Distrito 6 - página 68

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DmitriyN:
Michael, ¿cuál es tu porcentaje estimado de operaciones rentables en Matcad? ¿Tiene sentido utilizar diferentes valores de TP y SL?
¿En el sentido del valor teórico esperado? Sin spread - asintóticamente cercano a 2/3 exactamente al aumentar el número de operaciones hasta el infinito. Teniendo en cuenta el diferencial, por supuesto, es notablemente inferior. Como mucho sale un 60%. El modelo tiene algunos supuestos cuyo papel es insignificante, pero su signo es tal que debería esperarse menos en la realidad. Bueno, eso es lo que debería ser. Aplicando el filtrado de entradas casi "a ojo" seleccionando las más efectivas se puede aumentar hasta un 90%, pero ya es chamanismo y por lo tanto no hay ganas de hacerlo. El sentido de cambiar el TP=SL se reduce a reducir la importancia relativa del diferencial, nada más. Si en TP=50 pips y 3 pips de spread, tenemos 47 pips para el SL y 53 pips para el TP, es decir, la probabilidad de llegar a 53 y 47%, es decir, un margen negativo del 3%, entonces en caso de TP=10 pips y 3 pips de spread tenemos un margen inicial negativo del 15% a favor del SL, es decir, 65% de probabilidad del SL y 35% de TP, y el sistema no puede mostrar beneficios. Se aferrará a lo último de su fuerza a cero.
 
Dr.Brain:
¿Qué te hace pensar eso? Puede tomar el estado y resaltar las operaciones de cualquier par a mano. Y al mismo tiempo, publica aquí los resultados de tu "investigación". Y me reiré. También puede mostrar varias curvas en una sola imagen, correspondientes a los resultados de la negociación de varios pares distintos. Por cierto, incluso me interesaría mirarlo.

Así que ya te reíste una vez.

Esto es EURUSD

 
Dr.Brain:
El filtro debe "depender de la fila". Es decir, su forma debe ser similar a la del gráfico original. De lo contrario, no es un filtro. Si la distribución de las primeras diferencias en la serie que ha plantado es ruido blanco (particularmente gaussiano) - mostrará una probabilidad de TP=50%. No hay milagros.

(Estás excusado) . Déjeme preguntarle de otra manera. Si te dan una serie en la que la distribución de las primeras diferencias no sea ruido blanco, el truco sigue siendo...
 
YOUNGA:

Así que ya te reíste una vez. Es el EURUSD

No entiendo en absoluto lo que muestra tu foto. Veo una especie de impulso rectangular. Así, una operación se cerró en SL, y la siguiente en TP. ¿Y qué? ¿Dónde reír o llorar?
 
Nikitoss:

Déjeme preguntarle de otra manera. Si te dan una serie en la que la distribución de las primeras diferencias no es ruido blanco, ¿se mantendrá el truco?
Dependiendo de la naturaleza de la serie. Imagina que "ponderara las colas" de la distribución para que las probabilidades de los valores atípicos (puramente aleatorios) de 200-300 pips fueran notables, que casi cada décima barra 200-300 pips. Por supuesto, al final habrá un resultado puramente aleatorio. En mi opinión, es obvio que lo que está en la entrada permite o no permite los trucos.
 
Hagamos una apuesta: la gente del foro de abajo escribirá eso sin que yo se lo pida
 
YOUNGA:
Hagamos una apuesta: la gente del foro de abajo escribirá eso sin que yo se lo pida
Tal vez. No se me dan bien los "indicadores estándar". No me interesan estas tonterías. Y te aconsejo que lo tires todo.
 
Dr.Brain:
Veo que crece lentamente :-) Ootie, ootie, ootie :-)


¿Dónde buscar?

¿Dónde crece?

72 páginas de fetichismo clínico

¿o hay una inversión o seguimiento?

 
YOUNGA:
Hagamos una apuesta: la gente del foro de abajo escribirá eso sin que yo se lo pida
La pista en el gráfico es que hay un nombre de un indicador.
 
DmitriyN:
Mikhail, supongamos que estás trabajando con el par de divisas EURUSD. La información para el filtro de este par se toma de GBPUSD y EURGBP, por ejemplo. ¿Es suficiente?
¿O también necesita información del propio par EURUSD? ¿Cuántos pares necesita al menos para que el filtro funcione?

Es suficiente. Ya lo hemos discutido. Hay dos variables independientes. Si existe el GBPUSD y el EURGBP, entonces el EURUSD es "innecesario", en el sentido de que es una consecuencia de los dos primeros y se puede calcular, las mediciones in situ son simplemente redundantes aquí. Es sólo ruido innecesario a nivel de difusión o menos. Hemos dicho que hay dos tareas:

1. tres gráficos separados A, B, C=f(A,B). necesitamos construir un filtro sin retardo para cada uno de los tres gráficos por separado. Para A, utilizando sólo el gráfico a. Para B, utilizando sólo el gráfico B, y para C, utilizando sólo el gráfico C.

2. los tres gráficos considerados conjuntamente A, B, C=f(A,B). hay que construir un filtro no retardado para cada uno de los tres gráficos simultáneamente. Para A utilizando todo el conjunto de datos, para B utilizando todo el conjunto de datos y para C utilizando todo el conjunto de datos.

Yo sostengo que estas tareas son fundamentalmente diferentes. El problema 1 no está definido. No tiene solución. El problema 2 está bien definido. Tiene solución. Para los filtros no retardados en construcción están vinculados por una ecuación de acoplamiento - un recálculo triangular similar a los gráficos de precios originales.

¿Es eso lo que quieres entender? Es evidente. Si la pregunta es "¿cómo hacerlo?" entonces no hay comentarios:-)

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