Distrito 6 - página 22
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¿Esta persona es de Donetsk? ¿Universidad de Donetsk? ¿Aleksandr Vladimirovich? He estado en contacto con él. Conozco sus trabajos, me refiero a medias móviles sintéticas, ZPMAs de todo tipo. Y no he visto nada en ellos. Es fantástico, pero es cierto. Se ofendió conmigo y dejó de responder a mis correos electrónicos.
Él mismo no se comunicaba mucho. Sólo se refirió a sus diversas obras. He aquí un ejemplo:
Puede encontrar información más detallada en mi artículo "optimización de algoritmos de promediación deslizante sin retardo" en las actas de la universidad técnica nacional de Donetsk, serie "informática, cibernética e ingeniería informática", publicación 11 (164), 2010.
También me comuniqué con su estudiante de maestría, que tiene una disertación de maestría con el mismo supervisor, por supuesto. Incluso estuvo de acuerdo en que lo más importante no se describe en los artículos y lo más importante es que no se lo dirían a nadie, pero están buscando un inversor. :-)
Los autores remachan sus artículos sin entender del todo lo que hacen.
El algoritmo allí es lineal por entrada. Pero no hay milagros; se trata de un filtro FIR ordinario, pero su implementación es complicada. Pero en el caso lineal siempre se pueden abrir paréntesis. Simplemente describen un nuevo método de síntesis de filtros FIR lineales habituales. Eso es todo, ahí no hay ni puede haber ningún olor a no retraso. Escribí que existe tal teorema. En este punto guardó silencio y no comentó nada sobre los soportes abiertos.
El promedio hacia adelante y hacia atrás por sí mismo no compensa ningún retraso, ni siquiera "parcialmente". El resultado de Yurick al que se refieren no se debe al uso de promedios hacia adelante y hacia atrás, sino al hecho de que su algoritmo es no lineal en su entrada. Utiliza un esquema de "prepredicción-promedio final", es decir, algunas suposiciones sobre el tipo de señal. Eso es obvio. Debe haber un "conocimiento secreto" sobre la señal, a priori. Esta es la esencia de la analogía completa del análisis espectral no clásico y su capacidad para descifrar la "relación de incertidumbre". El diseño de un filtro no lineal no debe comenzar con el promedio de ida y vuelta, sino con las propiedades de la señal de entrada que podemos asumir razonablemente.
Por cierto que el propio Smirnov también coincidía en una de sus cartas en que a los artículos les faltaba supuestamente lo más importante :-)))
"¡Hola, *****! ***** es de hecho mi estudiante de maestría. Sin embargo, más de lo que le dijo, no pudo decir. Su especialidad es la cibernética económica. No ha estudiado la teoría del filtrado, no está familiarizado con el análisis espectral, etc. De hecho, no es un mal programador y además es bastante ambicioso. Llevo 7 años desarrollando estos métodos (!!!). Muchos de mis estudiantes de grado y postgrado hicieron este trabajo "a ciegas", sin entender la esencia de las tareas que tenían a la vista. ¿Por qué fue así? Simplemente porque les resultaba imposible entenderlo. Una vez, hace unos 12 años, mi director de una empresa privada me "pilló" con sus lloros sobre la calidad de los indicadores de Mark Juric. Y después de eso empecé a trabajar en el tema. ¿Por qué no revelo todo? Me da pena mi esfuerzo. No valoramos la producción intelectual. Uno ha trabajado durante años, y el otro quiere aprenderlo todo en 20 minutos. Y considerará a un inventor como un "chupón" y a sí mismo como un hombre que sabe vivir."
Vale, no estáis relacionados, pero sois conscientes de la existencia del otro.
Entonces, ¿qué "conocimiento secreto" sobre la señal, a priori, estás explotando? ¿Qué propiedades de la señal de entrada supones razonablemente?
Se pueden asumir muchas cosas. Por ejemplo, uno de los supuestos triviales que todo el mundo conoce:
Los incrementos de precio son ruido blanco gaussiano. A veces se supone que GVH es el logaritmo de los incrementos de precio. En el caso de las divisas es lo mismo debido al pequeño rango dinámico del precio en el intervalo de promediación. De este modelo se desprende una propiedad del espectro: cae como 1/f. Esta propiedad puede utilizarse para diseñar un filtro. Para el diseño de un filtro lineal ordinario incluso: no es necesario apuntar a una gran supresión de las altas frecuencias, son pequeñas como es. En la práctica, sin embargo, esto es de poca utilidad (ya que los incrementos de precio no son BHP :-)) ), pero se pueden asumir muchas cosas.
Otra vez. El filtro es una caja negra. No me propongo discutir el filtro. Estoy demostrando el sistema de trading y la realidad de la sobreponderación de la probabilidad.
El Dr. Drain se ha pasado claramente a MathCade para convertir su filtro en un sistema de coordenadas para el "precio". Lo que no se da cuenta es que el precio no sabe nada de su filtro y por lo tanto no le importa si vuelve a él o no.
Si el flujo de cotizaciones fuera un "proceso puramente aleatorio", todo el mundo habría dejado de intentar construir algoritmos de negociación eficientes hace mucho tiempo. Así que no entiendo muy bien qué significa "trabajar con un proceso puramente aleatorio". ¿Lo estás viendo? ¿Qué más se puede hacer con él? La no aleatoriedad es evidente desde las ideas más triviales. Por ejemplo, si el EURUSD fuera "aleatorio", podría haberse convertido hace tiempo no en 1,25, sino, digamos. 0,1 o 10. Sin embargo, no lo hace. Existen mecanismos (y muy fuertes, que determinan la naturaleza de los acontecimientos) que equilibran eficazmente las relaciones comerciales entre los países (y el tipo de cambio es una ventaja comercial) de tal manera que los cambios fuertes (muchas veces al año, por ejemplo) de ratios son prácticamente imposibles. A menos que el sistema sea minúsculo y esté cerrado al mundo exterior (Bielorrusia, por ejemplo). Entonces los nativos pueden hacer cualquier cosa, por ejemplo, decir que mañana el tugrik será 100 veces más barato. Dado que existen mecanismos que imposibilitan tales tendencias, que son fácilmente realizables para los procesos aleatorios, es obvio que el proceso no es aleatorio, lo cual es suficiente. Aunque es posible justificarlo estrictamente, matemáticamente, por ejemplo, observando las propiedades del ACF. Sin embargo, calcular el ACF a partir de una muestra corta, por ejemplo, es una tarea complicada. Y así sucesivamente.
Para C4: "Hasta que se dé cuenta de que el precio no sabe nada de su filtro y, por tanto, le importa un bledo si vuelve a él o no ".
Je. Eres tú el que aún no entiende que el precio está destinado a rebotar en el filtro por definición. Si te confunde la palabra "precio debe" y quieres gritar "no debe nada a nadie", entonces no entiendes la causa y el efecto. Pista: el filtro es una derivación del precio.
Je. Todavía no entiendes que el precio está obligado a menear el filtro por definición. Si te confunde la palabra "precio debe" y quieres gritar "no le debes nada a nadie", entonces no entiendes la causa y el efecto. Pista: el filtro es una derivación del precio.
No es convincente. Todo lo que dices es 100% aplicable al mismo MACD. No funciona. Así que sin demagogia explique a la gente qué tiene de especial su teoría. Hasta ahora no son más que ilogismos y "postulados" en los que no se ve nada claro.
No es convincente. Todo lo que dices es 100% aplicable al mismo MACD. No funciona.
No es convincente. Todo lo que dices es 100% aplicable al mismo MACD. No funciona. Así que sin demagogia explique a la gente qué tiene de especial su teoría. Hasta ahora no son más que ilogismos y "postulados" en los que no se ve nada claro.