simples y de roble. Actualmente estoy mejorando su complejidad, pero su estabilidad será aún mayor. Lo único es que consume muchos recursos.
Hmm... Te envidio. Me pregunto por qué aún no has hecho todo el dinero del mundo.
1. No 10, sino 8, no pisoteando, sino creando 2 estrategias, y ambas resultaron ser viables durante largos periodos de tiempo, y en términos de eficiencia, tolbh unas cuantas veces la de la banca - alrededor del 10% anual. Por otro lado, fueron útiles en otras áreas: la URM se convirtió en el asesino de la econometría y la estadística, y la teoría del mercado salvó el problema de la descripción exacta de los beneficios de los demagogos del Nobel.
¿Hablas en serio?
Muy en serio, aunque brevemente. No existe ninguna función o combinación de funciones que pueda describir con mayor precisión una serie de datos de procesos continuos, tanto técnicos como sociales. Hasta ahora no existía ninguna fórmula precisa de beneficios que tuviera en cuenta adecuadamente todos los costes fijos y variables de un empresario o empresa. Este problema se ha resuelto con precisión informática. Antes se resolvía en los "dedos" con gráficos oscuros, que mostraban el "deseo de los compradores" -que bajaban- y el "deseo de los vendedores", que parecían determinar el precio óptimo y el beneficio. Al mismo tiempo, ni siquiera se sonrojaron, conociendo la aproximación o la imposibilidad de determinar los deseos.
1. No 10, sino 8, no pisoteando, sino creando 2 estrategias, y ambas resultaron ser viables durante largos periodos de tiempo, y en términos de eficiencia, tolbh unas cuantas veces la de la banca - alrededor del 10% anual. Sin embargo, su utilidad fue en otras áreas: la URM se convirtió en el asesino de la Econometría y la Estadística, y la teoría del mercado salvó el problema de la descripción exacta de los beneficios de los demagogos del Nobel.
¿Hay material electrónico disponible? Es interesante ver de qué se trata.
¿Está el material disponible en formato electrónico? Es interesante ver de qué se trata.
https://www.mql5.com/ru/articles/250
https://www.mql5.com/ru/articles/1825