De la teoría a la práctica - página 1503
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porque se lee mejor así:
¡Gracias, Rena!
Realmente, es un artículo con clase. Quizá lo mejor que he visto en mucho tiempo.
es para dos
Eso no es una respuesta, está vacía (perdón)
porque es mejor leerlo así:
¿Quién es mejor? Es lo mismo.
Eso no es una respuesta, es un espacio en blanco (perdón)
Veo que han tirado la bandera : bueno, creo que estánpidiendo perdón, ¡los nuestros lo tienen!
Veo que han tirado la bandera : bueno, creo que están pidiendo perdón, ¡lo tenemos!
¡Es una imitación de cortesía, señor!
Estamos buscando la llave del mercado... Perdido...
Si tienes alguna idea sobre la "ley de la raíz del tiempo", la estructura periódica del mercado según Gann y sin él, las sumas acumulativas de los incrementos, el proceso de la deriva (aka drift, aka tendencia central), la magia y la filosofía del mercado, eres bienvenido.
Probablemente, la ley de la raíz del tiempo es conocida por todos hace mucho tiempo incluso sin mí - por primera vez parece ser mencionada en el trabajo de Einstein "Sobre el movimiento de pequeñas partículas suspendidas en un líquido estacionario exigido por la teoría cinético-molecular del calor" (1905) allí sobre el proceso de Wiener y la dependencia del tiempo de la trayectoria de las partículas se muestra - es obvio que uno no puede obtener beneficios de tal proceso idealista - es mencionado indirectamente por Peters reflexionando sobre el comportamiento de diferentes segmentos del mercado (http://baguzin. Pero como los mercados difieren significativamente del modelo ideal, se pueden distinguir dos clases de situaciones: mercado persistente y mercado antipersistente - parece haber sido discutido aquí en el foro hace mucho tiempo y probablemente no hay necesidad de frotarlo de nuevo - simplemente porque el forex es mayormente retornable la mayor parte del tiempo y el haz de trayectorias (en promedio) es más compacto y el grado de capullo es ligeramente inferior al grado 1/2 (este grado muestra la velocidad de dispersión de las trayectorias extremas, le pide que opere en un modo de ruptura/reversión de la tendencia después del agotamiento del movimiento (como si fuera sobre la marcha), excepto, por supuesto, en situaciones como una ruptura y una guerra de divisas (entonces la persistencia se hace más alta y los recorridos de los movimientos de la tendencia se hacen impredeciblemente más largos) a veces el grado aumenta hasta 1 y muy raramente por encima de 1 (en tal estado puede durar muy poco tiempo) - por el contrario no funcionará en el mercado de valores, porque los instrumentos allí son repentinamente persistentes...
Debido a que el trading automatizado es muy estimado aquí y yo no tuve éxito en él, me siento un poco incómodo para ensuciar el tema, sólo señalaré que haciendo el tequio manual con una pequeña porción de ocultismo puedo hacer suposiciones de que alguna parte de la trayectoria está en el límite de probabilidad (envolvente) y luego seguir el movimiento a lo largo de la supuesta frontera y utilizar algunos conjuntos bastante triviales para entrar con confirmación o agresivamente sin confirmación - esperando una caída de nuevo en el capullo / el grueso de la viga... no sé, no sé... - no sé... no sé... Si no tengo una prueba estricta de ello, pero se puede confirmar con la siguiente suposición: si de repente aparece una tendencia estable en alguna moneda (que no nos gustaría), entonces si la cartera no cambia su dirección, llega a algún suavizado / promedio de comportamiento (algo así como la ley de los grandes números)
Por si acaso, si usted toma un generador (un simple generador IID) y trata de operar virtualmente desde las fronteras del paquete, entonces será ficticio, porque el generador no tiene memoria y los números generados no están conectados - al generador no le importa dónde está la trayectoria en este momento y cada próximo movimiento es siempre igual de probabilidad hacia arriba/hacia abajo (al mercado real no le importa) - los capullos estadísticos son sólo apariencia que tienen la misma naturaleza que los modos de distribución de números en la lotería deportiva y es mejor ir directamente a la fábrica que tratar de usar números IID al azar para beneficiarse y
En principio, estas cosas ya son bien conocidas, así que ni siquiera es necesario leer todo lo anterior...
¿Quién mejor? Es lo mismo.
Bueno, Max, lo tiene en un formato más legible, lo siento.
Queda por encontrar un tipo de camisa, Águila con mayúscula, que convierta los incrementos en los minutos a una distribución gaussiana, por ejemplo para un año, y mostraría cómo se etiqueta el Grial en esos datos.
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Por si acaso, si usted toma un generador (simple generador IID) y trata de operar virtualmente desde los límites del paquete será una futilidad inútil ya que el generador no tiene memoria y los números generados no están relacionados - al generador no le importa dónde está la trayectoria en el momento y cada movimiento siguiente es siempre igual probabilidad arriba/abajo (el mercado real sí le importa) - los capullos estadísticos son sólo una visión que tiene la misma naturaleza que un modo de distribución de números de lotería deportiva y es mejor ir directamente a la fábrica que intentar en los números aleatorios IID
En principio, estas cosas ya son bien conocidas, así que ni siquiera hace falta leer todo lo anterior...
se generan 10 millones de números, se dibuja una distribución según el número de generaciones de ese número
repetir el procedimiento
obtienen la misma distribución
y aquí está - una tendencia siempre que se invierta más en la contratendencia que en la tendencia (no hay más misterio)Bueno, Max, lo tiene en un formato más legible, lo siento.
Queda por encontrar un tipo de camisa, Águila con mayúscula, que convierta los incrementos en minutos a una distribución gaussiana, por ejemplo para un año, y mostraría cómo se etiqueta el Grial en esos datos.
No he conseguido que funcione en Python, así que me disculpo profusamente.
pero funciona en R.
O vas a Vladimir o a Trickster, o tendrás que usar R
https://www.mql5.com/ru/forum/316065/page7#comment_12219249
No quería trabajar en Python, así que me disculpo profundamente.
pero en R funciona.
https://www.mql5.com/ru/forum/316065/page7#comment_12219249
Sí, eso está bien.