De la teoría a la práctica - página 1419
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Sólo hay que pensar en mis posts sobre el tema.
Personalmente, he llegado a la conclusión de que el tamaño del lote no debería imponerse de ninguna manera en ningún tipo de progresión.
Yo pensaba lo mismo hace tiempo y contradije al topicstartor en el hilo de la Avalancha. El tópico me refutó. Después de pensarlo y comprobar los números, acepté y me disculpé. Así que te sugiero que también lo pienses. Todo lo que digo ha sido calculado y probado en la práctica.
Yo pensé lo mismo hace tiempo, y lo objeté en el hilo de Avalancha. El escritor del tema me refutó. Después de pensarlo y comprobar los números, acepté y me disculpé. Así que te sugiero que también lo pienses. Todo lo que digo ha sido calculado y probado en la práctica.
El volumen del lote no depende de la progresión aceptada en la red martin, sino del precio de mercado
Conuna buena señal de entrada, ¿por qué necesitarías un martin? Martin sólo disfraza un mal pronóstico, si el pronóstico tiene una recompensa esperada positiva, Martin no mejorará el comercio. Esto es una especie de "ilusión óptica" en el mercado cuando vemos la renta variable plana o exponencial (al reinvertir), nos hace ilusión el éxito, precisamente porque pensamos por costumbre que al haber subido X veces, será X veces más difícil de retirar, pero no es así con un Martín, lo que ganes, lo retiras rápida e imprevisiblemente. La situación con el comercio de opciones al azar es la misma, un principiante puede pensar que esto es un Klondike, el beneficio acuerdo tras acuerdo y sin fin a la vista de la ganancia, pero el sorteo es rápido y devastador.
No tiene sentido martin, bueno en absoluto, si se opera por cuenta propia, pero no para participar en una especie de estafa cercana al mercado, es sólo una forma de redistribuir el riesgo en áreas singulares, que en períodos cortos de tiempo da la ilusión de éxito, pero al final el riesgo se vuelve inconmensurablemente mayor. El camino correcto es tener anti-martin como MM, es decir, disminuir el lote en caso de errores sistemáticos de previsión, pero la equidad no será presentable, los operadores no lo apreciarán y el PAMM no se hará popular.
La noción de una buena entrada es relativa. Supongamos que tengo una determinada señal. Esta señal puede traer beneficios cuando se utiliza en un Martin, pero si se utiliza en un Asesor Experto sin un Martin, será deficitario. ¿No lo permite?
¿Ve usted a menudo la ocurrencia de la tendencia larga irreversible en el EURJPY? Si cerramos con una pérdida del 10% en una tendencia no plana, ¿cree que la pérdida será siempre mayor que el beneficio? ¿Cree que esto ocurrirá a menudo?Aquí he publicado los resultados de las pruebas de mi último EA con un martin, que ahora está operando con bastante éxito en tiempo real.
el volumen del lote no depende de la progresión aceptada en la red martin, sino del precio de mercado
No hay necesidad de objetar en la línea de " ...y tienes negros colgados". Me refería a la posibilidad de utilizar la reinversión en los EAs con martin sin aumentar el drawdown relativo y por tanto el riesgo.
No hace falta argumentar en la línea de " ...y tienes a los negros colgados". Me refería a la posibilidad de utilizar la reinversión en los EAs con martin sin aumentar el drawdown relativo y por tanto el riesgo.
no existe esa posibilidad en los EA con margen
martin - potencialmente aumentar el riesgo y potencialmente un sinker
sugerido arriba anti-martin - disminuirá el riesgo
trabajar los dos juntos en la misma EA - esta es la única manera de asegurar tanto la reinversión como cualquier otra cosa con un riesgo estable en relación con el patrimonio igual al equilibrio
no existe esta característica en los EA con un martin
martin - potencialmente aumentar el riesgo y potencialmente un sinker
sugerido arriba anti-martin - disminuirá el riesgo
trabajar conjuntamente con ambos en un Asesor Experto - esta es la única manera de asegurar la reinversión y cualquier otra cosa con un riesgo estable en relación con la equidad, igual al equilibrio
Probablemente no entiendas bien cómo funciona la reinversión. La reinversión es exactamente el modo en que funciona el principio antimartín. Supongamos que tenemos un drawdown y cerramos la pérdida al 10%. En la siguiente entrada al mercado, el lote inicial se reduce, ya que se calculará a partir del importe del depósito que se redujo en un 10%.
Parece que no entiendes exactamente cómo funciona la reinversión. La reinversión es exactamente el modo en que funciona el principio antimartín. Supongamos que tenemos un drawdown y cerramos con una pérdida del 10%. En la siguiente entrada al mercado el lote inicial se reduce, ya que se calculará a partir del importe del depósito disminuido en un 10%.
Lo entiendo, pero no lo acepto.
Calcular la relatividad de los beneficios y las pérdidas al reinvertir
reinvertir 0,01, 0,02
El beneficio en ambos casos es del 10%.
en la tercera reinversión - 0,04
10% de pérdida (aunque sea 0,03, sigue siendo una pérdida en total)
sumar los importes de los beneficios y las pérdidas
¿qué tipo de sistema es el que te hace comerciar con el tiempo perdido?Lo entiendo, pero no acepto la estupidez.
Y estúpidamente no acepto la estupidez en ninguna salsa)). No hablo de ti en concreto, sino en general).
Y no acepto la estupidez en cualquier salsa)). No hablo de ti en concreto, sino en general sin miramientos).
No debe creer ciegamente en lo que mostró la prueba, contar, planificar, operar para obtener ganancias mediante un plan de operaciones precalculado.
Puedes tener 3 pérdidas seguidas, 4, 5, 10, ¿qué hacer?
Lo entiendo, pero no lo acepto.
hacer un pequeño cálculo de la relatividad de los beneficios con respecto a las pérdidas al reinvertir
reinvertir 0,01, 0,02
beneficio en ambos casos: 10%.
en la tercera reinversión 0,04
10% de pérdida
Suma los importes de las pérdidas y ganancias
¿Qué tipo de sistema es el que te hace cambiar por nada?¿Qué te hace pensar que el beneficio en ambos casos es del 10%? Entonces está claro por qué no te gustan las reinversiones. El beneficio por cierre debería calcularse en puntos. Si el valor de los puntos es el mismo, el beneficio a 0,02 lotes es 2 veces mayor.