Econometría: previsión de un paso adelante - página 110
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro
Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Las regresiones que construyes no son ideológicamente diferentes de las de NS: de hecho son los mismos juegos [estadísticos] con números sin contenido interno inteligible.
Esto es para ti, no para mí.
Díganos en lenguaje popular qué es este "modelo probit" y por qué es tan bueno para los econometristas. Pero no pongas un enlace a la wiki. Por favor, díganoslo en su propio idioma con ejemplos.
Me abstendré por ahora. Hay algo que no entiendo en él, ya que no puedo interpretar los resultados.
El interés es comprensible. En las operaciones de tendencia, los retrocesos son importantes. No nos importan los niveles. Los niveles pueden ser importantes en las estrategias de ruptura. No sé, nunca he negociado de esa manera. He escogido ZZs con más de 200 pips de diferencia en los retrocesos. Creo que puedo tomar un tercero en un intercambio real.
Sí, a eso me refiero también. Cuando la MA cambia de dirección, el modelo de regresión no mostrará este cambio, la precisión del modelo es un poco suficiente, estoy de acuerdo, pero la dirección del cambio de la MA todavía a primera vista predecir bien, como el 80% de los éxitos, pero todavía no es suficiente para el comercio.
PD: ya que estás aquí, un consejo - faa, no mientas, las ZZ no se predicen - son lugares donde el precio es prácticamente inexistente, son aleatorias, y bastante aleatorias. Ningún modelo de regresión es adecuado para este caso.
Que hay que entender)) el probit es del mismo marco de regresión... solo toma datos continuos como entrada y booleanos (0...1) como salida (lo que hay que buscar)... por eso se inventó... no solo continuos sino + con datos booleanos como entrada... esto mejorará el resultado en algunos casos....
El matemático tiene razón en cuanto a las redes y también los demás... todo es más o menos lo mismo... si una red simple se describe mediante una fórmula, puedes ejecutarla de la misma manera y no será una caja negra... es demasiado trabajo...
Un tercero sería un supergral. Un muy buen comerciante es aquel que toma al menos el 10%.
Al principio del tema preveía un nivel. Hay perspectivas allí, y entonces me pregunté ¿por qué el nivel? Destilé el nivel en TS y ahí de nuevo la pregunta: entrar o no entrar y depende de la dirección. Me senté a pensar: ¿qué puedo predecir? Me acordé de ZZ y se abrió paso. Pero no es el único.
La brecha en sí no es lo que se muestra en las fotos de arriba. Es la probabilidad de 1 y no de 0. O mejor dicho, no la probabilidad en sí, sino el umbral de corte de la probabilidad (tengo 0,5) de que una variable independiente cruce algún valor. He cambiado este umbral. La imagen de la predicción no cambia hasta el corte 0,8, no funciona desde arriba, ¿qué puede significar?
Matemático tiene razón en lo de las redes y también los demás... todos de la misma línea...
Y no me quedó claro con cuántas barras de antelación se predice la inversión. Y la modelización de las operaciones se puede hacer en Excel, con una estrategia en mente de antemano. A veces salen a la luz hechos útiles.
Y no me quedó claro con cuántas barras de antelación se predice la inversión. Y la modelización de las operaciones se puede hacer en Excel, con una estrategia en mente de antemano. A veces salen a la luz hechos útiles.
Y no me quedó claro cuántas barras hacia adelante se prevé la inversión.