Distrito 6 - página 51
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... Las acciones del médico no son del todo adecuadas. Está cavando una zanja con las manos cuando hay una excavadora cerca.
Tal vez. ¿Alguien se comprometería a escribirun"consejero universal" que:
1. cada 10-15 minutos (después de cerrar un par o tres de barras M5) volcaría las cotizaciones en un archivo de texto (en un archivo columnas cercanas a, digamos, 10 pares de divisas, mientras se filtran las posibles barras que faltan, y si las hay, se rellenan con los últimos valores disponibles - es decir, en la misma línea todos los valores se refieren al mismo punto en el tiempo, o en columnas separadas sustituidas por los últimos valores disponibles, lo más importante que no había líneas donde las cotizaciones son asíncronas)
2. iniciar el archivo ejecutable (el nombre del archivo se seleccionará en el Asesor Experto);
3. esperar 5 minutos hasta que el .exe hiciera los cálculos y guardara el archivo de texto results.txt;
4. operaciones abiertas (o no abiertas), extrayendo las instrucciones del archivo results.txt;
5. pasar a 1.
El mercado es bastante impulsivo en marcos temporales pequeños.
El mercado es el mismo en todos los tf. Ya he escrito sobre esto. Si borro los números de los ejes, no podrás indicar de qué TF he tomado el patrón. Incluso para una muestra suficientemente larga (1000 bares, por ejemplo). En un bar o dos, incluso menos. Esto se llama fractalidad.
P.D. No estoy afirmando que no haya diferencias entre los TFs. Es más, afirmo que lo hay. Pero no es determinante para el tipo de patrón. Son efectos de menor orden de importancia que los que definen los patrones. Así que en principio es posible "adivinar una TF" sin números en los ejes. Con cierta (no demasiada) certeza. Pero lo es: 1 - no es para mentes medias, 2 - no tiene valor práctico.
¿Qué es una cuenta z?
https://www.mql5.com/ru/articles/1492
la línea de equidad horizontal es una tontería.
¿Has leído el enlace?
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El método de cálculo es estúpido.
"Esto significa que hay un 99,74% de probabilidad de que las operaciones en esta cuenta de trading tengan una relación positiva entre sí (el Z-score es negativo)" - por supuesto si abro para vender o comprar EURUSD, GBPUSD, EURJPY, GBPJPY, CADUSD - y luego cojo 5 TPs o 5 SLs son dependientes entre sí. Quién lo dudaría. Sin embargo, algo me obliga a elegir direcciones de entrada para que el TP sea mayor. El método descrito es aplicable para la consideración de la negociación en un par. Además, ni siquiera está claro cómo promediar los valores obtenidos para 10 pares. Y en general, la validez de la fórmula inicial provoca una sonrisa.
El método de cálculo es estúpido.
"Esto significa que hay un 99,74% de probabilidad de que las operaciones en esta cuenta de trading tengan una relación positiva entre sí (el Z-score es negativo)" - por supuesto si abro para vender o comprar EURUSD, GBPUSD, EURJPY, GBPJPY, CADUSD - y luego cojo 5 TPs o 5 SLs son dependientes entre sí. Quién lo dudaría. Sin embargo, algo me obliga a elegir direcciones de entrada para que el TP sea mayor. El método descrito es aplicable para la consideración de la negociación en un par. Además, ni siquiera está claro cómo promediar los valores obtenidos para 10 pares. Y en general la validez de la fórmula inicial me hace sonreír.
Y en general, ¿has probado a tener en cuenta la dirección del filtro, cambia los resultados?
¿has leído el enlace?
Ahora podemos mirar la tabla del Automated Trading Championship 2006 con ojos ligeramente diferentes.
Ja, ja, ja. Cuanto menor sea z, mayor será el beneficio. Puede que construya una dependencia estocástica de esa tabla en casa :-) Mi estimación es de -3,59 (no tiene mucho sentido cuando se trata de diferentes pares y elegirlos a mi discreción) corresponde casi a la primera clasificación con el máximo beneficio. Miau.