¡Negro! - página 48

 
Lo dudo, ha estado inestable últimamente.
 

A petición de los trabajadores me puse un Asesor Experto, gráficos de los cuales me puse un poco más arriba, de hecho, el habitual anti-martin, la imitación de la puesta a cero de la cuenta demo no se puso, porque simplemente significaría el restablecimiento del lote y cerrar las posiciones abiertas cuando la demo se pierde, que no es "as" :).

El sistema de entrada es bastante trivial: en la ruptura del último rayo en zigzag formado. El punto de entrada más primitivo, pero no impide verter en la tendencia. Después de la primera operación perdedora reinicia el lote. Después de tomar ganancias, abre instantáneamente la siguiente operación en la tendencia con un lote más grande. Hay una limitación en el lote máximo. El Take Profit debe ser preferiblemente mayor que el Stop Loss. No lo he hecho en el probador, pero creo que puede estar configurado para crecer bien con o sin Martín. Es conveniente configurar los sistemas largo y corto por separado.

imho, el anti-martin es preferible al martin, y la ausencia de ambos es una buena noticia :)

/Lo añadí para que todo quedara claro; probando, eso sí, en precios abiertos, pero M1 y, obviamente, con un tiempo considerable de retención del trato, lo que no está nada mal - Mathemat/

Informe de comprobación de la estrategia

Martin
Alpari-Demo (Build 402)

SímboloEURUSD (Euro vs. Dólar)
Periodo1 minuto (M1) 1999.11.01 02:02 - 2011.10.14 23:59
ModeloPor precios de apertura (sólo para Asesores Expertos con control explícito de apertura de barra)
ParámetrosLongSys="set longs"; BuyTorg=true; shirina1B=0,04; shirina2B=0,025; TPb=0,008; SLb=0.02; MaxLotb=4; MMMb=true; ShortSys="Short Setup"; SellTorg=true; shirina1S=0.038; shirina2S=0.032; TPs=0.02; SLs=0.0275; MaxLots=4; MMMs=true;

Bares en la historia4124146Garrapatas modeladas7986072Calidad de la simulaciónn/a
Errores de concordancia de los gráficos0




Depósito inicial100000.00



Beneficio neto66999.04Beneficio total192391.40Pérdida total-125392.36
Rentabilidad1.53Remuneración esperada185.59

Reducción absoluta3692.36Reducción máxima13495.92 (8.25%)Reducción relativa8.25% (13495.92)

Total de operaciones361Posiciones cortas (% de ganancias)84 (67.86%)Posiciones largas (% de ganancias)277 (77.62%)

Operaciones rentables (% del total)272 (75.35%)Operaciones con pérdidas (% del total)89 (24.65%)
El más grandecomercio rentable3192.32trato perdedor-4461.44
Mediaacuerdo rentable707.32trato perdedor-1408.90
Número máximovictorias continuas (beneficios)19 (20395.84)Pérdidas continuas (pérdida)3 (-3600.20)
MáximoBeneficio continuo (número de victorias)20395.84 (19)Pérdida continua (número de pérdidas)-4737.40 (2)
Mediaganancias continuas4Pérdida continua1


Archivos adjuntos:
 
storm:

¿Por qué un depósito inicial tan grande?
 

Sólo quería reducir todo al hecho de que es necesario tener un sistema absolutamente deficitario (de los que hay un gran número).

He elegido a Martin sólo por su rapidez para perder los depósitos pequeños (y no pierde los grandes demasiado, es sólo cuestión de tiempo).

Me he decidido por el nombre de IGRAIL).

 
También puedes hacerlo más pequeño
 
sanyooooook:

sólo hay que tener un sistema totalmente deficitario(de los que hay un gran número).


Este no es el caso
 
Mischek2:
No lo es.
Vale, estoy de acuerdo contigo.
 

Pues sí.

1. Martin es un cambiante.

2. Martin en un recambio.

3. Un sistema de indicadores de racimo con y sin martin

No recuerdo nada más

 
sanyooooook:

Pues sí.

1. Martin es un cambiante.

2. Martin en una recarga.

3. Un sistema de indicadores de racimo con y sin martin

No recuerdo nada más


y todo se drena en la propagación, SOLO
 
Mischek2:

y todo el asunto es un drenaje sólo para la propagación, SOLO.
como quieras, en el diferencial está en el diferencial.