De la teoría a la práctica - página 1418
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Entienda que no estamos comparando los cálculos de detracción contra el saldo y contra los fondos. Comparamos variantes con y sin reinversión. Puede calcularlo en relación con su saldo o con sus fondos, pero tiene que ser el mismo.
Supongamos que el saldo debe calcularse en relación con sus fondos sin reinversión, y la variante en relación con sus fondos con reinversión.
Este es el fin de esta lección de aprendizaje. Aconsejo a los que no están de acuerdo que se informen).
Martin_Apis_Bot Cheguevara:
En realidad, si te fijas bien en la distribución, no son 275 puntos, listillo.
Voy a buscar palomitas...
En primer lugar, lea esto: http://sixsigmaonline.ru/baza-znanij/22-1-0-277
En segundo lugar, mira esto:
y luego dime, que volteaste esa distribución de probabilidad, ¿entonces qué?
Y si te fijas bien en la distribución de probabilidades, no son 275 puntos, listillo.
No jodas la cabeza de la gente con algo que no conoces.
Me estás diciendo algo, ¿no?
Maldito
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De la teoría a la práctica
Renat Akhtyamov, 2018.05.08 17:36
Yur, no estoy al tanto.
Llevo mucho tiempo trabajando con la leptocurtosis.
No sé qué decir al respecto.
Dibujé gráficos y mostré - que una distribución se superpone a la otra
Hice una pregunta: ¿qué pasa?
Me gustaría que alguien respondiera, me gustaría que alguien explicara o repitiera el mismo gráfico con un aislante ordinario....
Tienen una cosa: un grial.
Fuman y se alegran.
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Renat Akhtyamov, 2019.04.20 15:28
ja ja
lo volveré a decir, mis palabras empiezan a entenderse después de años y no todo el mundo lo entiende
Voy a buscar palomitas...
No es un argumento en absoluto.
Es realmente molesto.
No puedes seguir inventando cosas.
Tiene algo ahí... Y qué...
No, tienes que hacerte pasar por un genio mundial y vomitar datos falsos y no verificados.
No es un argumento en absoluto.
Es realmente molesto.
No puedes seguir inventando cosas.
Tiene algo ahí... Y qué...
No, tienes que hacerte pasar por un genio mundial y luego publicar datos falsos y no verificados.
Ya veo. Conflicto de intereses, tiene que haber un genio).
no funcionará.
Si cuentas desde el depo, hará que baje más rápido.
Si de la equidad - entonces voy a tener que aceptar la pérdida o no permitir que el sistema de comercio de acuerdo con el algoritmo especificado.
Sólo hay que pensar en mis posts sobre el tema.
Si personalmente llegué a la conclusión de que el tamaño del lote no debería aplicarse de ninguna manera a ningún tipo de progresión, allí es muy diferente
He puesto un ejemplo en qué sentido es lo mismo.
1) opción:
Considere el riesgo en porcentaje sin reinversión respecto a los fondos, considere el riesgo en porcentaje con reinversión respecto a los fondos. Es decir, en ambos casos el riesgo paralos fondoses el mismo.
2) lo mismo, pero en relación con el balance.
Si esto tampoco está claro, me lavo las manos).
Ya veo. Conflicto de intereses, tiene que haber un genio. ;)
es el único que es su propio maestro =D
Cuando se utilizan correctamente ( número limitado de órdenes en el mercado, buena señal de entrada y cierre de la pérdida al 10%), los Asesores Expertos que utilizan un Martin pueden trabajar con éxito durante años
Con unabuena señal de entrada, ¿por qué necesitarías un Martin? Martin sólodisfraza una mala previsión, si su previsión tiene un resultado esperado positivo, martin no mejorará la negociación. Esto es una especie de "ilusión óptica" en el mercado cuando vemos la renta variable plana o exponencial (cuando se reinvierte), ganamos ilusión de éxito justamente porque pensamos por costumbre que habiendo subido X veces será X veces más difícil que se pierda, pero no es así con un Martín, lo que ganes, lo pierdes casi igual de rápido y en un momento imprevisible. La situación con el comercio de opciones al azar es la misma, un principiante puede pensar que esto es un Klondike, el beneficio acuerdo tras acuerdo y sin fin a la vista de la ganancia, pero el sorteo es rápido y devastador.
No tiene sentido martin, bueno en absoluto, si se opera por cuenta propia, pero no para participar en una especie de estafa cercana al mercado, es sólo una forma de redistribuir el riesgo en áreas singulares, que en períodos cortos de tiempo da la ilusión de éxito, pero al final el riesgo se vuelve inconmensurablemente mayor. El camino correcto es teneranti-martin como MM, es decir, reducir el lote en caso de errores sistemáticos de predicción, pero la equidad no será presentable y la gente alrededor del mercado no lo apreciará, PAMM no se hará popular.
He puesto un ejemplo en el que el sentido es el mismo.
1) opción:
Considere el riesgo en porcentaje sin reinversión respecto a los fondos, considere el riesgo en porcentaje con reinversión respecto a los fondos. Es decir, en ambos casos el riesgo para los fondoses el mismo.
2) lo mismo, pero en relación con el balance.
Si esto tampoco está claro, me lavo las manos).
En cuanto a la fórmula, estoy de acuerdo.
Puede aplicarse tanto al equilibrio como al patrimonio.
el cálculo es el mismo
Pero se trata de algo más:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1417#comment_12513101
Ya veo. Conflicto de intereses, tiene que haber un genio).
no
Sólo digo que el 5% está bien, pero eso no es todo.
el tío está cabreado
porque pensó que tenía un grial y yo le dije: "mierda de entrada y que lo termine".