De la teoría a la práctica - página 194
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¿se puede resolver todo esto con mql5?
Creo que sí.
No hay ningún problema con el algoritmo básico. Habrá problemas con los requisitos adicionales:
- almacenamiento de los parámetros de cálculo actuales, con la consiguiente recuperación en caso de cortes de energía, etc.
- Adaptación a los diferentes flujos de ticks de las distintas empresas de corretaje (el programa debe analizar los flujos de ticks, sus estadísticas y ofrecer al usuario el mejor método de lectura de las cotizaciones a partir del flujo total).
- etc.
Pero, son cosas tan profesionales que no necesito, pero que necesito para las ventas. Sobre eso - un poco más tarde y en otro hilo.
Después de noches sin dormir llegué a la conclusión de que la EMA tal y como se presenta en Wikipedia y en MQL no tiene el más mínimo sentido y no tiene nada que ver con la distribución del precio en sí ni con la distribución de los incrementos.
PS Esta semana hasta ahora +10% al depósito (total para 3 semanas incompletas +120%)
Aquí fue fácil:
Aquí es donde fue MUY difícil:
La operación con el EURJPY está abierta:
Empiezo a entender lo que dices. Hay un periodo de tiempo del que las garrapatas siempre extraerán una distribución de referencia. Este segmento puede ser tomado del mes pasado, del mes anterior, o incluso más allá, no importa, las distribuciones de ticks en él serán las mismas. ¿Verdad?
Si es así, no necesitas ema, wma y otros. Supongamos que este plazo ideal es de 2 horas y 39 minutos. A continuación, abre un gráfico M1 y aplícale una SMA con periodo 159 ( = 2*60+39). La sma dibujará una trayectoria del centro de esta distribución. Pero no dará ninguna información de hacia dónde irá el precio en el futuro. La trayectoria también puede detenerse e invertirse en cualquier momento.
Pero el precio debe vagar constantemente alrededor del centro de esta distribución, puede tratar de negociar las desviaciones más fuertes de la misma. Pero cuidado con las tendencias, el precio las seguirá y no volverá al nivel del centro de distribución, que es necesario para cerrar sin perder.
Después de noches de insomnio llegué a la conclusión de que la EMA tal y como se presenta en Wikipedia y en MQL no tiene el más mínimo sentido y no tiene nada que ver con la distribución del precio en sí ni con la distribución de los incrementos.
PS Esta semana hasta ahora +10% al depósito (total para 3 semanas incompletas +120%)
No tiene sentido discutir sobre la wikipedia, pero aquí hay un ejemplo de un posible trabajo con incrementos (primera diferencia) y EMA (aunque lineal) de primer a cuarto grado con palanca 1.
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategia
Cálculo de diferencias, ejemplos.
Aleksey Panfilov, 2018.01.31 20:21
He aquí otro ejemplo de utilización del incremento del precio como nueva información. En él, el incremento se lee explícitamente como una diferencia.
1*Y1-1*Y2-2*Y2+3*Y3-1*Y4 =0
1*Y1-1*Y2-3*Y2+6*Y3-4*Y4 + 1*Y5 =0
1*Y1-1*Y2-4*Y2+10*Y3-10*Y4 + 5*Y5 -1*Y6=0
1*Y1-1*Y2-5*Y2+15*Y3-20*Y4 + 15*Y5 -6*Y6 + 1*Y7=0
1*Y1-1*Y2-6*Y2+21*Y3-35*Y4 + 35*Y5 -21*Y6 + 7*Y7 -1*Y8=0
2*Y2=1*Y1-1*Y2+3*Y3-1*Y4
3*Y2=1*Y1-1*Y2+6*Y3-4*Y4 + 1*Y5
4*Y2=1*Y1-1*Y2+10*Y3-10*Y4 + 5*Y5 -1*Y6
5*Y2=1*Y1-1*Y2+15*Y3-20*Y4 + 15*Y5 -6*Y6 + 1*Y7
6*Y2=1*Y1-1*Y2+21*Y3-35*Y4 + 35*Y5 -21*Y6 + 7*Y7 -1*Y8
Por así decirlo, a expensas del polinomio de cuarto grado sobre las primeras diferencias (incrementos de precio) hemos aumentado (por el número de puntos) el grado hasta el quinto.
¿Es posible, de este modo, utilizar tanto la segunda como la enésima diferencia y la EMA del primer al cuarto grado? Sería curioso hacer un esquema general de procesos en ejemplos similares.
Empiezo a entender lo que dices. Hay un periodo de tiempo del que las garrapatas siempre extraerán una distribución de referencia. Este segmento puede ser tomado del mes pasado, del mes anterior, o incluso más allá, no importa, las distribuciones de ticks en él serán las mismas. ¿Verdad?
Si es así, no necesitas ema, wma y otros. Supongamos que este plazo ideal es de 2 horas y 39 minutos. A continuación, abre un gráfico M1 y aplícale una SMA con periodo 159 ( = 2*60+39). La sma dibujará una trayectoria del centro de esta distribución. Pero no dará ninguna información de hacia dónde irá el precio en el futuro. La trayectoria también puede detenerse e invertirse en cualquier momento.
Pero el precio debe vagar constantemente alrededor del centro de esta distribución, puede tratar de operar las desviaciones más fuertes de la misma. Pero cuidado con las tendencias, el precio seguirá la tendencia y no volverá al nivel del centro de distribución, que es necesario al menos para cerrar sin incurrir en pérdidas.
Doc, sabía que eras un genio.
Has acertado. ¡Eso es exactamente!
Esta distribución de referencia necesita:
1...aislarlo convirtiendo el flujo de cotización original en un punto de referencia. Hay que conseguir por todos los medios que la intensidad del flujo de ticks tenga una distribución al menos remotamente parecida a la distribución de Poisson. Ha dado un paso importante en esta dirección, pero ha renunciado a seguir adelante... Si no se resuelve este problema clave, todos los esfuerzos en el campo de las redes neuronales y las previsiones son simplemente inútiles. Bueno, ¡¡¡al menos lo entiendes!!!
2. Tras esta transformación del flujo de cotizaciones, hay que calcular una determinada ventana temporal de observación de esta distribución de referencia para verla casi por completo. Con un nivel de confianza no inferior al 99%.
TODO.
No tiene sentido discutir sobre la wikipedia, pero aquí hay un ejemplo de un posible trabajo con incremento (primera diferencia) y EMA (aunque lineal) de primer a cuarto grado con palanca 1.
¿Es posible utilizar tanto la segunda como la n-diferencia y la EMA del primer al cuarto grado de esta manera? Sería curioso hacer un esquema general de procesos en ejemplos similares.
Ver. Alexey - todo lo que haces es bueno. Pero tampoco es bueno, sin embargo.
¿Sabes qué falta en tus fórmulas?
¡¡¡HORA!!!
Es cuando se entiende la relación de los polinomios estimados o EMA con el tiempo actual, entonces el significado físico de todas las fórmulas será claro y esta cosa puede ser utilizada para la previsión.
Hasta ahora no. No veo esta correlación. ¿Tal vez estoy ciego? Tal vez... La vejez no es divertida...
Ya ves. Alexei - todo lo que haces es bueno. Pero tampoco es bueno.
¿Sabes qué falta en tus fórmulas?
¡¡¡HORA!!!
Es cuando se entiende la relación de los polinomios estimados o EMA con el tiempo actual, entonces el significado físico de todas las fórmulas será claro y esta cosa puede ser utilizada para la previsión.
Hasta ahora no. No veo esta correlación. ¿Tal vez estoy ciego? Tal vez... La vejez no es divertida...
Estoy de acuerdo, el TIEMPO siempre es escaso. :)
Ya ves. Alexei - todo lo que haces es bueno. Pero tampoco es bueno.
¿Sabes qué falta en tus fórmulas?
¡¡¡HORA!!!
Es cuando se entiende la relación de los polinomios estimados o EMA con el tiempo actual, entonces el significado físico exacto de todas las fórmulas será claro y esto puede ser utilizado para la previsión.
Hasta ahora no. No veo esta correlación. ¿Tal vez estoy ciego? Tal vez... La vejez no es divertida...
Lo siento, no puedo callar más..... Espero que lo leas con atención y trates de entender lo que he dicho. Todo el problema de tu trabajo es que consideras una cotización puramente estadística. como una serie inestable en el tiempo, etc. Y tratando de aplicar alguna teoría que supuestamente describe algunas leyes. PERO considerando las cotizaciones como una variable estadística y no entendiendo los principios básicos del mercado, las formaciones fundamentales de los precios, las acciones de los jugadores de un lado o de otro, en determinados mercados.... Si no lo haces, seguirás hundiéndote en tu teoría, introduciendo más y más condicionantes o miniconsignas, que seguirán dándote vueltas, pero no ganarás, por desgracia. Y sólo porque se mira el cociente como una serie temporal no estacionaria y no más...... No hay leyes en el precio mismo.... O mejor dicho, los hay, pero son leyes del resultado del impacto en el precio. Es decir, el impacto se produjo, el precio cambió, se formó una ley, un patrón o una condición. Y para ganar dinero, hay que ser capaz de calcular este impacto y saber en qué dirección se ha producido.
En serio, básicamente estás haciendo una teoría interesante, pero la estás aplicando a los datos equivocados y de la manera equivocada, me parece a mí..... ¡¡¡¡No se desanime....!!!!
Lo siento, no puedo callar más..... Espero que leas con atención y trates de entender lo que he dicho. Todo el problema de tu trabajo es que estás viendo una cotización de forma puramente estadística. como una serie inestable en el tiempo, etc. Y tratando de aplicar alguna teoría que supuestamente describe algunas leyes. PERO considerando las cotizaciones como una variable estadística y no entendiendo los principios básicos del mercado, las formaciones fundamentales de los precios, las acciones de los jugadores de un lado o de otro, en determinados mercados.... Si no lo haces, seguirás hundiéndote en tu teoría, introduciendo más y más condicionantes o miniconsecuencias, que seguirán dándote la vuelta al mundo, pero desgraciadamente no te llevarán a la victoria. Y sólo porque se mira el cociente como una serie temporal no estacionaria y no más...... No hay leyes en el precio mismo.... O más bien los hay, pero son leyes del resultado del impacto en el precio. Es decir, el impacto se produjo, el precio cambió, se formó una ley, un patrón o una condición. Y para ganar dinero, hay que ser capaz de calcular este impacto y saber en qué dirección se ha producido.
En serio, básicamente estás haciendo una teoría interesante, pero la estás aplicando a los datos equivocados y de la manera equivocada, me parece a mí..... ¡¡¡¡No se desanime....!!!!
Michael, aprecio tu talento literario, siempre desenfrenadamente emocional.
Pero, verás, la cosa es que me resulta difícil llegar al corazón de los veteranos de este foro con sus teorías. Es casi imposible, soy consciente de ello. Yo mismo soy físicamente incapaz de apartarme de mi camino hacia el Grial.
Por lo tanto, en primer lugar, ahora escribo para los PALABRAS que no tienen ninguna teoría.
¡¡El Grial está ahí, chicos!! Ya lo he cogido, ¡y hasta sé cómo es! :)))
Sólo la conciencia de mi edad me impide ahora, delante de mis compañeros de trabajo, ponerme a bailar claqué.