De la teoría a la práctica - página 884
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De hecho, la ST ya está establecida y si no produce un resultado en el concurso, me sorprenderá y decepcionará enormemente.
Sin embargo, para ese caso, hay una versión alternativa de otra teoría - Gann o Elliott o lo que sea. Me encantaría tener hilos separados dedicados a otras teorías de mercado.
Desgraciadamente, nadie tiene el valor de dirigir tales ramas... Lo siento mucho....
De hecho, el TC ya se ha puesto en marcha y si no da un resultado en la competición, me sorprenderá y decepcionará enormemente.
No puede ser porque nunca puede ser. (с) ))
Alexander quiere crear un sistema:
¿En qué tiempo concreto recorrerá la persona A una distancia de 500 metros?
Números conocidos:
Estadísticamente, 100 personas han viajado entre 4 y 10 minutos, 10+4/2=7, tiempo medio 7 minutos.
Las estadísticas se han recogido en el pasado.
Hagamos una prueba real con la persona A y así estaremos seguros de que caminará en 7 minutos.
Conclusión: Todos los cálculos y las estadísticas no tienen nada que ver con la realidad, tal vez en cuanto salió del punto de partida, inmediatamente empezó a llover.
En cuanto al mercado, es lo mismo: hoy ha entrado mucho dinero en el mercado y mañana no ha entrado. Hay muchas razones, puede que incluso alguien tosa y no opere, o que alguien haya tenido un mal sueño y haya perdido su posición.
No has especificado los parámetros de la persona A. Que es un atleta, o quizás una abuela de 80 años. Y hay muchas otras condiciones, así que no es un buen ejemplo.
No has especificado los parámetros de la persona A. Que es un atleta, y tal vez una abuela de 80 años. Sí y muchas otras condiciones, por lo que el ejemplo no es bueno.
Todo se resume en esto:
Foro sobre trading, sistemas de trading automatizados y pruebas de estrategias de trading
De la teoría a la práctica
Vitaly Muzichenko, 2019.01.29 17:55
Alexander quiere crear un sistema:
¿En qué tiempo concreto recorrerá la persona A una distancia de 500 metros?
Números conocidos:
Estadísticamente, 100 personas han recorrido entre 4 y 10 minutos, 10+4/2=7, tiempo medio 7 minutos.
Estadísticas recogidas en el pasado.
Realicemos una prueba real con la persona A y así nos aseguraremos de que apruebe en 7 minutos.
Conclusión: Todos los cálculos y las estadísticas no tienen nada que ver con la realidad, tal vez en cuanto salió del punto de partida, inmediatamente empezó a llover.
En cuanto al mercado, es lo mismo: hoy ha entrado mucho dinero en el mercado y mañana no ha entrado. Hay muchas razones, puede que incluso alguien tosa y no opere, o que alguien haya tenido un mal sueño y haya perdido su posición.
Esto es lo interesante de la ventana de observación deslizante. Debido al diferente enfoque, se obtienen datos diferentes.
1. Se puede tomar una ventana deslizante W = n y habrá un desplazamiento en cada paso.
2. Se puede tomar un punto de referencia y añadir n en cada paso.
Se puede tomar un punto de referencia desplazado al principio de ayer y añadir n a cada paso, es decir, al principio del día W = 1440 minutos, y a las 12:00 W = 2160 minutos. El resultado es una ventana deslizante dinámica.
En el punto 3 está el enigma y la respuesta al mismo tiempo, lo que explica el desplazamiento de la señal hacia la izquierda.
Solía pensar que el desfase de la señal se debía al promedio.
Oh noooo... no es eso.
;)
Decías algo más arriba sobre las ventanas y para siempre con ellas...
Pues sus ventanas y estadísticas no sirven para analizar las señales reales. E incluso en la historia.
Existe una gran cantidad de literatura sobre ventanas y análisis de señales. Internet es grande, puedes encontrarlo).
En realidad, no es la primera vez que lo escribo).
Yuri, ¿entonces cómo hago para que un predictor no cambie sus propiedades con el tiempo? No se puede salir con regresiones polinómicas.
Porque el foro está desierto, sólo los rabiosos recién llegados se amontonan de tema en tema
Lo más interesante es que hay un movimiento de cierto tipo en el mercado, que se repite explícitamente o no tanto de vez en cuando y lo más interesante es que siempre ocurre independientemente del año del mes o de la cotización. la única conclusión a la que llegué es que este movimiento es la única manera de que el instrumento arroje tal cantidad de especuladores para seguir siendo aleatorio y al mismo tiempo estar en tendencia en cierto sentido.
Y el movimiento es una corrección inversa en relación con la tendencia global y la continuación del movimiento. Por supuesto que es extraño, pero ocurre el 70-85% de las veces. E incluso si es plana, el riesgo es mínimo.
Pero para detectarlo programáticamente...))
Aquí se puede resolver el problema del análisis objetivo y buscar formas de detectar una tendencia en el tiempo, etc.).
¡Camarada Che! Marxista, poeta...
Te leo y mi alma se alegra: entiendes y sabes mucho. Sin embargo, estoy desconcertado: usted mismo ha dicho que utiliza ampliamente tanto la entropía como el coeficiente de Hurst. Y sobre la asimetría y la curtosis de la distribución de los incrementos se corta una ficha. No deberías tener dudas: qué movimiento es aleatorio y cuál no.
¿Por qué?
Yuri, ¿cómo se prepara un perdictor para que no cambie sus propiedades con el tiempo? No se puede salir con regresiones polinómicas.
Porque el foro está desierto, sólo los rabiosos recién llegados van corriendo de tema en tema.
No hay predictores, no existen en la naturaleza). Debo aclarar que un predictor no significa exactamente nada: una cáscara vacía. Cualquier búsqueda de los significativos por su cuenta - es todo vacío. Es como encontrar algo en un plano o en un volumen, recorriendo el eje x).
No se excluye, pero no afirmo que un par de predictores esté también vacío.
Para encontrar realmente algo con probabilidad no nula se necesita un conjunto de N predictores ortogonales, o al menos linealmente independientes.
Es decir, antes de construir los predictores, tenemos que decidir con el espacio N-dimensional, en el que vamos a construir todo. No puedo ayudarte con esto, es un tema demasiado amplio).
Y no hay predictores, no existen en la naturaleza). Para ser claros, un predictor no significa absolutamente nada: el espacio vacío. Cualquier búsqueda de los significativos por sí mismos no es nada.
No se excluye, pero no afirmo que un par de predictores esté también vacío.
Para encontrar realmente algo con probabilidad no nula se necesita un conjunto de N predictores ortogonales, o al menos linealmente independientes.
Es decir, antes de construir los predictores, tenemos que decidir con el espacio N-dimensional, en el que vamos a construir todo. No puedo ayudarte con esto, es un tema demasiado amplio).
Por supuesto, nos referimos a un predictor en el espacio de Hilbert, no a un rastreador unidimensional
¡Camarada Che! Marxista, poeta...
Te leo y se me alegra el alma: entiendes y sabes mucho. Sin embargo, estoy desconcertado: tú mismo has dicho que utilizas ampliamente tanto la entropía como el coeficiente de Hurst. Y sobre la asimetría y la curtosis de la distribución de los incrementos se corta una ficha. No deberías tener dudas: qué movimiento es aleatorio y cuál no.
¿Por qué?
El hombre está estudiando el movimiento de los precios.
He buscado en varias páginas anteriores, pero no he encontrado este post.
Diré lo siguiente.
1. El par puede caer cuando todo es normal allí, es decir, los que sufren un beneficio, ya no lo obtendrá, o alguien está en la zona de la propagación antes de la ganancia.
2. El par puede iniciar una tendencia (o hacer un pico) cuando hay un riesgo decente de búsqueda de beneficios, y también cuando el riesgo está garantizado (alguien construye una red).