Econometría: previsión de un paso adelante - página 105
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Predicción de las inversiones de ZZ. EURUSD_H4 500 últimas observaciones
Una ZZ bastante decente con un periodo de 12
Formo un archivo de la siguiente forma:
Donde los topes de la inversión están marcados con 1 y -1. Sólo hay 17 topes de este tipo con 500 observaciones.
Formo la ecuación de regresión
zz_high eurusd(-1 a -100) c @trend
Voy a predecir una inversión a la baja (puntos altos) en el valor de las 100 barras anteriores del EURUSD.
Suponiendo que tengo un modelo binario (sólo dos valores a los que se ajusta la serie inicial: 0 y 1). El método de evaluación: BINARIO roto:
Obtener el resultado del ajuste:
Sólo hay un error en el ajuste.
Pero lo más sorprendente es que sólo se ajusta un resultado discreto a una cotización continua
Ahora haciendo una predicción
1. ¡¡¡¡En un cociente continuo, las inversiones se predicen!!!!
2. no hay ningún error. no hay 100 barras anteriores al principio, por lo que no hay ninguna predicción en absoluto - no es un error. Debido a la discreción, la predicción se sitúa encima del hecho y, por tanto, éste no es visible
Una observación interesante sobre el equipo.
Nueva producción - previsión de retrocesos
Un resultado sorprendente.
¡Y ni un solo puesto!
Predicción de las inversiones de ZZ. EURUSD_H4 500 últimas observaciones
Una ZZ bastante decente con un periodo de 12
Formo un archivo de la siguiente forma:
Donde los topes de la inversión están marcados con 1 y -1. Sólo hay 17 topes de este tipo con 500 observaciones.
Formo la ecuación de regresión
zz_high eurusd(-1 a -100) c @trend
Voy a predecir una inversión a la baja (puntos altos) en el valor de las 100 barras anteriores del EURUSD.
Suponiendo que tengo un modelo binario (sólo dos valores a los que se ajusta la serie inicial: 0 y 1). El método de evaluación: BINARIO roto:
Obtener el resultado del ajuste:
Sólo hay un error en el ajuste.
Pero lo más sorprendente es que sólo se ajusta un resultado discreto a una cotización continua
Ahora haciendo una predicción
1. ¡¡¡¡En un cociente continuo, las inversiones se predicen!!!!
2. no hay error. no hay 100 barras anteriores en el inicio, por lo que no hay ninguna predicción en absoluto - no es un error. Debido a la discreción, la predicción se sitúa encima del hecho y, por tanto, éste no es visible
¿Utiliza la sonda estándar? ¿No crees que la sonda funciona de forma tosca en la gráfica y que hay que aumentar su sensibilidad?
¿Utiliza la sonda estándar? ¿No crees que el gating es tosco en el gráfico y que hay que aumentar su sensibilidad?
Una observación interesante sobre el equipo.
Nueva producción - previsión de retrocesos
Un resultado sorprendente.
¡Y ni un solo puesto!
¿Por qué hay que escribir en vano? Personalmente, soy un economista-matemático-cibernético, prácticamenteun"econometrista". Lo que has escrito aquí tiene cierta base, pero para una conversación seria NO es lo suficientemente CIENTÍFICO. Hay algunas personas con conocimientos aquí, aunque los moderadores de este foro han prohibido a un par de ellos, como Privalov. Pero los entendidos necesitan una formulación más clara del problema y del método, y con una comprobación dura de la aplicabilidad de las condiciones iniciales del método al problema dado. De lo contrario, es posible que se encharque durante décadas.
Puedo decir lo mismo de decenas de artículos de este sitio. Esto es lo mismo dicen aquí las personas CONOCIDAS, bueno, por ejemplo aquí en la discusión de un artículo reciente "sobre las estadísticas".
Y sin embargo, ustedes, colegas, se enfrentan al eurik de una vez. El euro es una MONEDA ILEGAL. Y su precio implica una colección de varios flujos de más de 20 países DIFERENTES. Por lo tanto, es 20 veces más difícil predecir el euro que cualquier otro par.
Lo digo sólo por respeto a tu valentía y a la falta de arrogancia de la que adolecen otros arrogantes redactores de artículos y post aquí.
Los que hacen el sombrero, un cuerno (que no eres tú).
¿Por qué hay que escribir en vano? Personalmente soy un economista-matemático-cibernético, prácticamente un "econometrista". Lo que has escrito aquí tiene cierta base, pero para una conversación seria NO es suficiente evidencia científica. Aquí hay gente con conocimientos, aunque los moderadores de este foro han baneado a un par de ellos, como Privalov. Pero los entendidos en la materia necesitan una formulación más clara del problema y del método, con una comprobación rigurosa de la aplicabilidad de las condiciones iniciales del método al problema. De lo contrario, es posible que se hunda durante décadas.
Puedo decir lo mismo de decenas de artículos de este sitio. Lo mismo dicen aquí los CONOCIDOS, por ejemplo en la discusión de un artículo reciente "sobre estadísticas".
Y sin embargo, usted, mi colega, está asumiendo el eurik de una vez. El euro NO es una moneda legítima en absoluto. Y su precio implica una colección de varios flujos de más de 20 países DIFERENTES. Por lo tanto, es 20 veces más difícil predecir el euro que cualquier otro par.
Lo digo sólo por respeto a tu valentía y a la falta de arrogancia de la que adolecen otros prepotentes redactores de artículos y post aquí.
Shapkozakidateli, maldita sea (no se trata de ti).
NO hay suficiente ciencia para justificarlo, no hace falta. ¿Qué es, por ejemplo, una justificación científica suficiente para ZZ? Son líneas dibujadas con una regla en un gráfico.
La RAZÓN es crear una ST rentable. Esta tarea es la misma para todos en este foro.
El euro es una moneda ILEGAL. En consecuencia, predecir el eurik es 20 veces más difícil que predecir cualquier otro par. - ¿Tiene algún estudio que sugiera esta conclusión? ¿Lo dibujaste tú mismo? ¿Cómo?
¿Por qué hay que escribir en vano? - ¡Esto es correcto! Simplemente debemos obtener los resultados de este método en la cuenta demo y discutir sobre su base. Si vamos a utilizar este método, veremos si el indicador da buenos resultados.
El euro es una MONEDA ILEGAL en su totalidad. En consecuencia, predecir el eurik es 20 veces más difícil que predecir cualquier otro par. - ¿Tiene algún estudio que refleje esta conclusión? ¿Lo dibujaste tú mismo? ¿Cómo?
Sí, aquí mismo, escribió aquí en el foro en el verano de 2009:
https://forum.mql4.com/ru/24358#187696
"El euro es una moneda inexistente de un Estado inexistente. Por eso está tan nervioso".
Los países de la UE no tienen una constitución. Sin constitución, no hay estado. No hay estado - no hay dinero legítimo de ese mítico estado.
Son todos estos "financieros" que ahora se han dado cuenta de que todo esto del euro es ilegal, y cacarean sobre "salvar" el eurik. Deberían haber leído antes el foro de MQL4. Ahora es demasiado tarde.
Nada va a funcionar para ellos. La ley está por encima de la moneda. Y sin ley, la única moneda válida pasa a ser el buen y viejo oro (para garantías, avales y seguridad de los fondos) y la plata (para pequeñas liquidaciones corrientes del día a día).
"El euro es una moneda inexistente de un Estado inexistente. Por eso está tan nervioso".
Gracias por la publicación.
Pero los entendidos necesitan una formulación más clara del RETO y del MÉTODO,
No entiendo muy bien el problema, pero estoy tratando de compensar usando un paquete estándar. Tengo una gama muy amplia de herramientas de acoplamiento. Conseguir la sistematicidad de la herramienta en lugar de intentar aplicar cualquier herramienta única.
He intentado resolver el problema de la aplicabilidad de las condiciones iniciales del método al problema dado.
Intenté resolver el problema de aplicabilidad descomponiendo el cociente inestable en sus componentes.
Y así, el colega se hace con el eurik de una vez.
No se trata del euro. No veo el enfoque de la justificación de la previsibilidad por el modelo. El cumplimiento de todas las reglas al construir el modelo no da un aumento tangible de la probabilidad de éxito de la previsión - el mismo 20-30% de turbulencia
¿Ha investigado la volatilidad de diferentes monedas y la ha comparado y ha encontrado un valor anormal sólo para el euro? ¿O cómo has llegado a esa conclusión? ¿"Twitching" es lo que en términos de economista-matemático-cibernético, prácticamente "econometría"?