Creación de un robot de trading - página 29

 
Roman Shiredchenko:

Um... ¿Por qué saltas tan técnicamente?

Tu idea está ahí - muévela (TS), esperando un enlace con las señales...

La señal será en febrero en la cuenta real. No hay nada más que hacer allí - no sólo se ha dicho todo, sino que hay una tonelada de basura :)). Me da miedo ir allí - es una locura sin sentido :))

 
Alexander_K2:

Habrá una señal a partir de febrero en el real. No hay nada más que hacer allí - no sólo se ha dicho todo, sino que se ha cubierto con toneladas de basura :)) Me da miedo incluso ir allí - es el desvarío de los locos :))

:-)

De ninguna manera. Podemos pedir que no nos entierren vivos.

Después de todo, ¡¡¡todo sigue siendo fresco y relevante!!!

y no los "desvaríos de los locos", sino las reflexiones de los expertos en el caso...
 
Roman Shiredchenko:

:-)

Todavía existe la opinión de que uno de esos artilugios es suficiente... en ese hilo.

Sería bueno tener algo de frescura aquí...

He movido y seguiré moviendo sólo un tema: distribuciones y dinámica estocástica. Y a mí no me importaría escuchar algo nuevo. Pero nadie tiene prisa por decirme y mostrarme algo.

 
Roman Shiredchenko:


Toma, Roman, veamos este hilo en silencio durante una semana sólo por diversión, seguro que aquí no nace nada.

 
Alexander_K2:

Toma, Roman, veamos este hilo en silencio durante una semana sólo por diversión, seguro que aquí no nace nada.

:-)

Actualmente - traduciendo en código de velocímetro, tal vez, si no estrictamente de acuerdo con esas condiciones, pero el tornillo de otros, se puede tomar algo de él ...

 
Alexander_K2:

He movido y seguiré moviendo sólo un tema: las distribuciones y la dinámica estocástica. Y a mí no me importa escuchar algo nuevo. Pero nadie tiene prisa por decirme y mostrarme algo.

Si he entendido bien vysim tiene limitaciones en la matriz, por lo que la pregunta es la longitud del intervalo de confianza y la frecuencia con la que se rompe es uno. En segundo lugar, utilizando un intervalo de tiempo exponencial para la lectura para la escritura en una tabla, limitas el tiempo de vida de una operación, de ahí que el límite del tiempo de vida de una operación sea un plus, pero ¿hasta qué límite crece tu exponencial para calcular el incremento? En tercer lugar, en mt5 se pueden implementar todos estos cálculos, no veo ninguna dificultad. De hecho es un buen oscilador con señales bastante agradables, pero me temo que hay un escollo, si las noticias son fuertes, el canal (las fronteras) se expandirá, sería bueno tomar un historial de datos bastante grande durante unos tres meses al menos...
 
Anatolii Zainchkovskii:
De hecho, se obtiene un buen oscilador con señales suficientemente hermosas, pero me temo que hay una trampa con el canal de noticias fuertes (límites) se ampliará, es bueno para el cálculo de tomar un historial de datos bastante grande durante al menos tres meses ...

Bien pensado, Anatoly. Es un indicador muy bueno, no hay que engañarse, pero para condiciones de mercado planas. En las noticias fuertes, en una tendencia - se rompe. Y ahí todo el tema, desde la página 135 hasta el final, se dedicó a encontrar la tendencia/clave plana. Esa clave es la curtosis de la distribución de los incrementos. Pero, no pretendo ser la verdad final aquí. Quizás alguien aplique el coeficiente de Hurst o la autocorrelación y obtenga mejores resultados. Pero es la suma de incrementos en la ventana deslizante y el cálculo correcto de la varianza lo que es básico para el TC.

 
Alexander_K2:

Bien pensado, Anatoly. Es un indicador muy bueno, no hay que engañarse, pero para condiciones de mercado planas. En las noticias fuertes, en una tendencia - se rompe. Y ahí todo el tema, desde la página 135 hasta el final, se dedicó a encontrar la tendencia/clave plana. Esa clave es la curtosis de la distribución de los incrementos. Pero, no pretendo ser la verdad absoluta aquí. Quizás alguien aplique el coeficiente de Hurst o la autocorrelación y obtenga mejores resultados. Pero es la suma de los incrementos en la ventana deslizante y el cálculo correcto de la varianza lo que es básico para la CT.

Bueno, eso es suficiente para el principio, tengo que ver cómo se ve en el cuadro indicador, si lo consigo os enviaré capturas de pantalla.
 
Alexander_K2:

Y ahí todo el tema desde la página 135 hasta el final estaba dedicado a encontrar la clave de tendencia/flotación. Esta clave es la curtosis de la distribución incremental. Pero, aquí no pretendo ser la verdad final.

No funciona. La curtosis es una información a posteriori. La obtendrás cuando todo haya terminado, y esperarás una media de un periodo en el que tu curtosis vuelva a la normalidad, aunque todo haya terminado hace tiempo y puedas vivir en paz durante mucho tiempo.

 
Yuriy Asaulenko:

No funciona. El exceso es una información a posteriori. Lo conseguirás cuando todo haya terminado, y esperarás una media de tiempo para que tus excesos vuelvan a la normalidad, aunque hace tiempo que han terminado y puedes vivir en paz durante mucho tiempo.

No lo discuto, quizá haya mejores parámetros. Sin embargo, es imposible encontrar nada en esa rama: algunos agricultores colectivos y holgazanes han acabado con ella. Y los comerciantes inteligentes y experimentados simplemente lo evitaban. Es una pena. Ugh. No quiero ni recordarlo.