Inscripción para el Campeonato de Cuentas Reales (Cents) Julio 2017 . - página 99
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También se sugiere calcular el porcentaje de beneficio mediante la siguiente fórmula
Porcentaje de beneficio = (EquityDaily - EquityBeginingTour - (Depósito - Retirada)) / (EquityBeginingTour + Depósito) x 100 (%),
donde
EquityBeginingTour- depósito inicial (Equidad en el momento del registro de la cuenta);
EquityDaily - fondos (Equity) en el momento ;
Depósito: fondos depositados en la cuenta durante el viaje;
Retirada - fondos retirados de la cuenta durante el recorrido (valor absoluto);
Es decir, puedo asumir que si el FS es "0", debe ser sustituido por un número mínimo, por ejemplo 0,000001
¿Es esto correcto, o tengo que recalcular algo?
Es exactamente lo contrario :)
En resumen, es necesario, como dices, sustituirlo por el máximo número disponible, pero no sólo sustituirlo, sino con algunas sutilezas.
No torturaré a los humanistas y esbozaré la solución propuesta para la parte de la fórmula relacionada con el Factor de Recuperación.
Aclaración 1: Doy la solución para el caso en que no queramos cambiar las componentes y no discuto la validez de los coeficientes (1; 1,5; 0,5) en las fórmulas, porque de momento no sé la razón por la que se introducen dichos coeficientes. Es posible que los coeficientes sean correctos.
Cláusula 2: La decisión se basa en el principio de que el grado de diferencia de un indicador entre los participantes debe reflejar el grado de diferencia práctica de los resultados comerciales, más que una diferencia formal de cifras.
Así que,
1. El Factor de Recuperación muestra hasta qué punto el sistema de trading es capaz de recuperarse de las máximas caídas históricas. Aunque por drawdown en la fórmula no nos referimos al drawdown que tenemos en nuestra fórmula, sino al drawdown máximo del saldo, es decir, la cantidad de operaciones perdedoras. Por lo tanto, no se puede calcular el factor de recuperación para los participantes que no tienen ni una sola operación perdedora (es muy probable que indique un "exceso de suscripción"). (Los que argumentan que la división por 0 da infinito, los remitiré al curso de aritmética, donde podrán aprender que la operación de división por 0 en las operaciones con números reales no tiene sentido, porque genera incertidumbre. El dicho popular es "no se puede dividir por 0").
2. Al mismo tiempo, una pequeña operación perdedora con todas las demás operaciones rentables puede darnos un factor de recuperación muy grande: 500, 1000 o 5000. Pero, ¿distinguirá mucho los sistemas y hablará de su calidad en relación con los demás? En absoluto. ¿Cómo podemos evaluar los sistemas/estrategias de negociación utilizando el Rec.Fact, aunque no sea con una precisión de 10 dígitos, pero sin que se produzcan graves errores de cálculo aplicados a las competiciones a corto plazo? Para ello, si usted se refiere a muchos recursos, donde los índices de los sistemas de comercio se discuten, se puede encontrar que hay una cierta gama de valores de FS, que caracteriza a los sistemas de comercio de tal o cual clase de fiabilidad. Los sistemas de comercio bastante fiables son los que tienen FS = 15, los sistemas de comercio profesionales tienen FS = 20 o más. Cito estas cifras para ilustrar la razón por la que propongo introducir una cierta limitación en el valor máximo del FS que se tiene en cuenta a la hora de calcular los resultados en nuestras competiciones. Me gustaría proponer que el número 20 sea el límite máximo de FS que afecte a los resultados. ¿Qué significa esto? Esto significa que si el FS de cualquier participante es >=20, lo convertimos en 20 para nuestros cálculos. Para los participantes que no tienen operaciones perdedoras, también fijamos FS = 20. Resultará que todos los participantes que tienen un PV alto (incluidos los que tienen 0 en el sitio de las señales MQL) reciben el máximo de esta parte de la fórmula, es decir, 0,5 puntos. El resto de los participantes recibirán una parte equitativa de 0,5 puntos, que corresponde a lo lejos que están de la barra y en relación con los demás participantes. Si hay una objeción numéricamente justificada al máximo de 20, se puede discutir otro valor, pero la introducción de un límite superior es necesaria yen principio.
Por lo tanto, antes de calcular sobre la base de la fórmula existente, es necesario normalizar este valor y no sólo utilizar el FS del servicio de señales.
Puntuación(Rec.Factor) =(Rec.FactorNormalizado( K ) - min(Rec.FactorNormalizado(1:N)) / (max(Rec.FactorNormalizado(1:N)) - min(Rec.FactorNormalizado(1:N)) * 0.5
K - el número de participante en la tabla
N - número total de participantes, sobre el que se realiza el cálculo
Rec.FactorNormalizado ( K ) = PV[participante]norm=
si en el lugar de las señales PB[participante]=0 o PB[participante]>=20, entonces PB[participante]norm=20
si en un sitio de señales FS[participante]<20, entonces FS[participante]norm=FB[participante]
min(Rec.FactorNormalizado(1:N)) - es el valor mínimo de los factores de recuperación normalizados entre todos los participantes
max(Rec.FactorNormalizado(1:N)) - es el valor máximo de los valores normalizados de los factores de recuperación entre todos los participantes
Una transformación tan pequeña y sin complicaciones añade significado y elimina cualquier incertidumbre, es decir, no cambiamos las fórmulas, sólo preparamos el valor de FS para su sustitución. Dos pájaros de un tiro.
Es decir, puedo asumir que si el FS es "0", debe ser sustituido por un número mínimo, por ejemplo 0,000001
¿Es esto correcto, o tengo que recalcular algo?
El factor de recuperación es la relación entre el porcentaje de beneficio actual
al valor porcentual de la máxima detracción relativa.
Te sugiero que lo calcules tú mismo, los datos para los cálculos ya están en la tabla, entonces el valor será más preciso que en la pestaña de señales, aquí está la fórmula para el cálculo
Factor de Restitución = Porcentaje de Beneficio / Descanso Máximo,
donde
Porcentaje de beneficio - porcentaje de beneficio;
MaxRelativeDrawdown - porcentaje de la máxima reducción relativa.
Me atrajo el uso inapropiado de la palabra Restitución. Me pregunté quién había conseguido utilizar un término del ámbito del derecho penal o internacional para estimar un sistema comercial. Resulta que los traductores rusos de Alpari parecen haberse hecho un lío. :)
Sobre la esencia de la propuesta:
Sergey, no se puede cambiar algo sin relacionarlo con todo lo demás.
Déjeme explicarle:
Ahora tenemos 3 indicadores en la puntuación total:
Puntuación = Puntuación(Saldo)+Puntuación(Disminución)+Puntuación(Factor Rec.)
La puntuación(Balance) muestra el aumento relativo del balance de un participante en relación con el aumento relativo de otros participantes
Score(Drawdown) muestrael porcentaje de reducción relativa máxima de un concursante en relación con el porcentaje de reducción relativa máxima de otros concursantes
Score(Rec.Factor) muestra la relación entre la ganancia relativa de saldo de un participante y la reducción total (máxima) al cerrar las operaciones perdedoras de un participante en relación con la de otros participantes.
No es lógico incluir dos veces lo mismo en la puntuación final.
El factor de recuperación, por definición, nunca puede ser cero, excepto cuando el beneficio es cero. El beneficio sólo puede ser cero en un caso: cuando abre una posición y el mercado va en su dirección por el valor del spread. Eso es todo, no hay más casos y este es muy raro y no merece ser considerado. El problema de FS es muy rebuscado y ya es hora de dejar de exponer tu analfabetismo y falta de comprensión de las cosas elementales.
Hay un chiste sobre los vaqueros:
Dos vaqueros cabalgan por la pradera. Uno le dice al otro: "Joe, te apuesto cien dólares a que no te comes mi mierda. Lo haré", le dice. Apuestan. Joe se lo comió, Bill tuvo que pagar cien dólares. Siguen rebotando. Joe se sentía mal por sí mismo, así que dice: "Bill, te apuesto cien dólares a que no te comes mi mierda". "Lo haré". La apuesta está hecha. Bill se lo comió, Joe ganó cien dólares. Siguen rebotando. De repente, Bill dice: "Joe, creo que tú y yo tuvimos algo de mierda gratis.Si imaginamos que los nombres de estos vaqueros no son Joe y Bill, sino Trader y Broker, entonces cada segundo argumento termina con el hecho de que el beneficio de ambos héroes es cero.
Moraleja:
Antes de afirmar algo a gritos y sin tapujos en el hilo y llamar a alguien analfabeto y que no entiende cosas básicas, vale la pena que te ocupes de cubrir tu propia desnudez, de entender de qué estamos hablando, qué fórmulas se utilizan y qué valores. Así es menos probable que se confunda.
Es exactamente lo contrario :)
En definitiva, hay que sustituir, como dices, por el máximo disponible, pero no sólo sustituir, sino con algunos matices.
No torturaré a los humanistas y esbozaré la solución propuesta para la parte de la fórmula relacionada con el Factor de Recuperación.
Aclaración 1: Doy la solución para el caso en que no queramos cambiar las componentes y no discuto la validez de los coeficientes (1; 1,5; 0,5) en las fórmulas, porque de momento no sé la razón por la que se introducen dichos coeficientes. Es posible que los coeficientes sean correctos.
Cláusula 2: La decisión se basa en el principio de que el grado de diferencia de un indicador entre los participantes debe reflejar el grado de diferencia práctica de los resultados comerciales, más que una diferencia formal de cifras.
Así que,
1. El Factor de Recuperación muestra hasta qué punto el sistema de trading es capaz de recuperarse de las máximas caídas históricas. Aunque por drawdown en la fórmula no nos referimos al drawdown que tenemos en nuestra fórmula, sino al drawdown máximo del saldo, es decir, la cantidad de operaciones perdedoras. Por lo tanto, no se puede calcular el factor de recuperación para los participantes que no tienen ni una sola operación perdedora (es muy probable que indique un "exceso de suscripción"). (Los que argumentan que la división por 0 da infinito, los remitiré al curso de aritmética, donde podrán aprender que la operación de división por 0 en las operaciones con números reales no tiene sentido, porque genera incertidumbre. El dicho popular es "no se puede dividir por 0").
2. Al mismo tiempo, una pequeña operación perdedora con todas las demás operaciones rentables puede darnos un factor de recuperación muy grande: 500, 1000 o 5000. Pero, ¿hará una gran diferencia entre los sistemas y hablará de su calidad en relación con los demás? En absoluto. ¿Cómo podemos evaluar los sistemas/estrategias de negociación utilizando el Rec.Fact, aunque no sea con una precisión de 10 dígitos, pero sin que se produzcan graves errores de cálculo aplicados a las competiciones a corto plazo? Para ello, si usted se refiere a muchos recursos, donde los índices de los sistemas de comercio se discuten, se puede encontrar que hay una cierta gama de valores de FS, que caracteriza a los sistemas de comercio de tal o cual clase de fiabilidad. Los sistemas de comercio bastante fiables son los que tienen FS = 15, los sistemas de comercio profesionales tienen FS = 20 o más. Cito estas cifras para mostrarles por qué propongo introducir una cierta limitación en el valor máximo del FS que se tiene en cuenta para calcular los resultados en nuestras competiciones. Me gustaría proponer que el número 20 sea el límite máximo de FS que afecte a los resultados. ¿Qué significa esto? Esto significa que si el FS de cualquier participante es >=20, lo convertimos en 20 para nuestros cálculos. Para los participantes que no tienen operaciones perdedoras, también fijamos FS = 20. Resultará que todos los que tienen un PV alto (incluidos los que tienen 0) reciben el máximo por esta parte de la fórmula, es decir, 0,5 puntos. El resto de los participantes recibirán una parte justa de los 0,5 puntos, que se corresponden con la distancia de la barra que tienen y en relación con los demás participantes. Si hay una objeción numéricamente justificada al máximo de 20, se puede discutir otro valor, pero la introducción de un límite superior es necesaria yen principio.
Por lo tanto, antes de calcular sobre la base de la fórmula existente, es necesario normalizar este valor y no sólo utilizar el FS del servicio de señales.
Puntuación(Rec.Factor) =(Rec.FactorNormalizado( K ) - min(Rec.FactorNormalizado(1:N)) / (max(Rec.FactorNormalizado(1:N)) - min(Rec.FactorNormalizado(1:N)) * 0.5
K - el número de participante en la tabla
N - número total de participantes, sobre el que se realiza el cálculo
Rec.FactorNormalizado ( K ) = PV[participante]norm=
si en el sitio de las señales PB[participante]=0 o PB[participante]>=20, entonces PB[participante]norm=20
si en un sitio de señales FS[participante]<20, entonces FS[participante]norm=FB[participante]
min(Rec.FactorNormalizado(1:N)) - es el valor mínimo de los factores de recuperación normalizados entre todos los participantes
max(Rec.FactorNormalizado(1:N)) - es el valor máximo de los valores normalizados de los factores de recuperación entre todos los participantes
Una transformación tan pequeña y sin complicaciones añade significado y elimina cualquier incertidumbre, es decir, no cambiamos las fórmulas, sólo preparamos el valor de FS para su sustitución. Dos pájaros de un tiro.
Aquí puedo estar de acuerdo con lo que se ha escrito
Aquí puedo estar de acuerdo con lo que se ha escrito.
Genial.
Vitaly, para ser honesto contigo, todavía no tengo claro los cálculos finales y los matices para los participantes en la primera nominación + algunas otras cosas.
1. Empezaré con algo.
Según las condiciones del concurso, todas las operaciones deben cerrarse al final. ¿Cómo controlará el participante el cierre de las transacciones? ¿Tiene que ser capaz de cerrar sus operaciones al final de la competición? ¿Qué pasará si no tiene tiempo para cerrar, etc.? Cómo se hace el recuento en este caso (si hay y no hay descalificación).
2. Aquí hemos cerrado los acuerdos.
Por qué y para qué se muestra el cálculo en el spoiler:
Si hemos cerrado todas las operaciones, el Saldo = Patrimonio.
No veo la dependencia del valor calculado de la detracción. El resultado es el mismo.
3. En general, por lo que entiendo de la información disponible, ahora nada estimula a los participantes a mantener una pequeña reducción en la lucha por la primera nominación. Después de todo, si usted puede perseguir y el 10% y el 70% de la reducción, lo principal - que está obligando a los riesgos simplemente no se funden en un completo cero ...
¿Es así?
4. Un deseo.
Nos gustaría tener 2 tablas en la página principal para cada categoría por separado. - Esto es para que quede claro.
En la primera tabla, se calculan todos los índices y se ordenan por saldo (como el futuro índice total). Los operadores expertos estimarán las posibilidades de perder una posición después de cerrar las operaciones al final por su reducción y equidad.
En la 2ª tabla, simplemente dejamos los participantes ordenados por su saldo actual que aún pueden reclamar un premio en la 2ª categoría. Aquí no hay que recalcular nada, sólo tomar los datos de la 1ª tabla.
5. Propuesta de debate
En caso de que ninguno de los participantes restantes pueda mantenerse dentro de los límites del 10% de detracción, pero quieran dar el premio en la segunda categoría, el premio al participante que tenga la máxima puntuación entre el 20% de los participantes con la mínima detracción. Si se considera que el segundo premio no debe concederse en este caso, también sería comprensible. Al fin y al cabo, luego los que se han presentado al segundo premio, al darse cuenta de que no hay nada que coger en la segunda nominación, pueden aumentar la carga del depósito y con sus superestrategias empezarán a "destrozar" a todos en la primera nominación :)
Hay una anécdota sobre los vaqueros:
Si se imagina que estos vaqueros no se llaman Joe y Bill, sino Trader y Broker, entonces cualquier otra discusión termina con ambos héroes con beneficio cero.
Moraleja:
Antes de afirmar algo a gritos y sin tapujos en el hilo y llamar a alguien analfabeto y que no entiende cosas básicas, vale la pena que te ocupes de cubrir tu propia desnudez, de entender de qué estamos hablando, qué fórmulas se utilizan y qué valores. Así es menos probable que te sientas avergonzado.
No tiene sentido ni es necesario cerrar físicamente las posiciones al final del concurso, basta con lograr el cierre virtual de las posiciones fijando el estado de la operación en ese momento. Después de todo, estamos tratando con el comercio real, que puede ser continuado después de la finalización del concurso, y el cierre prematuro en contra de las reglas de la TS, puede perjudicar el rendimiento futuro de la cuenta.
Quiero preguntarte -un teórico experimentado- en qué casos podemos hablar de dividir por 0 en la fórmula FS = Beneficio neto/Disminución máxima. Para tu información, el drawdown máximo nunca puede ser 0. En el momento en que abres una posición, ya tienes un drawdown en el spread, e incluso si el mercado va en tu dirección hasta el momento en que cierras la posición, el drawdown máximo se fija en 1-2 puntos, dependiendo del spread en el momento de la apertura. Ahora puedes ver por ti mismo lo que vale tu razonamiento sobre FS. Incluso en el caso de que todas las posiciones se cierren en negro, el recurso "Señales", con toda razón, fija la reducción máxima que tuvo lugar durante la operación, la llamada "reducción oculta".
Sin embargo, he aportado una anécdota que demuestra que los beneficios pueden ser nulos no sólo una vez, y no rara vez, sino a menudo. Es decir, como insinuando suavemente que antes de utilizar palabras altisonantes e instructivas (esta vez, "teórico erudito", "a su entender", "incluso teóricamente", "qué vale su razonamiento"), entienda de qué estamos hablando: qué fórmulas se utilizan, qué valores se emplean. Si quieres participar en la discusión, cambia el tono emocional e instructivo por el de trabajo y trata de entender realmente primero, para no tener que sentirte avergonzado después, cuando te des cuenta de que te equivocaste y argumentaste de forma inapropiada. Puedo entenderlo - joven, con la sangre hirviendo y todo eso...
Para que todo el mundo se beneficie, a continuación se ofrece información sobre las fórmulas utilizadas
1. resulta que hay varias fórmulas diferentes para calcular el indicador llamado "Factor de recuperación", que dan resultados diferentes (Google al rescate).
Cuando se utiliza el término "Reducción máxima" siempre se debe especificar la reducción de la que estamos hablando. De lo contrario, crea incertidumbres. Por ejemplo, el tooltip en el servicio de señales MQL, no especifica la reducción máxima, y no obtendrá el valor del factor de recuperación mencionado allí, si sustituye el valor de la reducción máxima en la imagen de la izquierda en su fórmula (Beneficio neto/Disminución máxima) (para tal cálculo, este valor debe ser calculado en dólares - el valor aparecerá si mueve el puntero del ratón al campo de reducción máxima de la izquierda).
Para el cálculo de los índices, los organizadores del concurso analizan los valores listos para ser sustituidos en las fórmulas desde el sitio web de las señales MQL. Incluyendo el indicador del Factor de Recuperación
Acerca de los valores, incluyendo la procedencia del discutido cero
3 Ahora, si abre estadísticas de cualquier señal sin operaciones perdedoras, se enfrentará a una cosa más: por alguna razón estas señales tienen un Factor de Recuperación igual a 0. ¿Cómo podemos tratar tus dos afirmaciones, Yusuf, de que el Factor de Recuperación no puede ser igual a cero y de queel recurso "Señales", con toda la razón, fija la reducción máxima que tuvo lugar durante el proceso de negociación, la llamada "reducción oculta"?
La respuesta está abajo, debajo de la imagen.
Quería abrir la señal del líder según el balance de Elena, pero la señal resultó estar oculta por alguna razón...
Abramos la señal del segundo líder Alexey Volchansky que no tiene operaciones de pérdida (espero que a Alexey no le importe la publicidad)
Es probable que tengas que enfrentarte a ello de la siguiente manera:
1) El Factor de Recuperación realmente no debería ser igual a 0 y hay un error de programación. A menos que se aplique algún coeficiente secreto en la fórmula secreta :)
2) El recurso "Señales" bajo "Reducción máxima" a la izquierda significa la reducción máxima relativa por equidad (y esta cifra realmente tiene en cuenta lo que usted escribe entre"Para su información" y antes de"Ahora usted mismo entiende lo que vale su razonamiento sobre FS". Sin embargo, hay un "matiz": lamentablemente, la Reducción Patrimonial Máxima Relativa no interviene en el cálculo del FS. Puedes imaginar lo embarazoso de la situación. Espero que ahora entiendas... No te tomes a pecho mi ironía. De todo corazón y sólo por el bien de la educación.
¿Cuál es la reducción máxima que interviene en los cálculos del servicio financiero? - La máxima detracción relativa en el balance. Por supuesto, la fórmula de cálculo está disponible, pero el valor no se muestra en su forma pura (como un parámetro separado) en la sección de Señales del sitio MQL.
Este es el "ramillete" formado y, como puedes ver, no desentona. No podemos utilizar el valor 0 de la página web, ya que si añadimos el 0 a las fórmulas de cálculo de los resultados, los operadores que no tengan pérdidas tendrán automáticamente menos de 0,5 puntos.
He sugerido una solución temporal, que se cambiará y mejorará más adelante.
Pero ya permite corregir la situación sin cambiar las fórmulas (sólo una normalización preliminar del parámetro "a la recuperación del factor").
P.D. No he aportado ninguna anécdota sobre el "matiz" - puedes buscar en Google sus diferentes variantes.