De la teoría a la práctica - página 1428
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Los últimos posts de Burnakov en Habra también tratan sobre el aprendizaje por refuerzo, lo que significa que los modelos son bastante claros.
Es decir, se trata de una IA pura que intenta comprender el propio mercado.
Pero no está claro si está teniendo algún éxito. Personalmente, hasta el momento, no tengo nada en esta dirección.
Mi modelo también es conocido por todos, excepto por Asaulenka y Makanu. El mercado es un proceso aleatorio con memoria.
Y si todo está claro con el proceso aleatorio - para su descripción existe la ecuación directa de Kolmogorov y la teoría de la probabilidad simple, entonces es más complicado con la memoria...
Hay maravillas en el mercado: son los intervalos de tiempo no lineales entre las cotizaciones, la llamada distribución Erlang, que indica de forma única la presencia de consecuencia en el flujo de ticks y una forma inusual de densidad de probabilidad de los incrementos, etc., etc., que añaden dificultades en el estudio....
Sólo los Asaulenki figurados se asustan por esto y se ahogan.
Uno puede, por supuesto, escupir en la memoria y tratar el mercado como un proceso aleatorio. La cuestión conceptual es si se puede vencer. La respuesta es sí. No sé si una red neuronal puede hacerlo, pero la teoría de la probabilidad y la DPT pueden hacerlo.
El modelo que tengo también es conocido por todos, excepto por Asaulenka y Makanu. El mercado es un proceso aleatorio con memoria.
Y si todo está claro con un proceso aleatorio - hay una ecuación directa de Kolmogorov para describirlo, y simplemente la teoría de la probabilidad, entonces es más complicado con la memoria...
Hay maravillas en el mercado - son los intervalos de tiempo no lineales entre las cotizaciones, la llamada distribución de Erlang, que indica inequívocamente la presencia de consecuencia en el flujo de ticks y una forma inusual de densidad de probabilidad de los incrementos, etc., etc., que añaden dificultades en el estudio....
Sólo los Asaulenki figurados se asustan con esto y se acobardan.
Se puede, por supuesto, escupir en la memoria y tratar el mercado como un proceso aleatorio. La pregunta conceptual es: ¿se puede vencer? La respuesta es sí. No sé si una red neuronal puede hacerlo, pero la teoría de la probabilidad y la DPT pueden hacerlo.
MO también es un terver en esencia, claro que puede, pero hay que saber cómo.
Por ejemplo, utilizo con éxito MO para el arbitraje, pero para los datos brutos no puedo dominarlo del todo. Esto es si se mira el probador. Si en la vida real, por supuesto, puede haber buenos meses rentables, pero no siempre
El tiempo no lineal es la característica más importante de la PA
El tiempo no lineal es la característica más importante de la aleta.Una vez más, me gustaría recordarte las palabras de Koldun (aunque a veces te metas en altercados violentos):
"Lo más importante en el MO es la preparación (preprocesamiento) de los datos de entrada. Cómo se hace esto es el secreto de todo maestro del MO. Mi serie es una combinación de varios pares de divisas y tiempo".
No sé qué tienen que ver los múltiples pares de divisas. No sé... ¿Tal vez leyó el hilo de Bablacocos? No tengo ni idea...
Pero el tiempo, sí. ¿Cómo podría no hacerlo? ¿Cómo sabe la red que un determinado conjunto de cotizaciones entró por la noche y del mismo tamaño por el día? Sin tiempo, sólo tenemos un estúpido conjunto de números aleatorios - SB. Y es extremadamente difícil de tratar. Pero, tú puedes.
Una vez más, me gustaría recordarte las palabras de Koldun (aunque a veces te metas en altercados violentos):
"Lo más importante en el MO es la preparación (preprocesamiento) de los datos de entrada. Cómo se hace esto es el secreto de todo maestro del MO. Mi serie es una combinación de varios pares de divisas y tiempo".
No sé qué tienen que ver los múltiples pares de divisas. No sé... ¿Tal vez leyó el hilo de Bablacocos? No tengo ni idea...
Pero el tiempo, sí. ¿Cómo podría no hacerlo? ¿Cómo sabe la red que un determinado conjunto de cotizaciones entró por la noche y del mismo tamaño por el día? Sin tiempo, sólo tenemos un estúpido conjunto de números aleatorios - SB. Y es extremadamente difícil de tratar. Pero, tú puedes.
Escribió que no tiene un ST estable. En fin, a veces funciona, a veces no... como todo en la vida.
¿Estamos hablando de Martin o de mí? En todo el tiempo que llevo en Forex, no he vendido ni un solo producto de software ni tengo intención de hacerlo. ¡Ay! ¿Hay alguien en este foro que pueda refutar esto?
Cada uno tiene su propio enfoque a la hora de preparar un Asesor Experto para operar. Personalmente no uso optimizador porque mis EAs funcionan por ticks y una prueba de 2017 dura aproximadamente un día. Así que usar el optimizador en el probador no es realista, no viviré para verlo, ya tengo 76 años). Construir el algoritmo y definir los parámetros en el proceso de prueba visual. No hay ningún ajuste.
Aquí hay más de 500 operaciones. ¿No es suficiente? La reducción máxima es inferior al 7,5%. Las pérdidas se cierran con una reducción del 10%. En cada uno de estos casos descubro la razón y corrijo el algoritmo o ajusto los parámetros. Así que no voy a esperar a que algún asesor experto mío falle.
76 años es una edad respetable. ¡Quiero darle las gracias por haber vivido tanto tiempo y seguir cuerdo!
Al fin y al cabo, el comercio es un arte, un juego con las personas (sus herramientas), no hay nada que afirmar y menos aún de forma axiomática, como una horquilla en el agua. Si puedes trabajar con Martin, ¡genial! Sólo estoy exponiendo mi opinión como resultado de la experiencia y los experimentos estadísticos, pero entiendo claramente que incluso el 1% de lo posible no se declara y nadie puede abarcar, por lo que somos como los buscadores de oro, cavando ...
Pero, el tiempo, sí. ¿Cómo se puede prescindir de él? ¿Cómo sabe la red que un determinado conjunto de cotizaciones entró por la noche y del mismo tamaño por el día? Sin tiempo, sólo tenemos un estúpido conjunto de números aleatorios - SB. Y es extremadamente difícil de tratar. Pero, tú puedes.
http://chaos.sgu.ru/kafedra/edu_work/textbook/khovanovs-01/node14.html
Entiendo que todo el mundo pasa por aquí. Chicos, sugieran un indicador de noticias para MT5.
Crear un indicador de noticias de calidad requiere años de trabajo de un equipo de programadores y analistas.
El coste de este indicador sería de siete ceros.
No puedes permitirte ese lujo.
Puedes encontrar un fallo en un desguace, pero no te servirá de nada.
El modelo que tengo también es conocido por todos, excepto por Asaulenka y Makanu. El mercado es un proceso aleatorio con memoria.
Es un proceso aleatorio sin memoria.
Es suficiente para probar un montón de otros EAs y ver lo que se suele llamar un ajuste con la historia.
No es un ajuste, es - "El mercado es un proceso aleatorio SIN memoria".
Se necesitan años de programación y trabajo analítico para crear un indicador de noticias de calidad.
El coste de este indicador sería de siete ceros.
No puedes permitirte ese lujo.
Puedes encontrar uno hecho a mano en un vertedero, pero no servirá de nada.
Vamos.
Existe un calendario económico para esta tarea y ya está incorporado en MT5
sólo hay que buscar en la base de código o pedirlo a un autónomo