Econometría: previsión de un paso adelante - página 52
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La minimización no resuelve el problema. El valor del error de predicción es cuestionable, ya que es el error tanto de la predicción correcta como de la incorrecta
Por cierto, ¿has probado la tarea de minimizar el error de predicción? Bueno, ya que dices que "la minimización no resuelve el problema"... -- ...entonces tienes unos resultados bastante probados, ¿no?
Sí.
¿Has entendido lo que acabas de decir?
¿puede demostrarlo?
Optimizo el modelo mediante la siguiente restricción:
Probabilidad de autocorrelación de Lagrange (en la tabla ACF LM) < 10% &
probabilidad de cualquier coeficiente en la ecuación de regresión < 10%.
Si se añade el error estándar mínimo a esta condición, el factor de beneficio es un 20% menor
eso no es lo que quería decir... pero no importa...
Mi historia no ha tocado un nervio, ¿verdad? :(
Por qué no... Así es... Un resultado negativo también es un resultado. El resultado principal en este caso es que la persona finalmente se deshizo de la obsesión, que estaba consumiendo energía y tiempo. Y siguió adelante, sabiendo que el camino anterior era un callejón sin salida.
.
zy.
Por cierto, este conocimiento adquirido no garantiza que el siguiente camino que elija sea el correcto. Pero no hay que detenerse ;).
estaría bien tomar una regresión lineal ordinaria, calculándola con un periodo de 10 por ejemplo.
avtomat 27.11.2011 00:44
Por qué no... Todo es correcto... Un resultado negativo también es un resultado. El resultado principal en este caso es que la persona finalmente se deshizo de la obsesión, que le restó tiempo y energía. Y siguió adelante, sabiendo que el camino anterior era un callejón sin salida.
.
zy.
Por cierto, este conocimiento adquirido no garantiza que el siguiente camino que elija sea el correcto. Pero no hay que detenerse ahí ;).
Me he convencido de que en las regresiones este o cualquier otro periodo, incluso optimizado, acabará castigando al comerciante. Es imposible adivinar los periodos futuros del mercado, ese es el problema. Por lo tanto, ahora creo que mirar en el mercado como en el juego con resultado aleatorio, pero, al parecer, para tener una pequeña ventaja se debe entrar y salir por las recomendaciones de TS y no esperar que necesariamente conducirá a la ganancia. Creo que no se puede prescindir de la opción de la martingala para engañar al mercado y obtener beneficios, por ejemplo, partiendo de 0,01 lote aumentarlo tres veces hasta conseguir un resultado positivo y luego volver a 0,01. ¿Existe esta variante del EA?