Creación de un robot de trading - página 25
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Bueno, así es como debería ser: probamos en MT5, pero operamos en MT4. Si usted ha probado en MT5, no verá la imagen con la equidad, que tiende a volar en el espacio, se puede mostrar sólo en MT4 con sus deficiencias.
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategias
Cálculo de diferencias, ejemplos.
Aleksey Panfilov, 2018.08.11 13:49
Añadimos una mínima adaptación binaria mientras operamos, en forma de inversión de la señal en función de la suma de dos señales anteriores.
Y la apertura de nuevas operaciones sólo de lunes a jueves.
El propio experto.
En 19 segundos, el precio puede dispararse en 150 puntos de 4 dígitos.
Cada punto cuenta. El plazo no es importante. El precio se indica en todo momento.
No importa el análisis del marco temporal que se lleve a cabo. El precio actual es importante.
No. Deja que el precio vuele, aunque sean 1500 ticks de cuatro dígitos. Tenemos TP y SL, y si la empresa de corretaje es fiable, funcionará bien. Si no es fiable... Bueno, uno poco fiable puede huir con tu dinero.
No importa lo que haya dentro de las barras. Sólo trabajamos con precios OHLC en todos los relojes cerrados (cuando operamos en relojes), y tomamos una decisión únicamente en el primer tick de cada barra H1. Esto es lo que significa "trabajar por horas". Si analizamos otros precios - entonces no está operando en H1.
Alejandro 2 dice que recoge ticks cada 20 segundos, es decir, que trabaja en un marco temporal de 20S. Volchanskiy tiene un muestreo de 1s - trabaja en un marco de tiempo de 1S.
Si se cuenta cada tick, entonces se llama "trabajar sobre los ticks", no "sobre el marco temporal".
Por lo tanto, el probador de MT4 está diseñado para trabajar en marcos de tiempo más grandes, no inferiores a H1. Exactamente en esos plazos da resultados, que son muy cercanos a los del probador de MT5. Si recoge los ticks cada 20 segundos, o incluso más si analiza cada tick, entonces sólo puede utilizar los resultados del comprobador de MT4 como una aproximación.
No necesitas una cuenta demo, todavía no. Primero hay que conseguir que el programa siga la corriente
y todas las tendencias posteriores desde su inicio hasta el final, y hacer lo necesario
para entregar los rendimientos requeridos, y todo lo demás después.
Bueno, no me apresuro.
Dije, "esperamos". Cuando lo sea, lo será.
1. cálculo direccional básico en Open H1. Porque cuando se ha producido la apertura, entonces el cierre (y otras variaciones) de la barra anterior se ha producido definitivamente.
2.1 Cálculo principal de una entrada por Open M15-M5.
2.2 Cálculo perfeccionado de una entrada por la M1 abierta.
2.3 Entrada refinada por último precio (ticks).
3. Una entrada en la parrilla de 5-10 Límites a través de 1 punto (1-1/2 del spread) sobre la tolerancia al riesgo de la ST.
Dado que la inteligencia es limitada y propensa a la degradación, entonces los puntos 2.2 y 2.3 pueden abandonarse.
Esto es operar con ticks.
Aquí no se puede utilizar el comprobador de MT4. Sólo MT5, y en modo"cada tick basado en los reales".
No seas tan duro con el probador de MT4. Sí, el probador de MT5 es mejor, pero cuando no existía, la gente creaba Asesores Expertos rentables utilizando el probador de MT4. Que el informe en MT4 debe estar en H1 y superior es falso. El hecho de que los ticks sean emulados en el probador puede afectar a la adecuación de los resultados de las pruebas de los Asesores Expertos Pips. Si un Asesor Experto mantiene una posición dentro de varias barras, la influencia de los ticks en los resultados no es significativa. Dependiendo de un modo de operación utilizado en un Asesor Experto, pruebo por ambos - precios abiertos y ticks. Yo no pruebo usando el modo demo, es para los que tienen mucho tiempo libre. Justo después del Probador de Estrategias empiezo a hacer pruebas en la cuenta real de los centavos. No he notado ninguna diferencia significativa entre el Asesor Experto en el Probador de Estrategias y el real. Mi último Asesor Experto (los resultados de la prueba se mostraron aquí) fue probado en cent real durante 2 meses ya. Los resultados no son muy diferentes de los del probador. Se probó en el probador en garrapatas de M30.
No lo critico, simplemente recuerdo su ámbito de aplicación. Para las personas que operan en marcos de tiempo más grandes nuestro argumento será extraño porque los Asesores Expertos que operan en el diario muestran casi los mismos resultados comerciales, tanto en МТ4 como en МТ5. Pero los Asesores Expertos en el comercio de garrapatas difieren demasiado.
La afirmación "no voy a probar en la demo, voy a ir directamente al precio REAL" es bastante ridícula. ¿Y qué es eso si no una demo? Eso es "demo-testing", porque en esta cuenta tienes una cantidad, con la que puedes despedirte fácilmente.
Y si usted tiene un Asesor Experto que se ejecuta en M30 - a continuación, los resultados del probador de MT4 en ese marco de tiempo son bastante adecuados, especialmente si no hay grandes choques en la historia.
Y no lo critico, sólo te recuerdo el alcance de su aplicación. Para las personas que operan en grandes marcos temporales nuestro argumento será extraño, porque los Asesores Expertos que operan en el día muestran prácticamente los mismos resultados de negociación, tanto en MT4 como en MT5. Pero los Asesores Expertos en el comercio de garrapatas difieren demasiado.
La afirmación "no voy a probar en la demo, voy a ir directamente al precio REAL" es bastante ridícula. ¿Qué es eso sino una demo? Eso es "demo-testing", porque en esta cuenta guardas una cantidad, con la que puedes despedirte fácilmente.
Y si su Asesor Experto trabaja en M30 entonces los resultados del probador de MT4 en este marco de tiempo son bastante adecuados, especialmente si no hay choques fuertes en el historial.
La calidad de las pruebas no viene determinada por la cantidad que tenga en su cuenta. También la calidad es mayor en la cuenta cent que en la cuenta demo, es más cercana a la real en cuanto a requotes. Hace tiempo que no me ocupo de las cuentas demo, pero parece que antes no había requotes.
La calidad de las pruebas no viene determinada por la cantidad de dinero que se tenga en la cuenta. Y es mayor en una cuenta de céntimos que en una cuenta demo, más cercana a la real, al menos en cuanto a requotes. Hace tiempo que no me ocupo de la cuenta demo, pero parece que antes no había requotes.
El saldo de la cuenta no está realmente determinado por la calidad de las pruebas, sino sólo por su confianza en su Asesor Experto (y parcialmente por su seguridad).
Y sobre el hecho de que la cuenta del céntimo está más cerca de la real que la demo ... bueno... es difícil para mí juzgar, tengo cuentas de centavos - y allí el rendimiento no es muy diferente de la demo ... Probablemente porque casi siempre uso cuentas ECN... Así que tal vez tengas razón (seamos "tú").
Leí todo el hilo - sordo como un super tanque disparando en cada tick... cual es tu problema con los ticks - te dan ganancias....dame al menos una buena operación al día en cualquier índice con una ejecución de 10p... También me gusta el enfoque de seguimiento de tendencias... Para mí es cuando el precio es hacia abajo - TS abre vender paradas, hacia arriba - comprar paradas, plana - esto y lo otro, y nada más se necesita, y sobre todo a molestar a todos los 672 TS ... así, y se puede encontrar en cualquier código de Barabashkin con órdenes pendientes ... yo mismo me he dado cuenta hace poco de esto también por accidente...
Leí todo el hilo - sordo como un super tanque disparando en cada tick... cual es tu problema con los ticks - te dan ganancias....dame al menos una buena operación al día en cualquier índice con una ejecución de 10p... También me gusta el enfoque de seguimiento de tendencias... Para mí es cuando el precio es hacia abajo - TS abre sellstops, arriba - buystops, plana - esto y lo otro, y no hay nada más que hacer, y sobre todo para molestar a todos los 672 TS ... así, y se puede encontrar en cualquier código Barabashkin con órdenes pendientes ...
Si se quitan los MM y los excesos del código, la imagen se vuelve deplorable :-( El "verde" debería ser estrictamente horizontal, y el azul se estira a trompicones hasta la cima sin colgar los "mocos". Si es así en un tramo largo - entonces el ST merece una atención especial
Para comprobar la TS(reglas de entrada/salida) - haga lo siguiente: entre siempre en el mercado con el mismo volumen, y sólo hacia un lado. La reducción de los fondos propios y el tiempo de retención están limitados artificialmente.
La cuestión es que utilizando MM, lotes, redes y sobrepujas podemos sacar cualquier cosa, hasta un "céntimo". En eso se basan muchos EAs :-)
Si se quita el MM y los excesos del código, la imagen se vuelve deplorable :-( el "verde" debería ser estrictamente horizontal y el azul debería tropezar con la parte superior sin "mocos" colgantes. Si es así en un tramo largo, es cuando merece la pena mirar de cerca el TC
Para comprobar el TS (reglas de entrada/salida): siempre se comercializa con el mismo volumen y sólo hacia un lado. Y la reducción de la renta variable y el tiempo de retención están limitados artificialmente.
La cuestión es que con MM, los candados, las redes y la sobrepuja se puede sacar cualquier cosa, hasta un "céntimo". En eso se basan muchos EAs :-)
Bueno, has ido demasiado lejos en la dirección ideal... Decidí ver cómo funcionaba con las mínimas posiciones abiertas... Por supuesto, algunas de ellas se cuelgan cuando los cambios bruscos y las inversiones en la otra dirección, funcionan más o menos bien en plano, necesito más esfuerzo aquí... para filtrarlas... Lo principal es el sentido, y hacerlo de tal manera que no quede para el día siguiente... mini scalper de tipo y en el tema de "vamos a hacerlo" - tal vez alguien va a hacer un perfecto... y compartir...))