De la teoría a la práctica - página 443
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Hasta ahora, +4% en el mes. Pero, comparado con los resultados de uno de los hilos vecinos, no es nada.
Por cierto, el rendimiento por sí mismo no dice nada. Es habitual que los avispados lo indiquen sólo junto con la reducción y el periodo.
Alexei, ¿tienes datos - cómo cambia la distribución de los incrementos de cualquier par de año a año? ¿Podemos decir que al muestrear los ticks por año, los momentos estadísticos no paramétricos (mediana, desviación de la mediana, etc.) de los incrementos son casi iguales?
Tengo la sospecha de que, sí, se trata de la misma distribución de probabilidad de un año a otro, y la no estacionariedad sólo aparece en diferentes partes de la ventana temporal deslizante.
Aun así, prefiero referirme a ella como "tú", si no te importa. Me siento más cómodo así.
Hay una suposición implícita en su pregunta de que puede responderse de forma inequívoca examinando una muestra de incrementos. Esto es incorrecto para un proceso con incrementos no estacionarios. Además del muestreo, debe haber un modelo paramétrico del proceso. Y el muestreo sólo nos permite afinar estos parámetros. Es decir, con la misma muestra y diferentes modelos la respuesta puede ser diferente.
La división del proceso en trozos estacionarios es uno de esos modelos paramétricos. El problema es que esa partición no es ni mucho menos única: diferentes personas siempre marcarán las tendencias de forma diferente y tendrán respuestas distintas a su pregunta.
Alexander_K2:
Pero si tuviera C=const,
Es decir, la velocidad tiene que ser constante... Entonces resulta que no se puede contar la velocidad a partir de los incrementos de precio.
D=sqrt(C*lambda*t) varianza del proceso de difusión
Este es un valor medio, para los teóricos. Un proceso aleatorio puede realizar trayectorias completamente diferentes con el mismo C, t y lambda.
Por tanto, será mucho más preciso medir la varianza ya realizada (bollinger, etc.) que calcular la varianza teóricamente implícita.
Otra D por su comprensión de los procesos aleatorios)
Lo que pregunto es lo siguiente.
Aquí esta noche, mi TS acaba de evitar milagrosamente las tendencias nocturnas en AUDCAD y AUDCHF. Antes de las 00.00, la velocidad, el volumen de ticks, etc., se redujeron bruscamente. En consecuencia, la varianza ha disminuido. Y esto en una ventana deslizante = ¡4 horas!
Pero si tuviera C=const, es decir, velocidad media en t --> al infinito, no habría nada malo.
Tu método de análisis de precios es obviamente inconsistente con tu sistema de trading. Cuando se opera, uno se preocupa por cada pequeña tendencia como esa, y cuando se calcula la distribución de la muestra (y cualquier valor de la muestra) se mezclan todas esas tendencias en un montón y se promedian entre sí. Mezcle una muestra de incrementos al azar y verá que el gráfico de precios se vuelve muy diferente, mientras que las características del muestreo siguen siendo las mismas. El muestreo nunca le dará toda la información que necesita, necesita un modelo de proceso.
Entonces, en su opinión, ¿elegir algún tipo de ventana deslizante y calcular los promedios en ella es el camino equivocado?
Y quién sabe el camino correcto, creo que esta ventana puede cambiar dependiendo de la situación.
Y quién sabe el camino correcto, creo que esta ventana puede cambiar dependiendo de la situación.
Muy de acuerdo. Sólo que esta dependencia también cambiará con el tiempo (no estacionariedad). Es decir, en mi opinión, cualquier Grial en la realidad estará sometido a un desgaste constante y a veces a averías repentinas)
Montar un contador como este. (Haga clic en la imagen para ver la animación)
El parámetro Calma de Mercado se llamó así porque.... , pero sólo . Se me ocurrió una fórmula, pero no sé lo que hará.
Aun así, creo que si se observa la estadística no paramétrica, una muestra significativa de incrementos siempre tendrá los mismos valores.
Al igual que la desviación media absoluta de una muestra de ticks móviles (de 1.000.0000 elementos) = 0,00002, lo seguirá siendo siempre para un par concreto.
La desviación mediana no "nota" bien el cambio de las colas de la distribución, por eso es más estable a los valores atípicos que la desviación estándar. No hay que descartar errores de medición en los precios, al contrario, los valores atípicos son muy importantes.
Este es el aspecto de la distribución de la función "memoria" para el EURUSD en la ventana deslizante = 1 hora durante las últimas 3 semanas:
A la derecha vemos una gigantesca "cola", que dice que en los tramos en los que aparece, es decir, en los que aparece la "memoria", no hay modelo de Ornstein-Uhlenbeck ni "vuelta a la media".
Pero cómo determinar el valor del umbral, aún no lo sé. Por persentiles, por supuesto. Pero =0,99 o 0,999 - no lo sé. Todavía no puedo justificarlo.
Aquí viene de nuevo el oscurantismo en todo su esplendor)) El ritmo de llegada de las cotizaciones depende de la carga del servidor y de Internet: hasta el erizo lo entiende.
No tiene nada que ver con la memoria ni con los modelos de divisas.