De la teoría a la práctica - página 885
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¡Camarada Che! Marxista, poeta...
Te leo y se me alegra el alma: entiendes y sabes mucho. Sin embargo, estoy desconcertado: tú mismo has dicho que utilizas ampliamente tanto la entropía como el coeficiente de Hurst. Y sobre la asimetría y la curtosis de la distribución de los incrementos se corta una ficha. No deberías tener dudas: qué movimiento es aleatorio y cuál no.
¿Por qué?
Pues... sí, no tengo ningún problema en calcular esas características.
Se trata de lo que puedes ganar, no sólo de lo que sabes o no sabes).
El mercado es difícil, eso es un hecho.
Y echa a casi todos los especuladores.
Ahora se plantea la cuestión de cómo tiene que moverse el precio para conseguir ese resultado.
aquí está la respuesta)
Tuve suerte. Que tengas suerte depende de ti.
PD: He borrado ese comentario porque volverá a ser de veinticinco,
No tengo motivos para compartir nada con nadie,
Ya he encontrado todo lo que funciona bien,
pero sí has conseguido responder al comentario)
Los hechos sobre los que he contado y demostrado, no desaparecerán digan lo que digan aquí. Hace 100 y 200 páginas dije todo lo que y como ocurre y estoy absolutamente seguro de que seguirá siendo así en el futuro.
Quien esté interesado puede leer mis comentarios anteriores y ya está.
Espero que nadie más me responda.
PD: He borrado ese comentario porque iba a ser veinticinco otra vez, pero igual te las arreglaste para responderlo)
:))) No dejaré que los posts sensatos desaparezcan en el abismo de la basura: tiene una idea, y si alguien la desarrolla y la pone en práctica, que gane, pues la recompensa será la mente. Y el tonto pasará corriendo y ya está :))
El puesto será sobre nada.
Me pregunto qué es lo que K_2 encontró y leyó en la entropía que era tan interesante después de todo.
Lee, lee y ..... algunas cosas.
Por ejemplo, ...
- ¿Alguien en forex ha querido alguna vez invertir una señal?
- ¿Los pares de divisas en forex son por casualidad A/B?
Todavía no he probado nada, sólo lo he leído en la wiki, pues es un poco interesante:
https://en.wikipedia.org/wiki/Sample_entropy
Naturalmente, nos referimos a un perdicador en el espacio de Hilbert, no a un rastreador unidimensional.
Pues bien, los espacios ortogonales se pueden preparar de muchas maneras diferentes, por ejemplo, a partir de las mismas EMA (sólo hay que cambiar la relación de periodo - las MA se consideran erróneamente). Por cierto, este espacio es tan bueno como otros). A continuación, busque grupos.
Pues bien, los espacios ortogonales se pueden preparar de muchas maneras, por ejemplo, a partir de las mismas EMAs (sólo hay que cambiar la referencia al periodo - las MAs no cuentan correctamente). Por cierto, no es peor que otros).
los macarrones son como la pasta, cuando los cocinas, se cuecen y se convierten en papilla
El puesto será sobre nada.
Me pregunto qué es lo que K_2 encontró y leyó en la entropía que era tan interesante después de todo.
Lee, lee y ..... algunas cosas.
Por ejemplo, ...
- ¿Alguien en forex ha querido alguna vez invertir una señal?
- ¿Los pares de divisas en forex son por casualidad A/B?
Todavía no he probado nada, sólo una wiki:
https://en.wikipedia.org/wiki/Sample_entropy
Para invertir una señal hay que conseguir primero una fidelidad del 70% o menos del 20%.
De lo contrario, no tiene sentido. No habrá ninguna diferencia.
El mashki es como la pasta, cuando se cuece, hierve y se convierte en papilla.
No sabes cocinar). Las setas no tienen nada de malo. De todos modos, no hay forma de evitar los efectos de Gibbs.
PS Digamos que no necesitas construir AFs en el infinito. Deberíamos construirlos en la ventana móvil, pero son los indicadores de sintonía los que no gustan aquí, pero sí en el procesamiento de señales). En la ventana móvil, por cierto, y la regresión es muy buena.
Para invertir la señal, primero hay que conseguir un porcentaje de fidelidad superior al 70% o inferior al 20%.
De lo contrario, no tiene sentido. No habrá ninguna diferencia.
Aunque parezca mentira, la probabilidad es SIEMPRE: 100% = (50%+%spread) + (50%-%spread) con la proporción a favor del mercado.
Esto significa que absolutamente todas las operaciones pierden el doble del spread.
Las verticales del indy al gráfico te lo dirán.
Donde quiera y como quiera que vaya el precio, SIEMPRE se arrastra en el balance de la expresión publicada arriba
¡no te lo vas a creer, la probabilidad es SIEMPRE (50+%spraed)/(50-%spread) !
no siempre)
Hay una situación en el mercado en la que el precio puede ir en nuestra dirección o ir plano.
por supuesto desde el punto de vista de las estadísticas que estaba contando - es una casualidad.
en términos de ... por supuesto, en términos de... ondas... no sé cómo llamarlo... hay algo definido y claramente definido que ocurre con una probabilidad del 68-75% de año a año de década a década.
Y eso es básicamente suficiente para barrer el 90-95% de todos los especuladores y para que yo gane dinero.
No sé qué es lo que estoy ganando. Funciona - no lo toco)))
Y no me importa que sea aleatorio desde un punto de vista estadístico clásico.
;)
Piénsalo desde aquí.
¡Buena suerte a todos!
No sabes cocinar). No hay nada malo en las AM. De todos modos, no hay forma de escapar de los efectos de Gibbs.
PS Digamos que no es necesario construir MAAs en el infinito. Deberíamos construirlos en la ventana móvil, pero son los indicadores de sintonía los que no gustan aquí, pero sí en el procesamiento de señales). En la ventana deslizante, por cierto, y la regresión es muy buena.
Yuri, hay un programa de Python en la wiki , cómo se vería.
Usted, como experto en python, ¿no será difícil para todos nosotros aquí mostrar el resultado de este programa?