De la teoría a la práctica - página 435

 
Evgeniy Chumakov:


Sospecho que, al calcular en la ventana de tiempo, sólo utiliza los incrementos que están por encima/por debajo de un determinado valor. ¿Verdad?

 

Si es así, me inclino cada vez más a creer que hay que aceptar datos de ticks en intervalos de tiempo (uniformes o exponenciales) >= tales que cada tick sea >= 0,0001.

Esta solución sería física y matemáticamente sólida.

 
Alexander_K2:

Sí, gmt+3.

Eugene, algo no está bien conmigo... Creo que has encontrado el grial más rápido que yo con tu inteligente transformación de precios, similar a la mía, pero aún no es lo mismo.

Yo, por ejemplo, no logré captar la ruptura superior del canal, sólo la inferior.

¡Bravo!

Hombre, si fueras Rena, gritaría: "¡Dame el Grial - soy su papá!" pero aquí sólo, respetuosamente, me quito el sombrero.

)

Por supuesto papá, ni siquiera voy a discutir

 
Evgeniy Chumakov:

¿Cuál es la hora de su servidor? ¿GMT+3?


He comprobado en este par, tenía la siguiente imagen.


Primero se rompe el canal inferior, e inmediatamente después el superior.



A juzgar por el resultado, debería entrar después de la primera ruptura. Deténgase por el tamaño de la vela de ruptura, tome es el doble de grande.

Ignorar la segunda vela ya sea por la anterior o .... no llegué a los filtros, pasé tiempo en otros expertos.

Más que convincente.

Gianni, ¡eres una belleza después de todo!

Se ha ido a escribir su ficha.
 

Rena, no es broma, el Grial ha sido encontrado.

De hecho, observando la suma de los incrementos en la ventana deslizante de tiempo, tenemos un proceso de Ornstein-Uhlenbeck con retorno a la media.

Sólo hay que vigilar los parámetros del proceso y en el momento en que hubiera una diferencia entre los parámetros actuales y los de la tabla para el clásico O-U-no comercie.

Lágrimas de alegría y amor al dinero brotan de mis ojos....

 
Alexander_K2:

Rena, no es broma, el Grial ha sido encontrado.

De hecho, observando la suma de los incrementos en la ventana deslizante de tiempo, tenemos un proceso de Ornstein-Uhlenbeck con retorno a la media.

Sólo hay que vigilar los parámetros del proceso y en el momento en que haya una diferencia entre los parámetros actuales y los tabulados para un clásico O-u-no comercie.

Lágrimas de alegría y amor al dinero brotan de mis ojos....

Espera un momento, me estoy metiendo en esto.

digamos que tengo esto hasta ahora, no puedo encontrar el error:


 
Renat Akhtyamov:

Espera un momento, me estoy metiendo en esto.

Digamos que hasta ahora he conseguido esto, no puedo encontrar el error:


La varianza parece estar calculada correctamente.

La suma de los incrementos en la ventana de tiempo no lo es. Es <0 todo el tiempo, ¿cómo es eso?

 
Olga Shelemey:

La varianza parece estar calculada correctamente.

La suma de los incrementos en la ventana de tiempo no lo es. Es <0 todo el tiempo. ¿Cómo es eso?

He encontrado un error.

Aquí está:


Pues bien, lo mismo se puede hacer con las garrapatas de forma natural

 

Esta cosa debería funcionar en cualquier ventana de tiempo. Cuanto más pequeño es, más grandes son los intercambios. Sólo hay que reducir un poco el intervalo de confianza.

Y no te olvides de vigilar el parámetro secreto:)) ¿Cuál? Lea sobre el proceso O-Y y sus características, que, de hecho, proporciona un retorno a la media.

Pero, Eugene tiene una idea aún peor. Pero, no puedo explicar su conversión - no lo entiendo.

 
Olga Shelemey:

Esta cosa debería funcionar en cualquier ventana de tiempo. Cuanto más pequeño es, más grandes son los intercambios. Sólo hay que reducir un poco el intervalo de confianza.

Y no te olvides de vigilar el parámetro secreto:)) ¿Cuál? Lea sobre el proceso O-Y y sus características, que, de hecho, proporciona un retorno a la media.

Pero, Eugene tiene una idea aún peor. Pero, no puedo explicar su conversión - no lo entiendo.

Comprobado, desde el 15 de junio en EuR 3 operaciones, todas en el plus