De la teoría a la práctica - página 247
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Ayer me puse a leer el hilo yo mismo desde el principio y me di cuenta de que, sí, es casi imposible entender de qué estamos hablando aquí.
Soy demasiado perezoso para escribir un artículo - requeriría mucho trabajo, fórmulas rigurosas y pruebas.
Me ofrecí a organizar el envío del modelo en VisSim a quienes lo quisieran, previa solicitud. Muy poca gente se puso en contacto conmigo. O son tímidos, o consideran que está por debajo de su dignidad contactar con alguien... No lo sé. No puedo poner el modelo aquí en el foro. Resulta que se va a llevar tanto a los que literalmente lucharon contra el mercado como leones, pero algo no les salió bien, como a los que no hicieron nada. Esto no es justo. Seguiré pensando en qué hacer.
Por ejemplo, no tengo tiempo para ocuparme de VisSim, al fin y al cabo, aquí todo el mundo utiliza el lenguaje mql... o al menos el pseudocódigo :)
Por ejemplo, no tengo tiempo para tratar con VisSim, la mayoría de nosotros usamos el lenguaje mql, o al menos el pseudocódigo :)
Ahora estamos averiguando cómo abrir la cuenta PAMM. En una o dos semanas organizaremos todo y promoveré implícitamente estos datos a través de mis familiares. En mi opinión, es la mejor solución de todos los problemas. Si el comerciante ve que las operaciones van bien, ¿por qué no se suscribe, verdad? Si está claro que el caso es una basura y que A_K2 ha metido la pata en algo aquí, entonces no hay nada que hablar.
Ahora estamos averiguando cómo abrir esta señal y una cuenta PAMM. En una o dos semanas organizaremos todo, y promoveré estos datos implícitamente a través de mis familiares. En mi opinión, esta es la mejor solución a todos los problemas. Si el comerciante ve que las operaciones van bien, ¿por qué no se suscribe, verdad? Si ven que el trato es una mierda y que A_K2 ha metido la pata en algo aquí, pues no hay nada que hablar.
es un escenario ideal, pero de todos modos habrá que esperar unos meses para conocer las estadísticas.
en realidad es una opción ideal, pero de todos modos hay que esperar unos meses para las estadísticas
No hay problema. Esperaremos. Y que se quede este tema. Quizá alguien se interese seriamente, lo compruebe y escriba un artículo. O combinar con éxito dos temas: las ecuaciones de difusión y las redes neuronales. Será una obra maestra.
No, Doc. De nuevo, ya que se trata de un punto conceptual.
1. Es necesario trabajar con ticks, si se supone que el análisis de todo el proceso no markoviano. La profundidad del análisis para la toma de decisiones en este caso - cuanto más mejor, hasta el archivo de garrapatas completo. Es decir, trabajamos en una escala de tiempo logarítmica, que está formada por ticks ("espiral de tiempo").
2. Yo, en cambio, genero intervalos de tiempo exponenciales y leo los datos de cada par por separado, independientemente de que sea un tick real o no. Obtengo series temporales de pseudo-markov (ahora tengo 12 en total - por el número de pares), a las que aplico las matemáticas para resolver las ecuaciones de difusión. En este caso, basta con analizar alguna ventana de observación del proceso. La escala de tiempo es exponencial.
Genial, ¿verdad?
Esta especie de "caja negra" definitivamente no la entiendo, pero si me lo permiten, vamos a aclarar las interfaces de la misma.
¿Tomas las comillas descargadas del terminal en la base (archivo)? ¿Verdad?
Una cotización de ticks para cada par en cuestión es simplemente un tiempo de ticks y el precio de ese par en ese ticks. Si tienes una " escala de tiempo exponencial", entonces entiendo, que no sacas todos los ticks de la base, sino con algún paso (muestreo, recálculo, como quieras llamarlo), y el tiempo se recalcula en tu expescala, pero el precio en ticks permanece inalterado? Así que tenemos un flujo de precios de ticks, para cada par, que es aspirado en VisSim. ¿Verdad? ¿O no?
La caja negra de VisSim "resuelve de alguna manera las ecuaciones de difusión", para el flujo de precios descrito anteriormente (sin cambios), y el tiempo (recalculado). ¿Verdad?
¿Cuál es el resultado de VisSim? ¿Parámetros del modelo? ¿Previsión de la próxima garrapata? ¿Previsión del movimiento del mercado para la hora/día/tiempo de espera? ¿Una orden de compra/venta? ¿Qué sale exactamente de la caja negra de VisSim?
A continuación, al parecer, lo que VisSim ha calculado que meter en su comercio Asesor Experto (bot). ¿Qué hace el bot? ¿Tiene una lógica de funcionamiento?
Una cotización de ticks para cada par en cuestión es simplemente un tiempo de ticks y el precio de ese par en ese ticks. Si tienes una "escala de tiempo exponencial", entonces entiendo que no sacas todos los ticks de la base seguidos, sino que con algún paso (selección, recálculo, como quieras llamarlo), mientras recalculas el tiempo a tu escala exp, pero el precio en ticks permanece inalterado? Así que tenemos un flujo de precios de ticks, para cada par, que es aspirado en VisSim. ¿Verdad? ¿O no?
He fijado los intervalos de tiempo para la lectura de las cotizaciones de forma forzada con la ayuda del generador de NA con distribución exponencial.
Los precios de compra y venta en un paso de tiempo determinado se consideran la cotización recibida. Y la serie temporal obtenida constará de dos tipos de datos: 1. cotizaciones de ticks reales con sello de tiempo real 2. pseudocotizaciones, es decir, realmente el valor del último tick realmente aceptado.
La relación entre la cantidad total de estos datos (tamaño de la ventana de tiempo) y los ticks reales con la marca de tiempo es la tasa de negociación (o intensidad). Este valor interviene en el cálculo del coeficiente de difusión del proceso.
Esta es una de las formas más fáciles y fiables de sustituir un proceso no markoviano por uno pseudo-markoviano. Ahora podemos utilizar las matemáticas para los procesos markovianos, es decir, considerar las ecuaciones de difusión, por ejemplo, la ecuación de Fokker-Planck.
En estas ecuaciones los 2 componentes que nos interesan son los parámetros de deriva y difusión, que calculamos y utilizamos.
Es más fácil mirar el modelo. ¿Lo necesitas?
Sólo por favor - estudiar el modelo tanto como sea posible por su cuenta, no hay tiempo ahora - ocupado con los sueños de dinero en efectivo sin restricciones en mi bolso :)))
La respuesta es que creo firmemente que describir el mercado mediante ecuaciones de difusión es la única solución verdadera. Por eso no pongo un stop loss. Sé que todo volverá a la media en una ventana de observación bien calculada.
¡Pero! Naturalmente, me preocupa el resultado. Y como voy a trabajar todos los días, sólo miro el resultado por la noche y mis nervios están bien. Lo que pasaría si observara la equidad en el curso de un acuerdo, no lo sé, no puedo decirlo.
Además, el sistema aún necesita 1 mejora. Al ir más allá de las líneas de soporte/resistencia definidas por el coeficiente de difusión, necesitamos otro parámetro para el análisis, llamémoslo coeficiente de tendencia/flotación.
Actualmente tengo este parámetro - Nonparametric Skew (coeficiente de asimetría). No funciona bien, ¡pero Hurst no funciona en absoluto!
Supongo que el verdadero parámetro adicional para el análisis es la no entropía, pero esto aún está por demostrar.
Cuando se encuentra este parámetro adicional - todo será 100% de operaciones positivas, es decir, el Grial de Oro. Mi grial actual no es muy bueno, es de madera... Pero... ¡el Grial!
Si fuéramos matemáticos empedernidos, por supuesto que las palabras "estoy profundamente convencido" supondrían tu expulsión de la "academia" =) Pero aquí sólo estamos "cavando" el mercado y si a usted le gusta hacerlo con una pala llamada "ecuaciones de difusión", sólo estamos encantados de hacerlo. ¡Y notienes que demostrar nada!
Mientras no se perjudique a los demás, cada uno es libre de gastar su tiempo y su dinero en lo que quiera. (c)
"Sólo miro por la noche y mis nervios están bien" - eso es hasta que una noche ves un descenso flotante, doloroso para ti por su tamaño - ¡esa noche no la olvidarás! Y es mejor elaborar un plan de acción de antemano, en función de la flotación, pero todavía drawdown (cuando cerrar, cuando no, cuando parcialmente). ¡Es aún mejor programar este plan en el código del Asesor Experto! De lo contrario, en el momento de las emociones violentas, hay tanta prisa, que se puede perder todo, y aún más importante, la salud.
Ahora lo más interesante, por lo que he leído en estas 247 páginas:
"Al ir más allá de las líneas de soporte/resistencia determinadas por el coeficiente de difusión, necesitamos un parámetro adicional para el análisis, llamémoslo coeficiente de tendencia/flotación".
¿En qué espacio dibujas las líneas? ¿Tiempo - precio? ¿O el precio exponencial del tiempo? ¿Puede recalcular en tiempo-precio?
¿El hecho de que el precio supere estas líneas no significa automáticamente que existe una tendencia?
¿Tiene alguna idea sobre cómo mejorar el factor de tendencia/vuelo?
"Cuando se superan las líneas de soporte/resistencia, definidas por el coeficiente de difusión, necesitamos un parámetro adicional para el análisis, llamémoslo coeficiente de tendencia/flotación".
¿En qué espacio dibujas las líneas? ¿Tiempo - precio? ¿O el precio exponencial del tiempo? ¿Puede recalcular en tiempo-precio?
¿El hecho de que el precio supere estas líneas no significa automáticamente que existe una tendencia?
¿Tiene alguna idea sobre cómo mejorar el factor de tendencia/vuelo?
De hecho, no podemos transformar completamente un proceso no markoviano en uno markoviano por mucho que lo intentemos. Pero en una escala de tiempo-precio exponencial, la mayoría de los puntos de entrada detrás de las líneas de soporte/resistencia significan un retorno a la media.
Sin embargo, en mi caso el 20% del 100% de los cruces de estas líneas significan, bueno, digamos, la mitad de la tendencia que es exactamente la señal de que la memoria del proceso no puede ser completamente "destruida".
Necesito un parámetro adicional para mejorar el resultado.
Como dije antes, ahora estoy usando el coeficiente de asimetría. Pero... ¡No es la correcta! No está del todo bien.
Es absolutamente seguro que este parámetro es el coeficiente de no entropía https://en.wikipedia.org/wiki/Negentropy, es decir, una medida de la desviación de un proceso no aleatorio con respecto a uno aleatorio.
Pero, no hay tiempo para hacerlo - los compañeros de casa están temblando como una pera, exigiendo dejar de investigar y ocuparse inmediatamente de reponer las bolsas de dinero :)))
Conversión de un proceso no markoviano en uno markoviano mediante flujos Erlang.
http://www.ngpedia.ru/id346136p1.html
Podría ayudar).
PS. Bas, gracias por el libro, lo he leído. Me ha gustado, cosas complejas de forma accesible, ha sido interesante))
¡OOO! Gracias.
Simple y accesible y el exponente apareció:
https://lektsii.org/8-40682.html
Pero el exponente es un flujo de primer orden, es decir, el más sencillo, según tengo entendido.
Y si experimentas, ¡¡¡puedes conseguir un buen flujo regular!!!
¡¡¡Muchas gracias de nuevo!!!
PS
Así que Sanya, has sido superada por Nova.
¡¡¡¡Caballeros!!!!
Mientras estoy fuera del foro, si no te importa, por favor, pon los enlaces a las fórmulas para calcular los parámetros adicionales de las series temporales en este hilo:
1. Coeficiente Hurst (¡¡fórmula verificada!!, porque hay demasiados...)
2. Coeficiente de no entropía
3. todo lo que quieras.
Saludos,
Alexander_K2